Вопрос 1. Подбор объясняющих пер-х. Св-ва объ-щих пер-х. Искл. Квазинеизменных пер-х.

О писательную эконометр. модель, представл. зависимость пер-ой от пер-х , можно записать в общем виде . Cимвол f обоз. аналитич. ф-му ф-ии объ-щих пер-ых, к-ая опред. в процессе построения модели. Симв. _e обоз. случ. отклонения экономет. мод. Симв._Y обоз. экономическое явление, исследуемое с помощью модели, т.е. объясняемая (зав.) пер-ая, симв. – экономические явления, к-ые влияют на объясняемую пер-ую, т.е. объясняющие (нез.) пер-ые.Объ-щие пер-ые в эконометр. мод. должны обладать св-ми:иметь высокую вариабельность; быть сильно корр-ми с объ-мой пер-ой; быть слабо корр-ми между собой.

В качестве меры вариабельности исполь. Коэфф. вариации,где с ред. ариф. пер Xi,

- среднеквадрат. откл. пер-ой Xi :

. Задается крит. знач. Коэфф. вариации , например . Пер-ые, удовлетвор. Нер-ву , наз. квазинеизменными и исключ. из множества потенциальных объ-щих пер-ых. Эти пер-ые не несут значимой информац.

Вопрос 2. Подбор объ-щих пер-ых. Св-ва объ-щих пер-ых. Вектор и матр. Кoфф. Корреляции.

Для оценки силы линейн. зависимости объя-мой пер-ой от потенциальных объ-щих пер-ых рассч. коэфф. коррел:

Эти коэфф. коррел. образ. вектор корр. Силу линей. зависим. между потенциальными объ-щими пер-ми опред. Коэфф.

Э ти коэфф. образуют матрицу коррел.

Т .к. ,матрица корр.симметрична. Замечание. В случае парной линей. регрессии рассч. только один коэфф. корр., опред. силу линей. зависим. между об-щей и объ-мой пер-ой. В этом случае имеет смысл пров. значимость коэфф. корр. Для пров. гипотез расс. статис. По табл. Стьюдента для задан. уровня знач. и для (n-2) степеней свободы нах. крит.знач. стат. Если то r=0 , т.е. коэфф. корр. незначим и линей. связь между объ-щей и объ-мой пер-ой отсутствует (но может быть нелинейная связь). Если t>tкр , то r не=0, т.е. коэфф. корр. значим и между объ-щей и объ-мой пер-ой сущ. лин.связь.

Вопрос 3. Подбор об-щих пер-ых. Св-ва объ-щих пер-ых. Метод анализа матр. Коэфф. Корр..

И дея метода анализа матр. коэфф. корр. сводится к выбору таких объ-щих пер-ых, к-ые сильно коррелируют с объ-мой пер-ой и слабо корp. между собой. В качестве исходных объектов анализа расс. матрица R и вектор R0 корреляции. Для заданного ур.знач. и (n-2) степеней свободы нах.крит. значение коэфф. корр.

г де tкр − значение t –распред. Стьюд. для задан. уровня знач. и для (n-2) степ.свободы

Процедура подбора объ-щих пер-ых состоит из след. этапов: 1. Из мно-ва потенц. Объ-щих пер-ых искл. все элем., к-ые удовл. нер-ву

т .к.они несущ. влияют на объ-мую пер. 2.Из оставш. пер-ых объ-щей та пер-ая , для которой, т.к. явл. носителем наиб. Инфо. об объ-мой пер-мой. 3.Из оставш. мн-ва потенц. объ-щих пер-ых искл. те , для к-ых r hi>r кр, т.к. эти пер-ые дубл. инфо, предст. Xh. Этапы повторяются.