
- •1. Надзор цб рф за деятельностью кб: содержание, цели и перспективы развития.
- •2. Денежно-кредитное регулирование экономики: содержание, цели, методы
- •3. Капитал кб: содержание, функции, структура. Проблемы увеличения капитальной базы банков.
- •4. Депозитные операции кб.
- •5. Активные операции банков и управление ими.
- •6. Кредитная политика и кредитные операции банков.
- •7. Понятие кредитоспособности заемщика кб. Методы оценки и показатели, используемые банком.
- •8. Валютные операции кб и их классификация. Кб как агенты валютного контроля.
- •1) По типу ценных бумаг:
- •2) В зависимости от целей:
- •3) По экономическому содержанию:
- •12. Ипотечный кредит: содержание и перспективы развития в рф. Основные элементы системы ипотечного кредитования.
- •13. Основные модели ипотечного жилищного кредитования и условия их изменения.
- •14. Принципы деятельности коммерческих банков. Банковская прибыль и ее источники.
- •15. Необходимость, сущность и функции денег. Формы и виды денег, их свойства и эволюция
- •16. Понятие, элементы и типы денежных систем. Денежная система России.
- •17. Валютный курс как экономическая категория. Режим валютных курсов. Валютный курс рубля.
- •18. Конвертируемость национальных валют и ее типы. Проблемы конвертируемости рубля.
- •21. Сущность и функции банков. Банковское дело как особый вид предпринимательской деятельности.
- •22. Центральные банки, их назначение и функции. Основы деятельности Банка России.
- •23. Безналичный денежный оборот. Формы безналичных расчетов.
- •24. Лизинг и роль банков в его функционировании.
- •26. Налично-денежный оборот и особенности его организации и регулирования в России
- •29. Планирование как инструмент управления деятельностью банка.
- •30. Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели и принципы формирования и управления
5. Активные операции банков и управление ими.
Активные операции (АО)- операции, связанные с размещением банковских ресурсов или с кредитными вложениями в целях получения прибыли. Результаты данных операций отражаются в активе баланса. Данные операции являются основным источником дохода для КБ, но с другой стороны они предполагают особенно высокий риск. На структуру и объем АО влияют:
Объективные факторы:
общее состояние экономики, уровень инфляции
политика ЦБ в области официальной ставки, резервных требований, рефинансирования.
Субъективные факторы:
обеспеченность банка капиталом или собственными источниками
специфика структуры банковских ресурсов
специализация банка.
Классификация:
1. по экономическому содержанию
а) учетно-ссудные операции (кредитные и приравненные к кредитным (учет векселей) операции) – 60-70%
б) инвестиционные (вложения в ценные бумаги, основные средства, в порядке долевого участия в капиталах других банков.
в) депозитные (открытие депозитных, корреспондентских счетов в других банках, размещение ресурсов в ЦБ). Тенденция к снижению.
г) кассовые ( операции, связанные с движением наличных денег) – 5%
д) прочие ( лизинг, факторинг, валютные)
2. в зависимости от доходности
а) АО, приносящие доход – «работающие активы» (кредитные, вложения в ценные бумаги с целью инвестирования и перепродажи, РЕПО, лизинг, факторинг) – 70-80%
б) АО не приносящие доход – «неработающие активы» ( кассовые операции, вложения в основные средства, активы, размещенные в ЦБ)
3. в зависимости от риска
а) АО свободные от риска (кассовые, размещенные ресурсы в ЦБ)
б) активы с минимальным риском ( вложения в государственные ценные бумаги, кредиты под гарантию местных органов власти, под залог государственных ценных бумаг)
в) активы с повышенным риском ( различные виды кредитования, вложения в негосударственные ценные бумаги, факторинг, лизинг)
4. в зависимости от ликвидности активов
а) абсолютно ликвидные активы (кассовые операции, размещение ресурсов на корреспондентских счетах в других банках)
б) активы менее ликвидные и неликвидные (кредитные, факторинговые, лизинговые, вложения в ценные бумаги с целью инвестирования, долевое участие, вложения в собственные основные средства).
В зарубежной экономической литературе А рассматриваются как потенциальное платежное средство, как резервы. Выделяют:
первичные резервы (кассовые операции, средства на корр.счетах в других банках)
вторичные резервы (вложение в ценные бумаги, главным образом в государственные, векселя, сертификаты КБ)
ссуды
прочие резервы (долевое участие, вложения в ц/б для инвестирования, вложение в ценные бумаги на долгосрочной основе, лизинг и т.д.)
Управление активными операциями – это деятельность КБ, направленная на наиболее рациональное и доходное размещение ресурсов. Цели управления А: обеспечение прибыльности, доходности операций; поддержание ликвидности, платежеспособности; обеспечение диверсификации деятельности. Методы управления А: метод общего фонда, метод разделения источников (метод конверсии средств), научный метод, основанный на использовании математического аппарата.
Метод общего фонда основан на том, что все ресурсы КБ объединяются в общий фонд и затем направляются в конкретные А с учетом приоритетов и специализации КБ (например, 10% - в первичные резервы, 15% - вторичные резервы, 50% - кредиты, 25% - прочие резервы). Основной «-» метода – совершенно не проводится увязка между ресурсами и вложениями по срокам, что может отрицательно повлиять на ликвидность КБ, следовательно этот метод отличается повышенным риском и его целесообразно использовать на начальном этапе деятельности КБ.
Метод разделения источников основан на том, что все ресурсы подразделяются на группы в зависимости от характера востребованности. Затем они направляются в конкретные А в зависимости от ликвидности и риска последних:
Вклады до востребования направляются в первичные и вторичные резервы, краткосрочные ссуды, межбанковское кредитование.
Срочные вклады – в краткосрочные и долгосрочные ссуды, ц/б в целях перепродажи.
Капитал КБ, собственные источники – в долгосрочные кредиты, вложения в ц/б в целях инвестирования, вложения в собственные основные средства, долевое участие.
Этот метод также не лишен недостатков и ограничений. Так, не смотря на то, что вклады до востребования отличаются высокой оборачиваемостью, низкой стабильностью, на счетах у клиентов формируются не снижающиеся остатки. Поэтому в пределах остатков этот ресурс можно использовать как срочные вклады.
Одновременное осуществление КБ активных и пассивных операций создает дополнительные факторы риска и определяет необходимость выделения системы управления рисками при скоординированном управлении А и П. Управление рисками в рамках управления А и П обеспечивает оптимизацию стоимости А и П и улучшение (или сокращение) рентабельности в условиях возможных будущих рисков.
Основными рисками при управлении А и П являются риск изменения % ставок, риск несбалансированной ликвидности, рыночный риск, валютный риск, риск неплатежеспособности (риск банкротства). Указанные риски могут приводить к непредсказуемым изменениям в объемах, доходности, структуре А и П, а будучи тесно связанными между собой, могут оказывать серьезное воздействие на конечные показатели деятельности КБ и его платежеспособность.