Тема 6. Управління відсотковим ризиком

6.1. Управління строками залучення та розміщення коштів. Причини виникнення відсоткового ризику. Ас­пекти прояву відсоткового ризику. Етапи процесу управ­ління відсотковим ризиком. Види методів управління від­сотковим ризиком. Метод управління відсотковою маржою. Метод хеджування. Метод управління розривом (CАР-менеджмент). Збалансований за строками підхід до управління відсотковим ризиком. Незбалансований за строками підхід до управління відсотковим ризиком.

6.2. GАР-менеджмент відсоткового ризику. Сутність методу GАР управління відсотковим ризиком банку. Ак­тиви та зобов'язання, не чутливі до змін відсоткових ста­вок. Активи та зобов'язання, не чутливі до змін відсотко­вих ставок. Додатний GАР. Від'ємний GАР. НульовийGАР. Коефіцієнти GАР. Правила управління GАР. Індекс відсоткового ризику. Модель GАР. Кумулятивний (нагро­маджений) GАР. Види стратегій управління відсотковим ризиком. Переваги та недоліки GАР-менеджменту.

6.3. Хеджування відсоткового ризику. Суть хеджуван­ня як методу управління відсотковим ризиком. Види хе­джування. Мікрохеджування. Макрохеджування. Види похідних фінансових інструментів. Форвардний контракт. Ф'ючерсний контракт. Опціон. Кол-опціони та пут-опціони. "Американські" та "європейські" опціони. Своп. Види відсоткових свопів.

Тема 7. Особливості кредитування підприємств апк

7.1. Система пільгового кредитування АПК. Агропро­мисловий комплекс України. Фактори, що визначають су­часний стан АПК. Особливості кредитування АПК. Систе­ма пільгового кредитування АПК. Спеціальний режим кредитування. Складові механізму кредитного забезпе­чення сільського господарства. Причини, що стримують розвиток довгострокового кредитування сільського госпо­дарства. Порядок визначення розміру часткової компен­сації за кредитами, наданими сільгоспвиробникам. Ме­ханізм часткової компенсації відсоткової ставки банкам за кредитами, наданими на пільгових умовах сільгоспви­робникам.

7.2. Організація процесу кредитування сільгоспвироб­ників. Організація процесу кредитування сільськогоспо­дарських підприємств. Види забезпечення за кредитами, наданими сільгоспвиробникам. Перелік документів, що подаються сільгоспвиробниками для отримання пільгово­го кредиту. Експертиза документів. Фактори, що вплива­ють на ліквідність застави майбутнього врожаю. Особливості кредитування під заставу майбутнього врожаю, сіль­ськогосподарських тварин та сільськогосподарської тех­ніки.

7.3. Напрями стимулювання кредитування АПК у су­часних умовах економічного розвитку. Особливості вико­ристання строкових фінансово-кредитних інструментів при кредитуванні АПК. Форвардні контракти як механізм забезпечення кредитними ресурсами АПК. Механізм фор­вардного кредитування сільгоспвиробників.

Модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ­ВАННЯ

Тема 8. Процес банківського кредитування

8.1. Одержання й аналіз кредитної заявки позичальни­ка. Етапи процесу банківського кредитування. Перелік документів, що подаються в банк позичальником — юри­дичною особою для отримання кредиту. Основні питання інтерв'ю з потенційним позичальником. Оцінка кредитоспроможності позичальника як один з етапів кредитного процесу. Джерела інформації для оцінки кредитоспро­можності позичальника.

8.2. Підготовка та підписання кредитної угоди. Основ­на мета структурування кредиту. Порядок визначення па­раметрів кредитної угоди: суми кредиту, строку, виду і розміру забезпечення, розміру відсоткової ставки, поряд­ку видачі кредиту, графіка погашення заборгованості і на­рахованих відсотків. Склад і повноваження кредитного комітету. Розділи стандартного кредитного договору. Пра­ва і зобов'язання кредитора та позичальника. Відповіда­льність суб'єктів кредитної угоди. Основні положення до­говору застави. Порядок формування кредитної справи позичальника.

8.3. Моніторинг кредитних операцій банку. Види моні­торингу кредитних операцій банку. Об'єкт фінансового моніторингу. Об'єкт кредитного моніторингу. Сутність програми ідентифікації та вивчення клієнтів банку. Анкета ідентифікації потенційних позичальників банку. Сутність кредитного моніторингу. Основна мета кредитного моні­торингу. Напрями кредитного моніторингу.