3.2. Зовнішні ризики банку

Серед зовнішніх банківських ризиків особливе місце займає ризик на рівні країни — небезпека втрат банку внаслідок того, що іноземна держава не захоче або не змо­же виконати свої зобов'язання перед іноземним кредито­ром і (або) інвестором з причин, що не належать до звичай­них банківських ризиків, які виникають у зв'язку з кре­дитуванням та інвестуванням. Особливе значення ризик на рівні країни має для тих банків, у яких розвинуті зов­нішньоекономічні відносини, а їхні клієнти активно екс­портують свою продукцію.

Оцінка ризику на рівні країни — це оцінка минулої, су­часної та майбутньої кредитоспроможності країни-позичальниці, тобто її можливість виконати свої фінансові зобов'язання. Ризик на рівні країни нерозривно пов'яза­ний з економічним і політичним ризиками.

Економічний ризик залежить від стану платіжного ба­лансу країни, системи господарювання, економічної полі­тики (особливо від обмежень на переказ капіталу за кор­дон), стабільності національної грошової одиниці та ін. Оцінка економічного ризику зазвичай здійснюється на підставі даних національної статистики, при цьому розра ховуються такі показники:

1. показник обслуговування зовнішнього боргу;

2. показник обслуговування відсоткових виплат;

3. відношення сукупних витрат на обслуговування зов­нішнього боргу;

4. обсяг зовнішнього боргу;

5. відношення відсоткових платежів до валового націо­нального продукту та ін.

До економічних ризиків також можна віднести загаль­ний стан розвитку економіки, рівень інфляції, рівень до­ходів громадян, податковий тягар підприємств та ін.

Політичний ризик — це можливість виникнення збит­ків чи скорочення розмірів прибутку внаслідок зміни дер­жавної політики. Політичний ризик пов'язаний з можли­вими змінами в політиці уряду і пріоритетними напряма­ми його діяльності. Врахування цього ризику особливо важливе у країнах з мінливим законодавством, відсутніс­тю традицій і культури підприємництва.

Політичні ризики можна поділити на чотири групи:

1) ризик націоналізації та експропріації без адекватної компенсації;

2) ризик трансферту, пов'язаний з можливими обме­женнями на конвертування місцевої валюти (наприклад, підприємством, яке рентабельно працює й одержує прибу­ток у національній валюті, але не в змозі перевести її у ва­люту інвестора, щоб розрахуватися за кредит);

3) ризик розриву контракту внаслідок дій влади краї­ни, в якій знаходиться компанія-контрагент, або змін за­конодавства;

4) ризик воєнних дій або цивільних безладів та ін.

Політичний ризик умовно можна поділити на регіо­нальний, ризик на рівні країни та міжнародний. Ця кла­сифікація характеризується нестабільністю внутрішньо­політичної ситуації в країні, регіоні та світі.

Правові банківські ризики виникають у випадку непе­редбаченої зміни законодавства, що регулює банківську діяльність або діяльність клієнтів банку, а також у випад­ку відсутності законодавчого регламентування тих або ін­ших банківських операцій.

Соціальні ризики зумовлені національними особливос­тями, можливими ідеологічними і релігійними розбіж­ностями, національними конфліктами, різним рівнем життя населення.

Ризик інфляції зумовлений виникненням збитків чи скороченням розмірів прибутку банку внаслідок деваль­вації національної грошової одиниці та знецінювання бан­ківських активів і власного капіталу банку. Інфляція тією чи іншою мірою супроводжує всі економічні процеси, тому банки не можуть істотно вплинути на неї. У зв'язку зі специфікою своєї посередницької діяльності банки можуть використовувати високі темпи інфляції для підвищення прибутковості своїх операцій за рахунок значного прирос­ту грошової маси і дії кредитного мультиплікатора в про­цесі кредитування клієнтів.

Форс-мажорні ризики виникають у випадку війни, по­жежі, повені, землетрусу або інших стихійних лих.

Вплив зовнішніх ризиків на результативність роботи банку дуже високий. Управляти цими ризиками дуже складно, а іноді й неможливо.