На величину процентной маржи оказывают влияние следующие факторы:

1. Сроки и объёмы привлекаемых и размещаемых ресурсов

2. Кредитоспособность заёмщика

3. Степень регулирования % ставок () и другие.

Все активы и пассивы можно разделить на 4 группы по степени регулирования % ставок

1. Активы и пассивы, по которым осуществляется немедленный пересмотр % ставок при изменении рыночных ставок (вклады до востребования : процентные ставки не меняются)

2. Активы и пассивы, по которым регулирование осуществляется в течение 3 месяцев

3. Активы и пассивы, по которым регулирование осуществляется в течение периода более 3 месяцев

4. Активы и пассивы с полностью фиксированными % ставками (накопительная часть пенсии)

Группы А и В предполагают формирование чувствительных % ставок (можно сразу же изменить либо с определённым лагом).

При изменении рыночных % ставок с целью увеличения % маржи банк должен обеспечить выполнение условий:

1. При повышении рыночных процентов Б должен обеспечить выполнение неравенства:

Увеличение % А(А+В)/П(А+В) >= 1

Нам нужно повышать % по активам, а по пассивам наоборот ( стабильная % ставка). Нужно. Чтобы А относились к группе А или В, а пассивы к группе D

2. При снижении рыночного процента

А(А+В)/П(А+В) < 1

Величина минимальной маржи:

Ммин=(Рф-Дпр)/Ад*100%, где

Рф – расходы по обеспечению функционирования (з\п и др.)

Дпр- доходы прочие

Ад – активы, приносящие доход (ссуды, инвестиции)

Ммин – точка безубыточности

Банк должен обеспечить оптимальное соотношение м\у доходностью, риском и ликвидностью.

Раздел 3: Банки

Тема 1: Понятия и элементы банковской системы

1. Понятия и свойства банковской системы

2. Характеристика элементов банковской системы

3. Сущность, функции и назначение банка как элемента банковской системы

№1

Система – совокупность элементов с отношениями и связями, подчинённых единому целому.

Признаки бс:

1. Иерархичность построения

2. Наличие процессов управления

3. Взаимодействие со средой, в процессе которого банковская система проявляет свои свойства и другие

Свойства банковской системы:

1. Банковская система не является случайным многообразием, случайной совокупностью элементов. В неё нельзя механически включать субъекты, также действующие на рынке, но подчинённые другим целям (клиенты не входят в БС).

2. БС является специфичной. В зависимости от взаимоотношения м\у элементами БС различают типы БС:

1. Распределительная БС :

1. Функционирует в рамках государственной формы собственности

2. Одноуровневая БС. Есть только госбанк, осуществляющий функции БС ( эмиссионную и кредитную)

3. Управление осуществляется централизовано и директивно

2. Рыночная БС:

1. Функционирует в рамках многообразия форм собственности

2. Система двухуровневая . 1 уровень ЦБ (эмиссионная функция), 2 уровень КБ (кредитная функция)

3. Управление в целом централизовано, но управление К банками осуществляется соответствующими органами управления (акционеры, совет директоров)

3. БС можно представить как целое как многообразие частей, подчинённых единому целому, так как её отдельные элементы взаимосвязаны таким образом, что при необходимости могут заменить друг друга.

4. БС является саморегулируемой системой, так как изменение экономической конъюнктуры политической ситуации приводят к изменению политики банка.

5. БС находится в постоянном развитии, она динамична. Постоянно появляются новые элементы БС (как по вертикали так и по горизонтали)

6. БС является системой закрытого типа. Наличие банковской тайны. Необходимость получения лицензии.

7. БС является управляемой системой

№2