30. Сущность технического анализа валютного рынка

Технический анализ валютного рынка применяется для прогнозирования движения рынка (изменений цены валюты, объема сделок и открытого интереса) и получения торговых сигналов на основе информации, полученной за предыдущее время. Основополагающие принципы технического анализа содержатся в теории Доу, а основными инструментами являются графики изменения валютных цен за определенные отрезки времени, предшествующие заключаемым сделкам, и технические индикаторы, получаемые в результате математической обработки усредненных и других характеристик движения цен.

Основные принципы технического анализа валютного рынка:

Курс учитывает все – не следить за новостями, которые влияют на движение рынка, а анализировать только графики изменения цены (которые уже учитывают все экономические, психологические и политические факторы). Используя этот принцип, часто можно получить хорошую прибыль, но не стоит забывать, что проходит некоторое время между получением информации и воздействием ее на стоимость.

Цена двигается в одном направлении - направленное движение цен (или тренд) – это базовый постулат технического анализа. Задача трейдера, который доверяет техническому анализу валютного рынка – вовремя заметить определенную тенденцию на графике цен (то есть движение рынка в определенном направлении) и осуществить сделку в соответствии с этой тенденцией, пока она не закончилась.

История повторяется - суть этого принципа технического анализа валютного рынка – вера в то, что законы физики, экономики и даже психологии практически не меняются с течением истории. Зная законы, которые работали в прошлом, можно предсказывать будущее.

В техническом анализе можно выделить две группы — технических аналитиков и графистов. Технический аналитик занимается компьютерными технологиями и больше использует статистические методы. А графист строит прогноз о будущем изменении цен на основе вида графиков.

31. Валютный коридор, пробивание границ

Валютный коридор — это пределы колебания валютного курса, устанавливаемые как способ его государственного регулирования и поддержания центральным банком посредством покупки и продажи валюты.

Характерная особенность валютного коридора состоит в том, что изменение курсовых соотношений и установление самого валютного курса могут колебаться исключительно в строго ограниченных и закреплённых нормативно-правовыми документами пределах. Следовательно, валютный коридор позволяет более точно прогнозировать экономическую ситуацию и тем самым значительно снижать риск в процессе осуществления внешнеэкономических операций, что является достаточно стабилизирующим фактором для всей экономики страны.

Валютный коридор вводится, как правило, в условиях отсутствия свободного капитала на финансовом рынке, из-за большого бюджетного дефицита, значительного внутреннего и внешнего долга.

32. Графический технический анализ – это анализ различных рыночных графических моделей, образующихся определенными закономерностями движения цен на графиках, с целью предположения вероятности продолжения или смены существующего тренда. Инструментами этого вида технического анализа, являются перечисленные ниже основные понятия технического анализа: линии тенденции, уровни рыночного сопротивления и поддержки, линии канала.вующей тенденции.

Движение цен в графическом анализе можно анализировать с помощью линейных графиков, баровых или японских свечей.

На основании полученных данных можно с большой степенью уверенности прогнозировать дальнейшее направление движения цены.

Поскольку все модели и линии трейдер наносит на график самостоятельно, графический анализ обладает некоторой субъективностью. Однако нельзя утверждать, что он неэффективен, напротив, его применение может в значительной степени облегчить процесс исследования поведения рынка. Преимущества графического анализа

• Исторические данные, на основе которых строятся модели и линии графического анализа – крайне важная информация для трейдера.

• Моменты пересечения графиком цены построенных линий и фигур, а также приближения к ним дают хорошие сигналы к открытию и закрытию позиций. Кроме того, графический анализ рынка помогает точнее определить уровни установки обоснованных защитных стоп-ордеров (стоп-лоссов).

• Создание прибыльных торговых систем наиболее вероятно с использованием графического метода анализа рынка Форекс, чем без него.

• Графический анализ финансовых рынков может быть весьма полезен аналитикам, использующим методы фундаментального анализа (исследование влияния экономических и политических событий на поведение цены).

33. Фигуры технического анализа. Весь набор типовых фигур технического анализа м.б разделён на 2 части: фигуры продолжения и разворотные фигуры. Фигуры продолжения – это фигуры коррективного (временного) характера. Разворотные фигуры – фигуры, сигнализирующие о глобальном развороте тренда. Осн фигуры продолжения. Треугольники – наиб распростр фигуры такого типа. Их различ-т в завис-ти от расположения ограничивающих линий. Верхняя граница яв-ся линией сопротивления, а нижняя – линией поддержки. Это выполняется для всех колебаний внутри треугольника

Наиб часто можно встретить сужающийся треугольник. Его границы сходятся в 1 точку и симметрично наклонены к горизонту. Сужающийся треугольник может корректировать любой тренд.

Реже встреч-ся восходящий и нисходящий треугольники. Одна из сторон параллельна оси времени, а др наклонена, приближаясь к первой с развитием треуголь-ка (по времени). Восходящий треуг-к более характерен как коррекция медвежьего рынка. Это объясн-ся тем, что его верхняя граница параллельна горизонту и предст-т собой ярко выраженный ур-нь сопротивления. В то же время его нижняя граница более размыта, ур-нь поддержки чётко определить довольно сложно.

После завершения каждого из треуг-ков след-т ожидать возобновл-я движения в направлении предшествующего тренда. Момент, когда треуг-к закончился, можно определить по след критериям:

1. Внутри кажд треуг-ка сущ-ет нечётное кол-во (не < 5) волн.

2. Сужающийся, восходящий и нисходящий треуг-ки обычно заканчив-ся близко к точке пересечения своих границ, но не позже.

3. После завершения треуг-ка цена должна резко изменить своё знач-е (повыс-ся или понизиться), т.е. пробить соответств границу.

Явление, когда после завершения треуг-ка цена начинает изменяться, назыв-ся ударом или толчком. Миним-ая цель для удара равна длине наибольшей волны треуг-ка. Наиболее сильный удар наблюд-ся в случае, если последняя волна треуг-ка не касается границы, а заканчивается раньше.

Флаги и Вымпелы – реже встречаемые фигуры. Их отличия от треуг-ков сост во взаимном расположении верхней и нижней границ. Флаг и вымпел напоминают нисходящий и восходящий треугольники.

В качестве общей рекомендации к ведению торговли можно заметить, что торговать “внутри” треугольника или любой другой фигуры продолжения нет смысла, потому как шансов потерять деньги при такого рода ценовых колебаниях гораздо больше, чем шансов выиграть. Вступать же в сделку необходимо сразу после окончания фигуры продолжения, когда ожидается резкий подъём или спад цен.

Основные разворотные фигуры. Самой известной фигурой разворота является фигура "голова и плечи". Графически она представляет собой три вершины, причем, первая и третья вершины (плечи) примерно равны по высоте, а вторая (голова) значительно выше первой и третьей. Вторая вершина опирается на "линию шеи", которая является сильным уровнем (линия шеи не обязательно строго горизонтальная).

После того, как появилась уверенность, что сформировалась именно фигура Голова и Плечи, необходимо дождаться пробоя линии шеи, что будет означать завершение всей фигуры и начало нового нисходящего тренда. Минимальная величина, на которую после этого упадёт цена, будет равна расстоянию между головой и шеей.

Перевёрнутые Голова и Плечи - зеркальное отображение только что рассмотренной фигуры. Все рассмотренные правила будут справедливы и для этой фигуры с необходимыми поправками на зеркальность.

Двойная Вершина и Двойное Дно – тоже часто встречаемые фигуры. Параллельные линии, между которыми развиваются оба типа вершины и дна, являются уровнями сопротивления и поддержки.

2.Двойное Дно

Тройная Вершина или Тройное Дно – более слабые (с точки зрения уверенности в дальнейшем развороте) фигуры.

Вершина – сигнал о наступающем спаде, а дно – о подъёме цен.