Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:книжка----11.06-2.doc
X
- •Isbn 978-5-7944-1210-9 © зао «прогноз», 2008 содержание
- •Предисловие
- •1.Введение Историческая справка
- •Эволюция термина
- •Некоторые сведения об истории возникновения эконометрики
- •Выделение эконометрики в самостоятельную науку
- •Место эконометрики в системе экономических знаний
- •Примеры эконометрических моделей Модель кривой спроса
- •Цена автомобиля на вторичном рынке
- •Цена жилья на вторичном рынке
- •Наполняемость федерального бюджета
- •Производственная функция Кобба-Дугласа
- •Цели и методология эконометрического исследования
- •2. Необходимые сведения из теории вероятностей и математической статистики
- •Основные сведения Основные определения
- •Основные числовые характеристики абсолютно непрерывной случайной величины
- •Статистические точечные оценки числовых характеристик
- •Некоторые свойства статистических оценок (определения)
- •Общий подход к построению интервальных статистических оценок параметров
- •Наиболее часто используемые в эконометрике распределения
- •Критические значения распределения случайной величины
- •Интервальные оценки параметров нормального распределения по результатам наблюдений Доверительный интервал для , если известно
- •Доверительный интервал для , если неизвестно
- •Доверительный интервал для при известном значении
- •Доверительный интервал для при неизвестном
- •Проверка статистических гипотез
- •Правила проверки гипотез относительно параметров нормального распределения
- •Проверка гипотезы относительно при известном
- •Проверка гипотезы относительно a при неизвестном
- •Проверка гипотезы относительно при неизвестном
- •3. Линейная парная регрессия Постановка задачи
- •Идентификация модели (нахождение точечных оценок параметров)
- •Необходимые и достаточные условия минимума суммы квадратов остатков. Система нормальных уравнений
- •Свойства оценок мнк
- •Условия Гаусса–Маркова
- •Линейность оценок
- •Несмещенность оценок
- •Состоятельность оценок
- •Эффективность оценок
- •Интервальные оценки коэффициентов парной регрессии, полученные с помощью мнк
- •Теоретические интервальные оценки
- •Практические интервальные оценки
- •Оценка качества модели линейной парной регрессии
- •Оценка значимости коэффициента линейной парной регрессии (t - тест)
- •Оценка качества модели линейной парной регрессии в целом (f-тест)
- •Прогнозирование с помощью модели линейной парной регрессии, оценка качества прогноза Точечный прогноз
- •Интервальный прогноз
- •Геометрическая интерпретация точности прогноза
- •Геометрический подход к нахождению коэффициентов линейной регрессии
- •4. Линейная множественная регрессия
- •Описание модели линейной множественной регрессии
- •Идентификация модели
- •Геометрическая интерпретация метода наименьших квадратов
- •Свойства точечных оценок мнк
- •Оценка модели линейной множественной регрессии в целом. Коэффициент детерминации
- •Геометрическая иллюстрация зависимости точности прогноза от расстояния до средней точки
- •Некоторые обобщения мнк Обобщенный мнк
- •Взвешенный мнк
- •5. Некоторые проблемы, возникающие при практическом применении мнк
- •Проблема мультиколлинеарности: понятие, обнаружение, способы преодоления проблемы Понятие мультиколлинеарности
- •Методы обнаружения мультиколлинеарности
- •Методы устранения мультиколлинеарности
- •Проблема гетероскедастичности: понятие, тесты на гетероскедастичность, способы преодоления проблемы Понятие гетероскедастичности
- •Тесты на наличие в модели гетероскедастичности
- •Методы преодоления гетероскедастичности
- •Проблема автокорреляции (ак): понятие, методы обнаружения, способы преодоления проблемы, авторегрессионное преобразование первого порядка Понятие автокорреляции
- •Методы обнаружения автокорреляции
- •Методы преодоления автокорреляции
- •Авторегрессионное преобразование первого порядка
- •6. Системы одновременных уравнений. Косвенный мнк. Двухшаговый мнк
- •Кейнсианская модель формирования доходов
- •Косвенный мнк
- •Проблема идентифицируемости модели
- •Двухшаговый мнк
- •Трехшаговый мнк
- •Общий вид системы одновременных уравнений
- •7. Фиктивные переменные. Применение фиктивных переменных для исследования устойчивости коэффициентов регрессии. Тест чоу Фиктивные переменные (качественные переменные)
- •Использование качественных переменных для анализа устойчивости коэффициентов регрессии. Тест Чоу
- •8. Нелинейные регрессионные модели
- •Модели, нелинейные по переменным
- •Модели, нелинейные по параметрам
- •Общий вид модели наблюдений в случае существенно нелинейной модели
- •Сравнение регрессионных моделей с различными функциональными формами. Тест Бокса–Кокса
- •9. Временные ряды Определение временного ряда. Основные понятия
- •Метод экспоненциального сглаживания
- •Список литературы
- •Словарь
- •Предметный указатель
- •Приложения
- •614990, Г. Пермь, ул. Букирева, 15
- •614990, Г. Пермь, ул. Букирева, 15
614990, Г. Пермь, ул. Букирева, 15
Типография Пермского государственного университета
614990, Г. Пермь, ул. Букирева, 15
ДЛЯ ЗАМЕТОК
ДЛЯ ЗАМЕТОК
1 Frisch R. Editorial. Econometrica. 1933. №1. P. 2.
2 Malinvaud E. Statistical Method of Econometrics. Amsterdam: North – Holland, 1996.
3 См.: Вайнштейн А. Л. Эконометрия и статистика// Предисловие к кн.: Тинтер Г. Введение в эконометрию. – М.: Статистика, 1965. С. 5 -26.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]