Выделение эконометрики в самостоятельную науку

В 1912 г. И. Фишер попытался создать группу ученых для стимулирования развития экономической теории путем ее связи со статистикой и математикой. Но тогда эту группу создать не удалось. Тогда Р. Фриш и математик-экономист Ч. Рус обратились с идеей собрать специальный форум экономистов, готовых к использованию математики и статистики.

29 декабря 1930 г, по инициативе И. Фишера, Р. Фриша, Я. Тинбергена, Й. Шумпетера, О. Андерсона и других ученых на заседании Американской ассоциации развития науки (США, Кливленд, штат Огайо) было создано эконометрическое общество, на котором норвежский ученый Р. Фриш дал новой науке название – «эконометрика». В 1941 г. появился первый учебник по эконометрике который был создан Я. Тинбергеном (1913-1994).

В эти годы вплоть до 70-х гг. XX в. эконометрика понималась как эмпирическая оценка моделей, разработанных экономической теорией. Р. Фриш определял соотношение между теорией и данными наблюдений следующим образам: теория, абстрактно формулирующая количественные соотношения, должна быть проверена множеством наблюдений. Свежие статистические данные и другие факты должны предостеречь ученых-теоретиков от опасного догматизма.

Все изменилось в 70-е гг. В макроэкономике возникли противоречия между кейнсианцами, монетаристами и марксистами. Формальные методы стали использоваться для доказательства причинности при выборе теоретических концепций. Экономическая теория потеряла свое решающее значение.

Другим важным событием стало появление компьютеров с высоким быстродействием и мощной оперативной памятью. Существенное развитие получил статистический анализ временных рядов. Г. Бокс и Г. Дженкинс создали ARIMA-модель в 1970 г., а К. Симс и другие ученые – VAR-модели, ставшие популярными в начале 80-х гг. Вершиной этой стадии развития явился метод коинтеграции, развитый С. Йохансеном и др. (1990 г.). В настоящее время эконометрика располагает огромным разнообразием типов моделей - от больших макроэкономических моделей, включающих несколько сот, а иногда и тысяч уравнений, до малых коинтеграционных моделей, предназначенных для решения специфических проблем.

Свидетельством всемирного признания эконометрики является присуждение за наиболее выдающиеся разработки в этой области Нобелевских премий по экономике Р. Фришу и Я. Тинбергену (1969), Л. Клейну (1980), Т. Хаавельмо (1989), Дж. Хекману и Д. Макфаддену (2000), Р. Энглу и К. Гранжеру (2003).

Место эконометрики в системе экономических знаний

По классификации академика В. С. Немчинова, эконометрика находится в числе дисциплин экономико-математического цикла, к которым относятся:

1) экономическая статистика (используются такие дисциплины, как теория вероятностей и математическая статистика);

2) эконометрика;

3) исследование операций в экономике;

4) экономическая кибернетика.

С другой стороны, принято считать, что экономика и экономическое образование держатся на трех китах: микроэкономике, макроэкономике и эконометрике. В период перехода к рыночной экономике возрастает роль эконометрических методов. Без знания этих методов невозможно ни исследование и теоретическое обобщение эмпирических зависимостей экономических переменных, ни построение сколько-нибудь надежного прогноза в банковском деле, финансах и бизнесе.

Для пояснения терминов микро- и макро- применительно к экономическим объектам воспользуемся трактовками экономико-математического словаря под ред. Л. И. Лопатникова [7].

При микроподходе объект рассматривается как бы изнутри. Изучаются внутренняя структура, внутренние связи между его элементами. Микроподход вовсе не означает "микроскопический", мелкий: при изучении народного хозяйства страны микроподход может означать и анализ взаимосвязей между такими гигантскими элементами, как промышленность и сельское хозяйство, производство и потребление и т.д.

Микроэкономика [microeconomics] – исследование функционирования экономической системы с позиций микроподхода, т.е. изучение поведения и взаимодействия подсистем и элементов этой системы.

Микроэкономическая модель [microeconomic model] – экономико-математическая модель, отражающая функционирование и структуру отдельного элемента экономической системы, взаимодействие его с другими элементами системы в процессе ее функционирования.

Микромодель описывает поведение конкретных экономических объектов (вплоть до отдельной личности – потребителя или производителя), принимающих решения (осуществляющих выбор возможных альтернатив) в условиях функционирования социально-экономической системы. Каждый объект получает или покупает, или добывает каким-то иным путем нужную ему информацию, распределяет имеющиеся ресурсы, разрабатывает правила выбора альтернатив и стратегию дальнейших действий и т.д. Исходя из этого, можно выделить три существенные области применения микромоделей: ценообразование, принятие решений об объеме производства и продаж, распределение доходов.

При макроподходе объект (будь это такая сложная система, как народное хозяйство, или такая сложная его подсистема, как промышленность, или более простой объект – предприятие, участок) рассматривается, так сказать, снаружи, как единое целое. Это означает, что внутренние связи, внутреннее устройство объекта игнорируются, а изучаются только входы и выходы, их взаимная зависимость. В кибернетике такой подход связывают с понятием "черного ящика".

В экономике это означает изучение обобщающих показателей функционирования экономической системы безотносительно к тому, продуктом каких взаимодействий составляющих ее элементов являются эти показатели.

Макроэкономика [macroeconomics] – изучение функционирования экономической системы как единого целого с точки зрения макроподхода. Основной круг параметров (показателей) современного макроэкономического анализа сложился под влиянием Дж. М. Кейнса.

Макроэкономическая модель [macroeconomic aggregative model]; то же: макромодель, агрегированная, агрегатная модель, – экономико-математическая модель, отражающая функционирование народного хозяйства как единого целого. Макромодели оперируют крупноагрегированными, как правило, стоимостными показателями – агрегатами (например, такими как, национальный доход, валовые капиталовложения и др.).

Макромодели используются для теоретического анализа наиболее общих закономерностей функционирования и развития народного хозяйства (например, агрегированные теоретико-аналитические модели теории экономического роста).

Важным полем применения макромоделей является прогнозирование народно-хозяйственных процессов. Для этого применяются макроэкономические производственные функции, модели оптимизации соотношения нормы накопления и нормы потребления в национальном доходе и др. На Западе среди используемых для прогнозирования эконометрических макромоделей наиболее известны модели Клейна – Голдбергера, Брукингская, Уортонская в США, модели хозяйственного развития Голландии, Канадская модель.