В. И. Тинякова

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ

ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

Воронеж – 2012

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			4
1.	Классический регрессионный анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . .		5
	1.1.	Парная регрессия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5
	1.2.	Множественная регрессия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13
2.	Мультиколлинеарность факторов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		24
3.	Обобщенная схема регрессионного анализа. . . . . . . . . . . . .		36
	3.2.	Гетероскедастичность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	36
	3.2.	Автокоррелированность остатков . . . . . . . . . . . . . . . . . .	48
4.	Моделирование временных рядов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		55
	4.1.	Моделирование сезонных колебаний . . . . . . . . . . . . . . .	55
	4.2.	Модели распределенных лагов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	67
	4.3.	Авторегрессионные модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	73
5.	Системы регрессионных уравнений . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		81
Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			88
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			89
Приложение 1. Двусторонние квантили распределения Стьюдента (n)….			89
Приложение 2. Квантили распределения (n)………………………………			90
Приложение 3. 95%-ные квантили распределения Фишера………………….			91
Приложение 4. Значение статистик Дарбина – Уотсона и при 95%-ном уровне доверия…………………………………………………...			93

П Р Е Д И С Л О В И Е

Компьютерное моделирование экономических процессов становится не только обязательным, но и наиболее востребованным элементом подготовки современного экономиста. Данное пособие целиком посвящено этому вопросу. Главным образом оно ориентировано на формирование у студентов навыков практического выполнения достаточно сложного комплекса расчетов по построению эконометрических моделей и проведению с ними вычислительных экспериментов.

В пособие включены задания по всем темам, предусмотренным рабочей программой курса. Задания по каждой теме содержат справочную информацию по расчетным формулам и методам, используемым при выполнении заданий. Чтобы облегчить понимание и ускорить овладение учебным материалом, в начале каждой темы приведено подробное решение типового задания с соответствующим выводом результатов. Навыки, полученные при решении типового задания, закрепляются в процессе самостоятельной работы над выполнением контрольного задания.

Задания практикума могут выполняться как с использованием Excel, так и любого статистического или эконометрического пакета (STATISTICA, SPSS, STATS, STATGRAPHICS, EViews). Однако автор предусмотрел выполнение компьютерных типовых задач в среде табличного процессора Excel.

Ориентация на Excel обусловлена следующими моментами. Во-первых, это очень мощный, достаточно универсальный табличный процессор, включающий в себя надстройку «Пакет анализа» и библиотеку из множества функций. Кроме того, он является тем самым программным продуктом, в котором современный специалист проводит основную массу своих расчетов. Во-вторых, Excel предоставляет студентам возможность «прочувствовать» все детали и тонкости изучаемых методов, что естественным образом повышает уровень усвояемости учебного материала.

1. К Л А С С И Ч Е С К И Й

Р Е Г Р Е С С И О Н Н Ы Й А Н А Л И З