Научные основы банковского менеджмента

Теории управления ликвидностью: теория коммерческих ссуд; теория перемещения активов; теория ожидаемого дохода; теория управления пассивами.

Теория коммерческих ссуд – метод поддержания ликвидности банка путем размещения активов в краткосрочные ссуды, своевременно погашаемые при нормальном состоянии деловой конъюнктуры. Т.е. банка следует финансировать последовательные стадии движения товаров от производства к потреблению (т.е. выдавать ссуды под оборотный капитал, либо финансировать товарные запасы). Банки не должны кредитовать покупку ценных бумаг, недвижимость, предоставлять долгосрочные ссуды сельскому хозяйству и прочим секторам экономики. Недостатки: не учитывает потребности растущей экономики; не учитывает относительную стабильность банковских вкладов, т.к. не изымаются единовременно и банк может размещать средства на более длительные сроки, не теряя ликвидности; по теории ссуды погашаются своевременно, но в периоды спада возникают проблемы.

Теория перемещения активов: банк может быть ликвидным если его активы можно переместить либо продать кредиторам или инвесторам за наличные. Если кредиты не погашаются в срок, то обеспечение (залог, ТМЦ) могут быть проданы на рынке за наличные, а в случаях необходимости можно обратиться в ЦБ за рефинансированием. Следовательно, банковская система будет ликвидной, если ЦБ будет свободно покупать предлагаемые к переучету активы. Недостаток теории: банки не избегают проблем в условиях кризиса, т.к. финансовый кризис порождает стагнацию производства, а это ведет к всеобщей нехватке ликвидности, а следовательно продать активы не всегда возможно.

Теория ожидаемого дохода: банковскую ликвидность можно планировать, если в основу графика платежей погашения кредитов положить будущие доходы заемщиков. На банковскую ликвидность можно воздействовать, изменяя структуру сроков погашения кредитов и инвестиций. Краткосрочные кредиты промышленности более ликвидны, чем средние и долгосрочные ссуды, а потребительские кредиты более ликвидны, чем ссуды под недвижимость. Кредитный портфель, значительную долю в котором составляют кредиты с ежемесячным или ежеквартальным погашением, ликвиден, т.к. регулярные потоки наличных средств легко планировать.

Теория управления пассивами: все банки могут решать проблемы ликвидности путем привлечения дополнительных средств на рынке. Для пополнения ликвидных ресурсов банки занимают средства также у ЦБ. Расширение масштабов использования заемных средств может быть обусловлено увеличением спроса на банковские кредиты и относительно медленный рост вкладов до востребования.

Структура банковского менеджмента

Финансовый менеджмент	Управление персоналом
стратегическое и текущее планирование	мотивация труда
формирование банковской политики	организационная структура
маркетинг	система расстановки кадров, подготовки и переподготовки
управление активами	механизм оплаты труда, поощрений и стимулирований
управление пассивами	организация внутреннего контроля
управление ликвидностью	система повышения должности
управление доходностью	корпоративная культура
управление активами и пассивами
управление собственным капиталом
управление кредитным портфелем
управление портфелем ценных бумаг
управление рисками
управление информационной системой

20.02.13