Татьяна Вячеславовна
Банковский менеджмент
13.02.13
Банковская система. Необходимость и особенности банковского менеджмента
Свойства банковской системы: иерархия; наличие отношений и связей, которые являются системообразующими, т.е. обеспечивают свойство целостности; упорядоченность элементов отношений и связей; взаимодействие со средой, в процессе которого система проявляет и создает свои свойства; наличие процессов управления.
На процесс развития банковской системы влияет совокупность факторов внешних и внутренних. К внешним относятся: экономические, политические, правовые, социальные, форс-мажорные (природные, политические, экономические). К внутренним относятся: факторы, которые формируются субъектами банковской системы; эти факторы определяются ролью и авторитетом нацбанка в банковской системе; компетенцией руководителей банков, квалификацией банковских работников; уровнем межбанковской конкуренции; сложившимися банковскими правилами и обычаями.
16.02.13
Лит-ра:
3. «Банковский менеджмент» Никитина Т.В./ Питер 2005
4. «Банки и банковское дело» под ред. Балобанова И.Т./Питер 2002
5. «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика» Эбин Толлан, Колин Кэмпбел.
6. Банковский кодекс РБ.
7. «Управление деятельностью коммерческого банка» Лаврушин О.И./ М 2007.
Особенности управления в различных банковских организациях
Центральный банк осуществляет деятельность на макроуровне, выпускает в обращение наличные деньги, регулирует денежный оборот, составляет платежный баланс, является «банком банков», обслуживает коммерческие банки. Главные задачи центрального банка: укрепление покупательской способности государственной денежной единицы; развитие платежного оборота; осуществление надзора за работой коммерческих банков; денежно-кредитное регулирование экономики.
Коммерческие банки выполняют операции с клиентами. Осуществляют депозитные, кредитные, расчетные операции, операции инкассации, операции на открытом рынке, управление имуществом клиентов и прочее.
Предмет управления:
у ЦБ: эмиссионное дело; регулирование денежного оборота; надзор за коммерческими банками; совершенствование деятельности банковской системы в целом;
у КБ: операции, которые они осуществляют в процессе своей деятельности, а также управление доходностью, ликвидностью, и устойчивостью развития.
Клиенты банковских организаций:
ЦБ: коммерческие банки;
КБ: физические и юридические лица.
Инструменты управления:
ЦБ: выпуск платежных средств; регулирование массы наличных и безналичных денежных средств (норма резервирования, ставка рефинансирования, операции на открытом рынке и т.д.); валютное регулирование; учетная ставка (ставка рефинансирования); существуют 2 направления денежно-кредитного регулирования: кредитная экспансия и кредитная рестрикция;
КБ: используют различные инструменты, обеспечивающие его доходность и ликвидность, снижение рисков при выполнении операций, включая развитие новых продуктов и услуг, специализацию, диверсификацию и прочее.
Показатели оценки управления:
ЦБ: инфляция; соотношение валютного курса к валютам других стран; стабильность банковского сектора; уровень доверия населения к проводимой политике и банковской системе в целом; оперативность принятия решений при проведении денежно-кредитного регулирования;
КБ: стабильность получения дохода коммерческими банками; конкурентоспособность; надежность; ликвидность; стабильность функционирования в целом.
Значение банковского менеджмента в современных условиях возрастает в связи с усилением влияния финансовых составляющих экономических отношений, обострением конкуренции на рынке банковских услуг, растущим разнообразием банковских продуктов, массовым распространением информационных и коммуникационных технологий.
Общая характеристика системы банковского менеджмента
Теоретические основы банковского менеджмента
К теориям финансового менеджмента относят:
1) теория портфеля Гарри Марковица: совокупный риск активов может быть снижен за счет объединения рисковых активов в портфели: ссуд – в кредитный портфель, ценных бумаг – в портфель ценных бумаг, инструментов срочного валютного рынка – в валютный портфель и т.д. Для менеджеров особое значение имеют 2 вывода из теории: для минимизации рисков инвесторам следует объединять рисковые активы в портфели; уровень риска по каждому отдельному виду активов следует измерять во взаимосвязи с портфелем в целом. Эффективный портфель: обеспечение ожидаемой доходности при любом риске или минимизация риска при любой ожидаемой доходности; из двух портфелей с одинаковой доходностью инвестор предпочитает портфель с меньшим риском.
2) теория структуры капитала: теория посвящена изучению оптимальной структуры капитала – каждая фирма имеет индивидуальную оптимальную структуру капитала, т.е. оптимальное соотношение собственных и заемных средств. Критерием оптимальности структуры капитала является повышение стоимости фирмы, выраженное в курсовых ценах акций.
3) теория агентских отношений, которая раскрывает закономерность взаимоотношений между акционерами и менеджерами и между акционерами и кредиторами. В обоих вариантах отношений существует конфликт интересов.