- •6. ПрактикУм Упражнения и задачи по дисциплине "эконометрика" Упражнения и задачи к теме "Введение в эконометрику"
- •4. Пусть теоретическая ковариация случайных величин и отлична от 0, т.Е. . Имеется набор наблюдений , . Известно также, что .
- •Найти выборочную ковариацию , используя определение и альтернативную формулу для ее вычисления.
- •Найти выборочный коэффициент корреляции .
- •Найти выборочную ковариацию , используя определение и альтернативную формулу для ее вычисления.
- •Найти выборочный коэффициент корреляции .
- •Используя t-критерий, проверить значимость при 5%-ом уровне значимости. Упражнения и задачи к теме "Парный регрессионный анализ"
- •Упражнения и задачи к теме "Множественная линейная регрессия"
- •Упражнения и задачи к теме "Некоторые аспекты построения моделей множественной регрессии"
- •Упражнения и задачи к теме "Проверка выполнимости условий Гаусса-Маркова"
- •Типовые задания для практических занятий по дисциплине "Эконометрика"
- •Методические указания по выполнению работы
- •Вариант № 2
- •Вариант № 3
- •Задание № 2 Изучение явлений гомоскедастичности и гетероскедастичности Вариант №1
- •Вариант №2
- •Вариант №3
- •Вариант №1
- •Вариант №2
- •Вариант №3
- •Вариант № 2
- •Вариант №3
- •Вариант № 2
- •Вариант № 3
- •Исходные данные
- •Исходные данные
- •Вариант № 3
- •Исходные данные
- •Задание № 2 Тестирование модели на автокорреляцию остатков Вариант № 1
- •Исходные данные
- •Вариант № 2
- •Исходные данные
- •Вариант № 3
- •Исходные данные
Исходные данные
№ |
Регион РФ |
X |
Y |
№ |
Регион РФ |
X |
Y |
1 |
Еврейская автономная область |
4782,8 |
3501 |
22 |
Ярославская область |
71025,1 |
21727 |
2 |
Республика Тыва |
5036,4 |
2757 |
23 |
Ставропольский край |
72851,1 |
49904 |
3 |
Республика Алтай |
5654 |
2189 |
24 |
Приморский край |
73746,2 |
42346 |
4 |
Республика Адыгея |
6804,1 |
5695 |
25 |
Ленинградская область |
80510,6 |
26653 |
5 |
Карачаево-Черкесская Республика |
7372,3 |
5532 |
26 |
Хабаровский край |
81908,4 |
33013 |
6 |
Чукотский автономный округ |
7774,1 |
1787 |
27 |
Республика Коми |
88508,5 |
36721 |
7 |
Республика Калмыкия |
11820,3 |
2247 |
28 |
Оренбургская область |
89919,6 |
26007 |
8 |
Республика Северная Осетия-Алания |
14685,7 |
9182 |
29 |
Саратовская область |
90353,3 |
45238 |
9 |
Республика Марий Эл |
15484 |
7622 |
30 |
Волгоградская область |
90468,2 |
50198 |
10 |
Магаданская область |
15590,9 |
4447 |
31 |
Республика Саха (Якутия) |
99984,8 |
29227 |
11 |
Республика Хакасия |
19872,2 |
7732 |
32 |
Новосибирская область |
106631,5 |
68012 |
12 |
Псковская область |
20583,1 |
12609 |
33 |
Кемеровская область |
116229,5 |
72563 |
13 |
Кабардино-Балкарская Республика |
21389,9 |
12126 |
34 |
Ростовская область |
125163,3 |
101952 |
14 |
Ивановская область |
22078,8 |
12053 |
35 |
Иркутская область |
127244,9 |
58011 |
15 |
Читинская область |
36495,9 |
12627 |
36 |
Челябинская область |
151487,2 |
66738 |
16 |
Астраханская область |
36521,1 |
17758 |
37 |
Нижегородская область |
167680,8 |
74759 |
17 |
Курская область |
38258,7 |
18700 |
38 |
Краснодарский край |
184291,4 |
109908 |
18 |
Смоленская область |
38559,4 |
23110 |
39 |
Пермская область |
185827,4 |
68144 |
19 |
Амурская область |
38820,2 |
15613 |
40 |
Республика Башкортостан |
186332,4 |
82048 |
20 |
Ульяновская область |
40734,5 |
22941 |
41 |
Самарская область |
204072 |
127798 |
21 |
Кировская область |
43846,9 |
22079 |
42 |
Свердловская область |
214845 |
107718 |
Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между переменными и .
Используя обычный МНК, постройте линейную модель и оцените ее качество.
Выполните графический анализ остатков построенной модели.
Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест ранговой корреляции Спирмена.
Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест Голдфелда-Квандта.
Если по результатам тестирования принята гипотеза о наличии гетероскедастичности, выполните преобразование модели для получения несмещенных, эффективных и состоятельных оценок коэффициентов регрессии. Проверьте по тесту Голдфелда-Квандта, являются ли остатки преобразованной модели гетероскедастичными.
Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест Глейзера.
Если по результатам тестирования принята гипотеза о наличии гетероскедастичности, выполните преобразование модели для получения несмещенных, эффективных и состоятельных оценок. Проверьте по тесту Глейзера, являются ли остатки преобразованной модели гетероскедастичными.
Сравните результаты, полученные в пунктах 1), 6) и 8). Какую из построенных моделей Вы предпочтете? Существенно ли повлияла гетероскедастичность на качество оценок коэффициентов модели, полученной обычным МНК?
Какова, по Вашему мнению, может быть теоретическая дисперсия оценки ?
Выводы оформите в аналитической записке, которая должна содержать ответы на каждый вопрос задания.
Вариант № 2
Исследуется зависимость расходов на социальные нужды ( , млн у.е.) от величины внутреннего валового продукта ( , млн у.е.). Исходные данные по 24 странам за один и тот же год представлены в табл. 5.9.
Таблица 5.9