
- •Тема 1. Сутність та елементи класифікації оптимізаційних задач
- •Тема 2. Лінійні оптимізаційні моделі економічних процесів
- •Тема 3. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
- •Тема 4. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних процесів
- •Тема 5. Ігрові моделі
- •Тема 6. Сутність та аналіз ризику в економіці та підприємництві
- •2. Шкала оцінювання
- •3. Структура екзаменаційних задач:
- •Iіі. Ризикологія:
- •4. Приклади типових завдань
- •Теми рефератів
- •Зразок екзаменаційного білету
- •Тема* : симплекс – метод розв’язання задач лінійного програмування.
- •Перехід від загальної задачі лінійного програмування(ззлп) до основної задачі лінійного програмування(озлп)
- •3. Побудова і розрахунок симплекс – таблиці
- •1). Позначення симплекс – таблиці:
- •3). Перерахунок симплекс – таблиці
- •4. Метод штучної базової змінної
- •Тема*: Аналіз розв’язків задачі лінійного програмування на чутливість на основі теорії двоїстості
- •1). Моделі прямої та двоїстої задач
- •2). Симплекс – таблиця
- •Інтервали можливих змін запасів дефіцитних ресурсів, в межах яких двоїсті оцінки уі залишаються на рівні оптимальних значень
- •Тема*: Зведення задачі длп до задачі лінійного програмування
- •Розрахувати оптимальний план виробництва продукції кожного виду з використанням ресурсів, щоб рентабельність виробництва продукції була максимальною.
- •Тема*: Цілочислове програмування або метод Гоморі
- •Алгоритм метода Гоморі
- •2. Маємо останню симплекс – таблицю:
- •4. Змінна x6 буде штучною базовою змінною, яка матиме коефіцієнт “-м” у виразі цільової функції. Записуємо нову систему рівнянь і будуємо нову симплекс - таблицю, використовуючи останню.
- •Алгоритм розв’язання
- •Розв’язання
- •Тема: Ігри з природою
- •Розв’язання
- •Тема: Загальні питання теорії ризику
- •1. Основні поняття
- •2. Класифікація ризиків
- •3. Якісний аналіз ризику
- •Політичний ризик
- •Виробничий ризик
- •Комерційний ризик
- •Транспортний ризик
- •Фінансовий ризик
- •4. Функції ризику
- •5. Загальні засади управління ризиком
- •Основні принципи процесу управління ризиками .
- •Основні способи управління ризиком
- •6. Кількісний аналіз ризику
- •Аналіз ризику можливих збитків
- •7. Система кількісних оцінок ризику
- •Тема: Критерії обґрунтування прийняття рішень
- •Завдання на лабораторну роботу з розділу “лінійне програмування”
- •Завдання на лабораторну роботу з розділу “нелінійне програмування”
- •Ділова гра «Математичне програмування» Задача 1. Оптимізація виробничої програми
- •Задача 2. Елементи стохастичного програмування
- •Задача 3. Транспортна задача
Інтервали можливих змін запасів дефіцитних ресурсів, в межах яких двоїсті оцінки уі залишаються на рівні оптимальних значень
а) Зміна запасу 1-го ресурсу: ΔА: А´=А+ΔА
Х
0 =
(
)
Х
0
=
(
)
– всі значення є невід’ємними
(тис.
$)
б) Зміна запасу 2-го ресурсу: В′ = В + ΔВ
“Старе” Х 0 = ( )
“Нове”
Х
0
= (
)
– значення х
і0
– невід’ємні
(тис.
$)
Тема*: Зведення задачі длп до задачі лінійного програмування
Підприємство виготовляє продукцію 3-х видів А, В, С, для чого використовує три види ресурсів І. ІІ, ІІІ. Норми витрат ресурсів на одиницю продукції, запаси ресурсів на підприємстві, ціну і собівартість кожного виду продукції наведено в таблиці:
Вид ресурсу |
Норми витрат на одиницю продукції за видами |
Запас ресурсу |
||
А |
В |
С |
||
І ІІ ІІІ |
1 2 1 |
2 4 1 |
4 2 2 |
360 520 220 |
Ціна продукції |
90 |
110 |
150 |
|
Собівартість |
50 |
60 |
84 |
|
Розрахувати оптимальний план виробництва продукції кожного виду з використанням ресурсів, щоб рентабельність виробництва продукції була максимальною.
Математична модель задачі:
Цільова функція – функція рентабельності виробництва продукції
max
Z
=

Система обмежень 1·x1 + 2 x2 +4 x3 ≤ 360,
2·x1 + 4 x2 +2 x3 ≤ 520,
1·x1 + 2 x2 +2 x3 ≤ 220, xj ≥ 0
Позначимо
= y0 і введемо заміну змінних yj= y0 ·xj (j=1,2,3).
Тоді ЦФ матиме вигляд: Z =
= 90 y1 + 110 y2 + 150 y3.
Отримали ЦФ, що виражена лінійною залежністю.
Оскільки yj = y0 · xj ( j=1,2,3 ), то хj =
.
Підставимо виражені через нові змінні значення хj до системи обмежень :

1·y1 + 2 y2 +4 y3 ≤ 360 y0 ,
2·y1 + 4 y2 +2 y3 ≤ 520 y0 ,
1·y1 + 2 y2 +2 y3 ≤ 220 y0 , y1, y2, y3 ≥ 0.

1·y1 + 2 y2 +4 y3 - 360 y0 ≤ 0 ,
2·y1 + 4 y2 +2 y3 - 520 y0 ≤ 0,
1·y1 + 2 y2 +2 y3 - 220 y0 ≤ 0 , y1, y2, y3 ≥ 0.
Долучаємо до системи обмежень додаткову умову – введені підстановки
=
y0
=
=
1
50·y1 + 60·y1 + 84·y1 =1
За
умовою невідємності
змінних yj
0 ( j=1,2,3,),
y0
0.
Виконані перетворення приводять до такої моделі задачі:
Z max = 90 y1 + 110 y2 + 150 y3.

1·y1 + 2 y2 +4 y3 - 360 y0 ≤ 0 ,
2·y1 + 4 y2 +2 y3 - 520 y0 ≤ 0,
1·y1 + 2 y2 +2 y3 - 220 y0 ≤ 0,
50·y1 + 60·y1 + 84·y1 =1.
y1, y2 ,y3 ≥ 0, y0 >0.
Отримали задачу ЛП, розвязками якої будуть Y* = ( y0*; y1*; y2* ;…; yn*)
Оптимальне значення початкової задачі визначають за формулою:
хj*=
(j=1,2,3)