
- •Тема 1. Сутність та елементи класифікації оптимізаційних задач
- •Тема 2. Лінійні оптимізаційні моделі економічних процесів
- •Тема 3. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
- •Тема 4. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних процесів
- •Тема 5. Ігрові моделі
- •Тема 6. Сутність та аналіз ризику в економіці та підприємництві
- •2. Шкала оцінювання
- •3. Структура екзаменаційних задач:
- •Iіі. Ризикологія:
- •4. Приклади типових завдань
- •Теми рефератів
- •Зразок екзаменаційного білету
- •Тема* : симплекс – метод розв’язання задач лінійного програмування.
- •Перехід від загальної задачі лінійного програмування(ззлп) до основної задачі лінійного програмування(озлп)
- •3. Побудова і розрахунок симплекс – таблиці
- •1). Позначення симплекс – таблиці:
- •3). Перерахунок симплекс – таблиці
- •4. Метод штучної базової змінної
- •Тема*: Аналіз розв’язків задачі лінійного програмування на чутливість на основі теорії двоїстості
- •1). Моделі прямої та двоїстої задач
- •2). Симплекс – таблиця
- •Інтервали можливих змін запасів дефіцитних ресурсів, в межах яких двоїсті оцінки уі залишаються на рівні оптимальних значень
- •Тема*: Зведення задачі длп до задачі лінійного програмування
- •Розрахувати оптимальний план виробництва продукції кожного виду з використанням ресурсів, щоб рентабельність виробництва продукції була максимальною.
- •Тема*: Цілочислове програмування або метод Гоморі
- •Алгоритм метода Гоморі
- •2. Маємо останню симплекс – таблицю:
- •4. Змінна x6 буде штучною базовою змінною, яка матиме коефіцієнт “-м” у виразі цільової функції. Записуємо нову систему рівнянь і будуємо нову симплекс - таблицю, використовуючи останню.
- •Алгоритм розв’язання
- •Розв’язання
- •Тема: Ігри з природою
- •Розв’язання
- •Тема: Загальні питання теорії ризику
- •1. Основні поняття
- •2. Класифікація ризиків
- •3. Якісний аналіз ризику
- •Політичний ризик
- •Виробничий ризик
- •Комерційний ризик
- •Транспортний ризик
- •Фінансовий ризик
- •4. Функції ризику
- •5. Загальні засади управління ризиком
- •Основні принципи процесу управління ризиками .
- •Основні способи управління ризиком
- •6. Кількісний аналіз ризику
- •Аналіз ризику можливих збитків
- •7. Система кількісних оцінок ризику
- •Тема: Критерії обґрунтування прийняття рішень
- •Завдання на лабораторну роботу з розділу “лінійне програмування”
- •Завдання на лабораторну роботу з розділу “нелінійне програмування”
- •Ділова гра «Математичне програмування» Задача 1. Оптимізація виробничої програми
- •Задача 2. Елементи стохастичного програмування
- •Задача 3. Транспортна задача
1). Моделі прямої та двоїстої задач
Пряма задача Двоїста задача
функція прибутку функція вартості ресурсів
2). Симплекс – таблиця
-
Б
Сб
А0
х1
х2
х3
х4
х5
х6
3
2
0
0
0
0
х3
0
6
1
1
1
0
0
0
6:1=6
8 : 2 = 4 min
-
-
х4
0
8
2
1
0
1
0
0
х5
0
1
-1
1
0
0
1
0
х6
0
2
0
1
0
0
0
1
Z0 = 0
-3
-2
0
0
0
0
х3
0
2
0
3/2
1
- 1/2
0
0
2:3/2 =
min
4:1/2=8
5:3/2=3 1/3
2:1=2
х1
3
4
1
½
0
½
0
0
х5
0
5
0
3/2
0
½
1
0
х6
0
2
0
1
0
0
0
1
Z1=12
0
-1/2
0
3/2
0
0
х2
2
4/3
0
1
2/3
-1/3
0
0
х1
3
10/3
1
0
-1/3
2/3
0
0
х5
0
3
0
0
-1
1
1
0
х6
0
2/3
0
0
-2/3
1/3
0
1
Z2=38/3=12 2/3
0
0
1/3
4/3
0
0
≥ 0
y5
y6
y1
y2
y3
y4
3). Аналіз результатів
Оптимальніcть розв’язків
Х0 = (10/3; 4/3; 0; 0; 3; 2/3) Y0 = (1/3; 4/3; 0; 0; 0; 0)
а)
а)
б)
Fmax
= 3·10/3+2·4/3=38/3=12
б) Zmin
= 6·1/3+8·4/3=38/3=12
Дефіцитність ресурсів
y1* , y2* - додатні, тому ресурси А і В витрачаються повністю, вони є дефіцитними, їх треба поповнювати
Аналіз на чутливість
1)
Ресурс А=6 збільшується на 1: А´= 6+1 = 7,
тоді
Δ
2)
Ресурс В=8 збільшується на 1: В´= 8+1= 9
=> при збільшенні цих ресурсів на одну одиницю значення цільової функції F збільшується на уі
рес.
А:
рес.
В:
-
пріоритетність поповнення ресурсу