Баланс Активи відкриті позиції є прибутковими; Баланс Активи відкриті позиції є збитковими;

В ході трейдингу, практично ніяких розрахунків трейдер самостійно не здійснює (усі вищенаведені дані ІТС MetaTrader 4 розраховує автоматично), проте, потрібно чітко розуміти алгоритм вказаних розрахунків і значення всіх відображуваних в ІТС MetaTrader 4 параметрів.

Індивідуальне завдання 1.3. Трейдер вирішує купити валютну пару EUR/USD. Вхідні умови завдання:

- баланс торговельного рахунку трейдера = 100 USD;

- кредитне плече, обране трейдером = 1:200;

- трейдер відкриває довгу позицію обсягом в 0,1 лоти валютної пари EUR/USD;

- котирування для відкриття довгої позиції = 1,5415/1,5416;

- котирування для закриття довгої позиції = 1,5549/1,5550

Обчислити:

- скільки розрахункової валюти потрібно використати для відкриття довгої позиції обсягом 0,1 лота без використання кредитного плеча?

- скільки розрахункової валюти потрібно використати для відкриття довгої позиції обсягом 0,1 лота з використанням вказаного в умові кредитного плеча?

- який розмір прибутку одержав трейдер у поінтах (піпах)?

- як змінився баланс торговельного рахунку трейдера після закриття прибуткової позиції по вказаній валютній парі?

- як би змінився баланс торговельного рахунку трейдера, якби він відкривав довгу позицію обсягом в мікро-лот по вказаній валютній парі?

Індивідуальне завдання 1.4. Трейдер вирішує продати валютну пару EUR/USD. Вхідні умови завдання:

- баланс торговельного рахунку трейдера = 2000 USD;

- кредитне плече, обране трейдером = 1:100;

- трейдер відкриває коротку позицію обсягом в 1 лот валютної пари EUR/USD;

- котирування для відкриття короткої позиції = 1,5729/1,5730;

- котирування для закриття короткої позиції = 1,5640/1,5641

Обчислити:

- скільки розрахункової валюти потрібно використати для відкриття короткої позиції обсягом 1 лот без використання вказаного в умові кредитного плеча?

- скільки розрахункової валюти потрібно використати для відкриття для відкриття короткої позиції обсягом 1 лот з використанням вказаного в умові кредитного плеча?

- який розмір прибутку одержав трейдер у поінтах (піпах)?

- як змінився баланс торговельного рахунку трейдера після закриття прибуткової короткої позиції по вказаній валютній парі?

- як би змінився баланс торговельного рахунку трейдера, якби він відкривав коротку позицію обсягом в міні-лот по вказаній валютній парі?

Практичні завдання:

Завдання 1.1. В програмі MS Excel порахувати помісячний приріст даної Вам акції з початку 2010 року до останнього місяця поточного року і побудувати порівняльну гістограму приростів відповідної акції з приростом Індексу UX.

Приклад виконання:

Інформацію про значення Індексу UX можна знайти на наступному сайті: http://www.ux.ua/ua/index/stat/dailyhistory.aspx?code=UX ;

Історію торгів зі значеннями цін акцій можна на наступному сайті: http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx. Інструкція: вибирайте вгорі період з якого по який і натискайте кнопку «Показати», після того перейдіть на те місце сторінки, в якому знаходиться потрібна Вам акція, виписуйте ціни закриття і вираховуйте потрібні значення.

У практичному плані, вищенаведене домашнє завдання необхідне для того, щоб у майбутньому визначати ефективність нашого портфелю цінних паперів, розраховувати його приріст по місяцях у порівнянні зі зміною приросту індексу. Трейдер, який випереджує індекс у довгостроковому плані – вважається успішним трейдером.

Завдання 1.2. Роздрукувати список цінних паперів, які котируються на ринку заявок ПАТ «Українська біржа» (http://www.ux.ua/ua/issues.aspx), вивчити тікери (умовні позначення відповідних цінних паперів) та кратність тих цінних паперів, які входять в Індекс UX (http://www.ux.ua/ua/marketdata/).

Завдання 1.3. Розрахувати ємність (обсяг) вітчизняного фондового ринку (індексної корзини акцій – блакитних фішок), які котируються на ринку заявок ПАТ «Українська біржа» з урахуванням індивідуально заданих цін закриття біржових торгів.

За результатами індивідуальних розрахунків, здійснити синтез відповідних даних (узагальнити дані всіх студентів групи) та побудувати гістограму ряд у динаміки показника «Обсяг (ємність) ринку».

Для виконання завдання, слід використовувати наведену нижче таблицю з програми MS Excel. Відповідні дані для стовбців В, С, D, E, F, G, брати ось тут: http://fs.ux.ua/files/59. Дані по цінах закриття на визначену викладачем дату для відповідних акцій індексної корзини ринку заявок ПАТ «Українська біржа», шукати ось тут:

http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx

Завдання 1.4. Розрахувати рентабельність інвестицій в портфель акцій на суму 10 000 грн., які через три місяці після їх придбання виросли до 12 500 грн.

Розрахувати рентабельність довгої позиції по ф’ючерсу на Індекс UX, з урахуванням того, що для придбання ф’ючерсних контрактів у трейдера є 10 000 грн. власних коштів, а гарантійне забезпечення брокера становить 20% (плече 1 до 5), а також того, що через три місяці вартість придбаних ф’ючерсів виросла з 2500 грн. до 3125 грн. за один контракт.

Порівняти рентабельності інвестування в акції і трейдингу ф’ючерсом на строковому ринку.

Завдання 1.5. З урахуванням поточного рівня спреду по заданій акції (кожному студенту акція задається індивідуально) та комісійних, які трейдер повинен заплатити брокеру за можливість здійснення інтернет-трейдингу акціями на ринку заявок «Української біржі» (0,09% від суми біржової угоди), визначити точку беззбитковості трейдера за умови придбання ним заданих акцій на суму 10 000грн.

Приклад розв’язування задачі для акцій Укрнафти:

Купуємо на 10 000 грн. акцій UNAF: комісія брокеру = 10 000 грн. * 0,09% = 9 грн. Беззбитковість з урахуванням спреду = 10 000 грн. *1,46% = 146 грн. Точка беззбитковості трейдера = 9+146 = 155 (грн.) Висновок: для досягнення точки беззбитковості необхідно, щоб ціна акції Укрнафти зросла з 137,4 грн. до 155 грн.

Спред по УКРНАФТІ (UNAF) = (137,4-135,4) / 137,4 * 100% = 1,46%

Завдання 1.6. Зареєструватись на навчальному сайті одного з провідних брокерів вітчизняного фондового ринку (http://edu.dragon.ua/quik.html), ознайомитись з інструкцією та завантажити на домашній ПК навчальну версію біржового терміналу (Demo QUIK) для здійснення інтернет-трейдингу на ринку заявок ПАТ «Українська біржа» в режимі реального часу.

Зареєструватись на сайті FOREX-брокера (https://tr.admiralmarkets.com/?ref_id=2344 ) та закачати з нього торгову платформу MetaTrader 4. Встановити вказану платформу на домашній ПК і відкрити у ній demo-рахунок для здійснення інтернет-трейдингу на міжнародному валютному ринку в режимі реального часу.

Зареєструватись на сайті Міжнародного об’єднання форекс-трейдерів (http://traders-union.ru/index.php?ref=13913). Ознайомитись зі структурою відповідного сайту. Опрацювати актуальні аналітичні матеріали з питань технічного та фундаментального аналізу фінансових ринків.

Завантажити з сайту https://www.thinkorswim.com.sg/tos/client/education_sg.tos демо-версію біржового терміналу ThinkOrSwim (натиснути клавішу “paperMoney» заповнити реєстраційну форму, підтвердити е-мейл верифікацію, закачати демо-платформу і встановити її на свій домашній ПК) для здійснення навчального трейдингу на американському фондовому ринку.