- •Програма дисципліни
- •Тема1. Інтернет-трейдинг на фондовому та валютному ринках
- •Література:
- •Тема 2. Фундаментальний аналіз фінансових ринків
- •Література:
- •Тема 3. Класичний (графічний) аналіз фінансових ринків
- •Література:
- •Тема 4. Комп’ютерний (математичний) аналіз фінансових ринків
- •Література:
- •Тема 5. Пропорційно-хвильовий аналіз фінансових ринків. Торгові системи біржового трейдингу
- •Література:
- •Тема 6. Управління капіталом, ризиками та фінансова психологія
- •Література:
- •Навчально-методичне забезпечення для семінарських та практичних занять
- •Тема1. Інтернет-трейдинг на фондовому та валютному ринках Методичні рекомендації
- •Баланс Активи відкриті позиції є прибутковими; Баланс Активи відкриті позиції є збитковими;
- •Тема 2. Фундаментальний аналіз фінансових ринків Методичні рекомендації
- •Показники фундаментального аналізу підприємства:
- •Групи коефіцієнтів фундаментального аналізу підприємства та основні звітні форми:
- •Коефіцієнт бета
- •Вплив економічних новин на фінансові ринки
- •Основна економічна звітність і звітні показники фундаментального аналізу економіки сша
- •Заголовки, час виходу та органи, що оприлюднюють показники фундаментального аналізу економіки сша
- •Джерела інформації про економічні індикатори сша
- •Практичні завдання
- •Тема 3. Класичний (графічний) аналіз фінансових ринків
- •Методичні рекомендації
- •Базові точки:
- •Аналіз японських свічок
- •Практичні завдання
- •Тема 4. Комп’ютерний (математичний) аналіз фінансових ринків Методичні рекомендації
- •Правила використання індикатора adx
- •Інтерпретація значень adx
- •Індекс відносної сили
- •Стохастичний аналіз
- •Процентний діапазон Вільямса (William’s Percent Range - %r)
- •Рекомендації по використанню осциляторів всіх типів
- •Правила аналізу осциляторів
- •Взаємодія осцилятора із графіком ціни
- •Індикатори обсягу
- •Методи аналізу обсягів:
- •Тема 5. Пропорційно-хвильовий аналіз фінансових ринків. Торгові системи біржового трейдингу Методичні рекомендації Послідовність Фібоначчі
- •Хвильова теорія Елліотта
- •Стратегічна Ідея (виходячи з ринкових теорій):
- •Формулювання торгового методу (формалізація Ідеї):
- •Тестування формалізованої Ідеї в ретроспективі:
- •Оптимізація торгового методу (формалізованої Ідеї):
- •Тестування в реальному часі (на реальному капіталі):
- •Системний стоп:
- •Удосконалення правил і параметрів торгової стратегії.
- •Тема 6. Управління ризиками, капіталом та
- •Методичні рекомендації
- •Психологічний аналіз діяльності трейдера
- •Практичні завдання
- •Перелік питань для підсумкового контролю
- •Критерії оцінювання знань з дисципліни
- •Рекомендована література Основна
- •Додаткова
- •Нормативно-правові та інструктивні документи
- •Програмне забезпечення:
- •Бази даних, інформаційно-довідкові і пошукові ресурси:
Література:
Hyerczyk J. Pattern, Price and Time: Using Gann Theory in Technical Analysis, 2nd Edition / James Hyerczyk. – Published by John Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2009. – 265 p.
Алан Фрост, Роберт Пречтер. Полный курс по закону волн Эллиота. / Фрост А., Пречтер Р. – М.: «Альпина» - 2001 г.
Балан Р. Волновой принцип Эллиотта: приложение к рынкам FOREX / Роберт Балан. – BBC Financial Publications. – London, 1989. – 188 с.
Вильямс Б., Вильямс Дж. Торговый хаос 2 / Билл Вильямс, Джастин Грегори Вильямс. – М.: ИК «Аналитика», 2005г. – 237 с.
Гленн Нили. Мастерство анализа Волн Эллиота — М.: ИК Аналитика. 2002. – 348 с.
Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там где лежат деньги. – СПб.: Питер, 2006. – 356с.
Мандельброт Б., Хадсон Р. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах / Бенуа Мандельброт, Ричард Л. Хадсон; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 400 с.
Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории Хаоса в инвестициях и экономике / Эдгар Петерс; пер. с англ. – М.: Интернет-Трейдинг, 2004. – 304 с.
Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка / Эдгар Петерс; пер. с англ. – М.: Мир, 2000. – 333 с.
Сафонов В. Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге: диагностика, прогнозирование и принятие решений / Валерий Сафонов. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 363 с.
Фишер Р. Трейдинг по Фибоначчи: практические приемы и методы. – М.: изд. «ЕВРО», 2006. – 192с.
Фейс К. Путь Черепах: Из дилетантов в легендарные трейдеры / Куртис Фейс. – Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2008. – 140с.
Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как зарабатывать, наблюдая тенденции рынка / Пер. с англ. Под ред. В.В. ильина. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с. : ил. – (Серия «Трейдинг & инвестиции»).
Ковел М. Черепахи-трейдеры: легендарная история, ее уроки и результаты. – СПб.: Питер, 2009. – 304 с. : – (Серия «Трейдинг & инвестиции»).
Солабуто Н. Трейдинг. Торговые системы и методы / Николай Солабуто. – СПб.: Питер. – (Серия – Трейдинг и Инвестиции)., 2011. – 336 с.
Тема 6. Управління капіталом, ризиками та фінансова психологія
Управління торговим капіталом. Визначення величини ризику (збитку), виходячи з обґрунтованого рівня виставлення стоп-лосу (r-ризик). Фіксація максимального ризику (збитку) на одну відкриту позицію (R-ризик).
Визначення допустимої величини довгої чи короткої позиції (лот, дробний лот, міні-лот, мікро-лот), виходячи із розміру торгового капіталу. Використання Bollinger Bands та Average True Range у якості індикаторів діапазону імовірної волатильності із заданим рівнем довірчого інтервалу. Free Margin. Margin Call.
Поведінкові фінанси: раціональність та ірраціональність учасників біржових торгів (Spiritus Animalis vs Homo Economicus). Психологія та процес прийняття рішень на фінансових ринках. Афекти і пізнавальні здібності. Очікування на фінансових ринках. Психологічна структура фінансових ринків.