- •Програма дисципліни
- •Тема1. Інтернет-трейдинг на фондовому та валютному ринках
- •Література:
- •Тема 2. Фундаментальний аналіз фінансових ринків
- •Література:
- •Тема 3. Класичний (графічний) аналіз фінансових ринків
- •Література:
- •Тема 4. Комп’ютерний (математичний) аналіз фінансових ринків
- •Література:
- •Тема 5. Пропорційно-хвильовий аналіз фінансових ринків. Торгові системи біржового трейдингу
- •Література:
- •Тема 6. Управління капіталом, ризиками та фінансова психологія
- •Література:
- •Навчально-методичне забезпечення для семінарських та практичних занять
- •Тема1. Інтернет-трейдинг на фондовому та валютному ринках Методичні рекомендації
- •Баланс Активи відкриті позиції є прибутковими; Баланс Активи відкриті позиції є збитковими;
- •Тема 2. Фундаментальний аналіз фінансових ринків Методичні рекомендації
- •Показники фундаментального аналізу підприємства:
- •Групи коефіцієнтів фундаментального аналізу підприємства та основні звітні форми:
- •Коефіцієнт бета
- •Вплив економічних новин на фінансові ринки
- •Основна економічна звітність і звітні показники фундаментального аналізу економіки сша
- •Заголовки, час виходу та органи, що оприлюднюють показники фундаментального аналізу економіки сша
- •Джерела інформації про економічні індикатори сша
- •Практичні завдання
- •Тема 3. Класичний (графічний) аналіз фінансових ринків
- •Методичні рекомендації
- •Базові точки:
- •Аналіз японських свічок
- •Практичні завдання
- •Тема 4. Комп’ютерний (математичний) аналіз фінансових ринків Методичні рекомендації
- •Правила використання індикатора adx
- •Інтерпретація значень adx
- •Індекс відносної сили
- •Стохастичний аналіз
- •Процентний діапазон Вільямса (William’s Percent Range - %r)
- •Рекомендації по використанню осциляторів всіх типів
- •Правила аналізу осциляторів
- •Взаємодія осцилятора із графіком ціни
- •Індикатори обсягу
- •Методи аналізу обсягів:
- •Тема 5. Пропорційно-хвильовий аналіз фінансових ринків. Торгові системи біржового трейдингу Методичні рекомендації Послідовність Фібоначчі
- •Хвильова теорія Елліотта
- •Стратегічна Ідея (виходячи з ринкових теорій):
- •Формулювання торгового методу (формалізація Ідеї):
- •Тестування формалізованої Ідеї в ретроспективі:
- •Оптимізація торгового методу (формалізованої Ідеї):
- •Тестування в реальному часі (на реальному капіталі):
- •Системний стоп:
- •Удосконалення правил і параметрів торгової стратегії.
- •Тема 6. Управління ризиками, капіталом та
- •Методичні рекомендації
- •Психологічний аналіз діяльності трейдера
- •Практичні завдання
- •Перелік питань для підсумкового контролю
- •Критерії оцінювання знань з дисципліни
- •Рекомендована література Основна
- •Додаткова
- •Нормативно-правові та інструктивні документи
- •Програмне забезпечення:
- •Бази даних, інформаційно-довідкові і пошукові ресурси:
Література:
Букловский Т.Н. Полная энциклопедия графических ценовых моделей: пер. с англ. - М.: Омега-Л, 2006. – 694с.
Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука. – М.: Издательский Дом «ЕВРО», 2006. – 280с.
Стивен Б. Акелис. Технический анализ от А до Я / Акелис С. – М.: Издательство: Евро, 2010 г., 366 с.
Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс / Джек Швагер. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 808 с.
Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом / Александр Элдер. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 472 с.
Якимкин В.Н. Финансовый дилинг. Технический анализ / Василий Якимкин. - М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 480 с.
Тема 4. Комп’ютерний (математичний) аналіз фінансових ринків
Індикатори та осцилятори (індикатори флету) – основні групи інструментів комп’ютерного аналізу фінансових ринків.
Основні індикатори тренду: Moving average (проста, зважена, експоненціальна плинна середня) та правила трейдингу з її використанням.
Основні індикатори тренду: MACD (конвергенція – дивергенція плинних середнях). Правила трейдингу з використанням сигналів MACD.
Інші важливі індикатори тренду: дирекційна система (+DM, -DM, ADX), Bollinger Bands (канальні індикатори); Parabolic SAR (параболічні індикатори).
Основні осцилятори та правила трейдингу з використанням їхніх сигналів: моментум; Stochastic oscillator; RоC; CCI; RSI (індекс відносної сили); індикатори обсягу (OBV і AD); Volume; FI; MFI.
Література:
Sincere M. All About Market Indicators / Michael Sincere. – Published by McGraw Hill Publishing, New York, 2011. – 225 p.
Булашев С.В. Статистика для трейдеров. – М.: Компания Спутник+., 2003. – 245 с.
Кац Дж.О., Маккормик Д.Л. Энциклопедия торговых стратегий. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 400с.
Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов / Роберт Колби; Пер. с англ. – 2-е изд. – М. «Альпина Бизнес Букс», 2004. – 837 с.
Лиховидов В.Н., Сафин В.И. Основные индикаторы и конфигурации на ринке FOREX / Виктор Лиховидов, Вениамин Сафин. – М., 2001. – 143 с.
Сафин В.И. Как увидеть деньги на экране монитора. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 356с.
Сафин В.И. Торговая система трейдера: фактор успеха. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 234с.
Тема 5. Пропорційно-хвильовий аналіз фінансових ринків. Торгові системи біржового трейдингу
Числа Леонардо (Пізанського) Фібоначчі як база хвильового принципу Ральфа Нельсона Еліота. Пропорції золотого перетину. Використання FiboRetracement.
Хвильовий принцип теорії Ральфа Нельсона Еліота. Імпульсні хвилі. Ступінчастий і діагональний вид. Хвилі корекції. Проста і складна корекція. Правило чергування для другої і четвертої хвиль. Послідовна і вкладена композиція хвиль корекції. Канали Еліота і правило чергування властивості extension для імпульсних хвиль.
Синтез хвильової теорії Еліота і сигналів класичного графічного аналізу.
Механічні торгові системи біржового трейдингу.