4. Оптимізація торгового методу (формалізованої Ідеї):

Правила – це структура методу (моделі); змінні – роблять структуру живою. Цільовим об’єктом оптимізації є параметри змінних. Корегуючи параметри змінних (наприклад, плинних середніх) у нашому торговому методі, ми можемо підвищити його ефективність.

Більша ефективність оцінюється по трьох параметрах: 1) підвищення середньорічної ставки доходності; 2) зменшення середньорічного ризику (просідання капіталу); підвищення доходності без підвищення ризику.

Оптимізація – останній етап побудови торгового методу. Після неї можна виходити на ринок з реальним капіталом.

Основним критерієм адекватності оптимізації є форвардна перевірка оптимізованого методу трейдингу. Якщо параметри методу адаптовані до типових ситуацій, які виникають на ринку адекватно, то його сигнали будуть давати позитивні результати не тільки на минулих, але й на теперішніх даних.

5. Тестування в реальному часі (на реальному капіталі):

Мова йде про трейдинг малим розміром лоту в реальному часі з реальними грішми. Тест особливо актуальний для ринків із низькою ліквідністю (у активу може не бути необхідної кількості покупців за ціною сигналу нашої системи – проблема «від’ємного проскакування» - зменшує дохід від прибуткової угоди і збільшує збиток).

Тестування з урахуванням «від’ємного проскакування» - вирішальна умова використання вибраного на попередньому етапі торгового методу.

Якщо за результатами тестування в реальному часі торговий метод показав від’ємний результат, слід вернутись на перший етап (на стадію формування Ідеї). Якщо позитивна доходність зберігається і її розмір Вас задовольняє – можна переходити до торгівлі «живими» грішми.

6. Системний стоп:

Правило системного (з т.з. МТС) стопу полягає в наступному: якщо максимальна збиткова серія віднайдена при тестуванні, перевищена в реальній торгівлі на 50% без урівноважуючого збільшення норми прибутковості, трейдинг по даній МТС слід зупинити.

Причини виникнення ситуації системного стопу можуть бути наступними: 1) замалий горизонт тестування торгового методу, який не захоплює різні стадії розвитку ринку; 2) торговий метод неправильно оптимізований; 3) форс-мажор.

Прибутки, норма яких перевищує очікувану за даною МТС – також індикатор проблеми. Непропорційно високі прибутки в даний момент часу, можуть перетворитись у непропорційно високі збитки в наступний момент часу.

До початку трейдингу необхідно встановити допустимий поріг збитків. Системний стоп має враховувати цей поріг. Поріг збитку визначається з урахуванням одного з нижче перелічених критеріїв:

1. психологічний рівень втрати торгового капіталу;

2. рішення про обмеження величини втрат, заздалегідь встановлене як % від розміру торгового капіталу до початку торгівлі (30%);

3. просідання торгового капіталу, яке перевищує заздалегідь обумовлений % максимального просідання, яке мало місце при тестуванні МТС.

До початку реальної торгівлі «живими» грішми, трейдер повинен мати у своєму розпорядженні тестовий профіль МТС і реальний профіль МТС. Це необхідно для оцінювання відхилень і оцінки на підставі цього ефективності МТС у розрізі наступних показників-критеріїв:

1. річний прибуток;

2. кількість відкритих позицій за рік;

3. % позицій, закритих з прибутком;

4. розмір максимального прибутку;

5. розмір середнього прибутку;

6. часова тривалість середнього прибутку;

7. розмір найбільшого збитку;

8. розмір середнього збитку;

9. часова тривалість середнього збитку;

10. середня серія прибуткових операцій;

11. найбільша серія прибуткових операцій;

12. середня серія збиткових операцій;

13. найбільша серія збиткових операцій;

14. максимальний приріст торгового капіталу;

15. максимальне «просідання» торгового капіталу.

Інформацію по 30-ти завершених угодах можна вважати репрезентативною для того, щоб зробити висновок про відповідність реального профілю МТС його тестовому профілю.