Контрольні запитання одиничного і множинного вибору відповідей

1. Розкид очікуваної дохідності становить:

1. різницю між максимальним та мінімальним значенням ознаки ряду;

2. добуток всіх значень ознак ряду;

3. суму максимального і мінімального значень ознак ряду;

4. усі відповіді неправильні.

2. Економічний зміст стандартного відхилення полягає в тому, що воно показує:

1. на скільки в середньому кожний варіант розвитку подій відрізняється від середньої величини;

2. на скільки в середньому кожний варіант розвитку подій відрізняється від попереднього значення;

3. на скільки в середньому кожний варіант розвитку подій відрізняється від розкиду очікуваної дохідності;

4. усі відповіді правильні.

3. Економічний зміст коефіцієнта варіації полягає в тому, що він показує:

1. ступінь ризику на одиницю дохідності вкладеного капіталу;

2. на скільки в середньому кожний варіант розвитку подій відрізняється від попереднього значення;

3. на скільки в середньому кожний варіант розвитку подій відрізняється від розкиду очікуваної дохідності;

4. усі відповіді правильні.

4. Коефіцієнт ефективності управління інвестиційним портфелем, в основі якого лежить показник ризику β, називається:

1. коефіцієнтом Трейнора;

2. коефіцієнтом Шарпа;

3. константа Дженсона;

4. коефіцієнт дохідності портфеля.

5. Ефективність управління інвестиційним портфелем, що визначається як відношення премії за ризик портфеля до стандартного відхилення дохідності портфеля називається:

1. коефіцієнтом Трейнора;

2. коефіцієнтом Шарпа;

3. константа Дженсона;

4. коефіцієнт дохідності портфеля.

6. Інвестиційний портфель певного фонду ефективніший, ніж середній на ринку якщо:

1. константа Дженсона позитивна;

2. константа Дженсона від’ємна;

3. константа Дженсона рівна нулю.

Література

1. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: Підручник. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. –398с.

2. Блех Ю., Гете У. Інвестиційні розрахунки: моделі і методи оцінки інвестиційних проектів: Пер. з нім. – Калінінград, 1997(рос.мовою).

3. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації. –К.: ВІРА-Р,1999.

4. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч.посіб. – К.: Т-во “Знання”,КОО, 2000. –209с.

5. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К., 2002.

6. Покропивний С.Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності. – К., 1997.

7. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991р. №1560// Відомості Верховної ради України. –1991.-№47. –Ст.646.

8. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18.06.1991р. №1202-12// Відомості Верховної ради України. –1991.-№38. –Ст.508.

9. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморовіч І.Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука. – К., 2001.

10. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 292с.

11. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч.посіб. – 2-ге вид. доп. – К.: МАУП, 2001. – 280с.

12. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч.пос. – К.: Знання-Прес, 2003. – 622с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Гавран Володимир Ярославович

Струтинська Леся Романівна

Андрусів Світлана Володимирівна