68. Функции риска и меры его оценки

Функции риска:

1. Инновационная. Риск стимулирует поиск нетрадиционных решений проблем, стоящих перед руководителем. Большинство компаний добиваются успеха на основе инновационной деятельности, которые связаны с риском.

2. Регулятивная. Выступает в 2-х формах

- Конструктивная, когда использование передовых технологий позволяет преодолеть консерватизм, психологические барьеры.

- Деструктивная, когда риск становиться проявлением авантюризма, субъективизма, если решения принимаются в условиях неполноты информации.

3.Защитная, проявляется в том, что если для руководителя риск – это естественное состояние, то и нормальным должно быть его отношение к неудачам.

4. Аналитическая, связана с выбором одного из возможных вариантов. При этом руководитель анализирует все возможные альтернативы.

Наиболее распространена т.зр., согласно которой мерой риск следует считать среднеквадратическое отклонение, причём это обусловлено тем, что риск обеспечивается недетерминированным исходом решения, т.е. чем меньше разброс (дисперсия) результата решения, тем больше он предсказуем, т.е. риск меньше. Если вариация = 0 (дисперсия = 0), то риск отсутствует. Рассмотрим в качестве примера выбор некоторым лицом из 2 вариантов инвестиций в условиях риска. Проект А в определенный момент в будущем обеспечивает случайную величину прибыли. Предполагается, что ее среднее ожидаемое значение (m_а) - σ²_а, для роекта B (m_в) - σ²_в.

σ = корень из σ².

m_а - прибыль проекта А

σ_а - мера риска.

m_а=m_в; σ_а< σ_в; - проект А.

m_а> m_в; σ_а < σ_в; - проект А.

m_а> m_в; σ_а = σ_в; - проект А.

m_а >m_в; σ_а > σ_в; - ЛПР

m_а< m_в; σ_а < σ_в; - ЛПР.

69. Методы оценки риска в условиях полной неопределенсти.

Неопределённость, связанную с отсутствием информации о вероятностях состояния среды (природы) называют безнадежной. В таких случаях используют следующие критерии: Максимакса, Валь да, Севиджа, Гурвица.

Критерии Максимакса (maxmax A_ij)

С его помощью определяется стратегия аксимизирующая максимальные выигрыши для каждого состояния природы. Это критерии крайнего оптимизма. Наилучшим признаётся решение при котором достигается максимальный выигрыш. Этот критерий используется тогда, когда игрок попал в безвыходное положение, руководствуется принципом «или пан или пропал»

Максиминные критерии Вальда ( W = maxmin A_ij )

С позиции данного критерия природой рассматривается как агрессивно настроенный и сознательно действующий противник. В соответствии с критерием Вальда из всех самых неудачных результатах выбирается лучший. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай. Такая стратегия применяется тогда, когда игрок не столько хаинтерисован в крупной неудаче, сколько хочет застраховать себя от неожиданных проигрышей.

Критерии минимаксного риска Севиджа ( S = minmax A_ij )

Выбор стратегии аналогично по выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей, а матрицей риска

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица

Этот критерий при выборе решений рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние между крайним оптимизмом и пессимизмом. Согласно этому критерию в матрице. А выбирается

Н = max{p*min a + (1-p) max a }, где 0 <=p<=1

Р- вероятность или коэффициент пессимизма. При р=0 критерий Гурвица совпадает с максимаксом, при р=1 с критерием Вальда.

Применительно в матрице риска критерий Гурвица имеет вид

Н = min{p*max r + (1-p) min r }