Анализ производственных рисков

67. Понятие риска как экономической категории, его классификация и меры риска

Любая сфера человеческой деятельности, особенно в экономике, связано с принятием решений в условиях неполноты информации. Источниками неопределенности могут быть нестабильность политических и экономических систем, неопределённость действия партнёров, действия природы и т.д. Экономические решения с учётом перечисленных факторов принимаются в рамках теории принятия решений – аналитический подход к выбору наилучшего решения, наилучшей альтернативы и последовательности действий. В зависимости от степени определённости возможных исходов и последствий различных действий, с которыми сталкивается Лицо Принимающее Решение (ЛПР) применяют 3 типа решений:

1. Выбор решений в условиях определённости

Если относительно каждого действия известно, что оно приводит к одному определённому результату.

2. Выбор решений при риске

Если каждое действие приводит к одному из множества частых исходов, причём каждый исход имеет вычисляемую или экспертно-оцениваемую вероятность. Предполагается, что ЛПР эти вероятности известны.

3. Выбор решения при неопределённости.

Когда то или иное действие имеет своим следствием множество частых исходов, но вероятности их неизвестны.

Среди исследователей нет единого мнения относительно категории «риск». В.Абчук и А.Альгин определяют риск как действие или деятельность по снятию неопределённости. Б.Райзберг определяет риск как ущерб или возможные потери. Анализ многочисленных определений риска позволяет выявить основные моменты, которые являются характерными для рисковой ситуации:

1. Случайный характер события

2. Наличие альтернативных решений

3. Возможность определения вероятности исхода и ожидаемых результатов

4. Вероятность возникновения убытков или получение дополнительной прибыли.

Как экономическая категория риск представляет собой события, которые могут произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны 3 экономических результата:

1. Отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток)

2. Нулевой

3. Положительный ( прибыль).

В настоящее время существует несколько классификаций риска. П.Половинкин и З.Зазулюк предлагают следующую классификацию:

Классификационный признак	Вид риска	Характеристика Риска
Природа возникновения	Субъективный	Неразвитые способности к риску, недостаток опыта, образования, профессионализма, необоснованные амбиции, нарушение правил поведения на рынке и т.д. или наоборот
	Объективный	Недостаток информации, стихийные бедствия, неожиданные изменения в конъюнктуре рынка, уровень инфляции, законодательстве и т.д.
В зависимости от этапа решения проблемы	На этапе принятия решений	Ошибки применения метода определения уровня риска, недостаток информации или низкий уровень его качества и т.д.
	На этапе реализации решений	Ошибки в реализации правильного решения, неожиданное изменение субъективных условий.
По масштабам	Локальный	Риск отдельной фирмы, компании, объединений, их структурных звеньев.
	Отраслевой	Риск, связанный со спецификой производства
	Региональный	Охватывает предпринимательства на уровне территории субъектов РФ экономических регионов России
	Международный	Связан с изменением в конъюнктуре мирового рынка, взаимоотношения между странами.
По сфере возникновения	Внешний	Неожиданные изменения в экономической политике, в макроуровне воспроизводства, валютные риски и т.д.
	Внутренний	Риск, связанный со специализацией предприятия, производственный, финансовый, страховой и т.д.
По возможности страхования	Страхуемый	Поддающийся количественному определению страхованием организации, принимающая на себя риск страхователя
	Нестрахуемый	Форс – мажорные риски, оценить уровень, которого невозможно, а также масштабные риски, который не готов принять на себя страхователь
По видам деятельности	Финансовый	Риски на фондовом рынке: ликвидности, инфляционный, валютный, банковские, кредитный, процентный, портфельный, риски связанные со спецификой клиента банка.
	Юридический	Связан с низким уровнем законодательства банка
	Производственный	Возниукает с вынужденными перерывами в работе, выходе из строя производственных фондов, несвоевременности поставки оборудования и сырья.
	Коммерческий	Возникает вследствии изменения конъюнктуры рынка
	Инвестиционный	Обусловлен неопределёнными в инновационной сфере и инновационной деятельности.
	Страховой	Связан с формированием страхового фонда и управление им.
По возможности диверсификации	Систематический	Свойственный той или иной сферы деятельности
	Специфический	Связан с получением дохода от коммерческой операции
По степени допустимости	Минимальный	Уровень возможности потерь от 0 до 25 %
	Повышенный	От 25 до 50 %
	Критический	От 50 до 75 %
	недопустимый	От 75 до 100 %

Обобщённую классификацию риска можно представить в виде его деления на чистые и спекулятивные риски.

Чистый риск – риск реальных потерь активов, вследствие нанесения ущерба собственности, которая может принести только к отрицательному или 0-му результату.

Спекулятивный риск – риск непредвиденных изменений стоимости основного капитала, вследствие чего может возникнуть как прибыль, так и убыток.

Инфляционный риск - когда денежные доходы обесцениваются с т.зр. покупательской способности, быстрее чем растут.

Дефляционный риск – риск того, что падение уровня цен ухудшает экономические условия предприятия и приведёт к снижению дохода.

Валютные риски – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валют во время проведения внешнеэкономических операций.

Риски ликвидности – риски, связанные с возможностью потерь и реализацией ценных бумаг из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости.

Риски упущенной выгоды – риск наступления косвенного финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия.

Риск снижения доходности – возникает в результате уменьшения размера процента и дивидентов по портфельным инвестиционным вкладам и кредитам.

Биржевые риски – опасность потерь от биржевых сделок

Риски выбора – опасность неправильного выбора видов вложения капитала и ценных бумаг для инвестирования по сравнению с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля.

Риск банкротства – опасность потери собственного капитала и неспособность разбираться по всяким обязательствам.

Все факторы, влияющие на уровень риска условно можно подразделить на объективные: инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы; и

субъективные: производственный потенциал, техническое отношение, уровень производительности труда и т.д.