2.2 Анализ банковской системы Российской Федерации

Говоря о современной банковской системе, стоит отметить, что она состоит из нескольких институциональных звеньев или ярусов:

• центральный банк;

• банковский сектор – подразделяющийся на коммерческие, сберегательные и ипотечные банки;

• страховой сектор – страховые компании и пенсионные фонды;

• специализированные небанковские кредитные институты.

Стоит рассмотреть функционирование банковской системы Российской Федерации по каждому году отдельно.

Анализируя 2009 год нужно сказать, что российский банковский сектор функционировал в условиях глобального кризиса и его последствий, и это существенным образом отразилось на характере и показателях деятельности банков (таблица 1). Тем не менее, в результате мер, предпринятых Правительством Российской Федерации и Банком России, в 2009 году банковский сектор функционировал стабильно.

Не вызывала опасений ситуация с текущей ликвидностью банков. В то же время проблема качества активов, роста «плохих» долгов в банковских портфелях в течение всего 2009 года оставалась весьма острой.

Кризис затронул практически все отрасли национальной экономики. В результате реализовались кредитные риски, накопленные банками за годы экономического подъема, у значительной части заемщиков (как корпоративных, так и индивидуальных) ухудшилось финансовое состояние и качество обслуживания долга. Естественной реакцией банков стал значительно более консервативный подход к выдаче новых ссуд. Последнее, в свою очередь, явилось фактором стагнации кредитования и в известной степени осложнило выход реального сектора экономики из кризиса.

Минимальный прирост объемов кредитования, необходимость значительного доформирования банками резервов на возможные потери в связи с ухудшением качества активов обусловили резкое снижение рентабельности банковского бизнеса. В этих условиях Банк России последовательно проводил контрциклическую политику, включая и ее регулятивный аспект.

Непосредственно порожденный внешними для российских банков и экономики факторами кризис вскрыл и серьезные внутренние проблемы деятельности ряда кредитных организаций: низкий уровень корпоративного управления, слабый риск - менеджмент, высокую концентрацию рисков, низкую транспарентность деятельности, использование манипулятивных «схем», позволяющих обходить требования регулятора, в том числе по ограничению кредитных рисков и риска ликвидности. По результатам кризиса банковское сообщество и Банк России должны извлечь соответствующие уроки и принять необходимые меры по существенному улучшению практики управления рисками и банковскому надзору.

Таблица 1.- Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора в 2009 году.

Показатель		1.01.09		1.31.09
1	Совокупные активы (пассивы) банковского сектора (млрд.руб.) в % к ВВП		20 125,1 60,8		28 022,3 67,3
2	Собственные средства (капитал) банковского сектора , млрд. руб. в % к ВВП в % к активам банковского сектора		2 671,5 8,1 13,3		3 811,1 9,1 13,6
3	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность (млрд. руб.) в %к ВВП в % к активам банковского сектора в том числе: кредиты предоставленные физическим лицам, включая просроченную задолженность (млрд. руб.) в % к ВВП в % к активам банковского сектора в % к денежным доходам населения		12 287,1 37,1 61,1 2 971,1 9,0 14,8 13,9		16 526,9 39,7 59,0 4 017,2 9,6 14,3 15,7
3.1	Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) (млрд. руб.) в % к инвестициям организации всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)		543,6 10,4		694,1 11,1
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (млрд. руб.) в % к ВВП в % к активам банковского сектора		2 250,6 6,8 11,2		2365,2 5,7 8,4
5	Вклады физических лиц (млрд. руб.) в % к ВВП в % к пассивам банковского сектора в % к денежным доходам населения		5 159,2 15,6 25,6 24,2		5 907,0 14,2 21,1 23,1
6	Средства, привлеченные от организаций (млрд. руб.) В % к ВВП В % к пассивам банковского сектора		7 053,1 21,3 35,0		8 774,6 21,1 31,3

С середины 2009 года в российской экономике доминировали позитивные тенденции. Прекратилось ухудшение ситуации, наметились признаки оживления и в банковской сфере. Из таблицы 1 видно, что в целом за год макроэкономические показатели деятельности банковского сектора увеличились. Банковский сектор постепенно возвращается к стандартному режиму деятельности, что предполагает и стандартный режим регулирования. При этом в тактическом плане переход к общему режиму регулирования с учетом влияния последствий кризиса будет достаточно плавным.

Говоря о банковской системе в 2010 году стоит отметить, что российская экономика постепенно выходила на траекторию роста и активного преодоления последствий глобального кризиса.

Это позитивно отразилось и на деятельности банков(таблица 2). Активизировалось кредитование экономики, стабилизировалось, а с третьего квартала стало постепенно улучшаться качество кредитного портфеля. Последнее стало важным фактором существенного роста прибыли и рентабельности банковского бизнеса. Прибыль, полученная банками по итогам 2010 года, была максимальной за последнее десятилетие и позволила компенсировать потери, понесенные в кризис.

Таблица 2.- Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора за 2010 год.

Показатель		1.01.10		1.31.10
1	Совокупные активы (пассивы) банковского сектора (млрд.руб.) в % к ВВП		29 345,3 54,1		31 873,3 58,3
2	Собственные средства (капитал) банковского сектора , млрд. руб. в % к ВВП в % к активам банковского сектора		3 841,5 9,3 14,6		4 811,1 9,8 15,1
3	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность (млрд. руб.) в %к ВВП в % к активам банковского сектора в том числе: кредиты предоставленные физическим лицам, включая просроченную задолженность (млрд. руб.) в % к ВВП в % к активам банковского сектора в % к денежным доходам населения		12 287,1 37,1 61,1 2 971,1 9,0 14,8 13,9		16 526,9 39,7 59,0 4 017,2 9,6 14,3 15,7
3.1	Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) (млрд. руб.) в % к инвестициям организации всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)		543,6 10,4		694,1 11,1
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (млрд. руб.) в % к ВВП в % к активам банковского сектора		2 250,6 6,8 11,2		2365,2 5,7 8,4
5	Вклады физических лиц (млрд. руб.) в % к ВВП в % к пассивам банковского сектора в % к денежным доходам населения		6 159,2 15,6 25,6 24,2		6 907,0 14,2 21,1 23,1
6	Средства, привлеченные от организаций (млрд. руб.) В % к ВВП В % к пассивам банковского сектора		7 427,1 23,8 31,6		8 861,6 25,1 34,3

Полностью нормализовалась ситуация с текущей ликвидностью банков, что с учетом общего оживления экономики позволило постепенно сворачивать антикризисные меры. В условиях возврата к докризисному режиму регулирования кредитные организации наращивали ресурсную базу, в первую очередь за счет сбережений населения, уровень доверия которого банковскому сектору поддерживается в том числе эффективным функционированием системы страхования вкладов. При этом риски, присущие банковской деятельности, в том числе связанные и с последствиями кризиса, остаются пока значительными. Данный вопрос детально рассмотрен в Отчете.

Достаточно высоким остается уровень «плохих» долгов в банковских портфелях. Актуальной остается проблема непрофильных активов.

В 2011 году экономика Российской Федерации, несмотря на известные сложности на европейском финансовом рынке, развивалась вполне успешно. По темпам роста ВВП (4,3%) Россия была в числе лидеров среди стран, входящих в Группу 20.

Экономический рост обеспечил благоприятные условия для расширения банковской деятельности. По итогам 2011 года кредитование нефинансовых организаций выросло на 26%, населения – почти на 36%. Одновременно наблюдалось определенное улучшение качества кредитного портфеля.

Характерным для 2011 года было то, что масштабы банковского бизнеса и принимаемые риски росли быстрее, чем капитал кредитных организаций. В результате в целом по банковскому сектору по итогам года показатель достаточности капитала снизился на 3,4 процентного пункта, но благодаря ранее сформированному запасу в целом по сектору остается на уровне, значительно превышающем регулятивные требования (14,7%). Рекордная прибыль, полученная банками по итогам 2011 года (848,2 млрд. рублей), способствовала поддержанию достаточности капитала на данном уровне.

Тем не менее по мере роста масштабов банковского бизнеса вопрос капитализации банков приобретает все более актуальный характер.

Одновременно повышается значение качества управления рисками и эффективности систем внутреннего контроля кредитных организаций.

Непростая ситуация на зарубежных финансовых рынках в 2011 году спровоцировала значительный отток капитала из Российской Федерации. Следствием этого явилось напряжение с ликвидностью в банковском секторе.

Пополнение ресурсной базы банками происходило главным образом за счет внутренних источников, включая сбережения населения и средства организаций. Последнее обусловило рост процентных ставок по заемным средствам.

Предпринятые Банком России меры по расширению рефинансирования банков позволили снять напряжение.

С учетом уроков финансового кризиса все более серьезные задачи должны решаться банковским регулированием и банковским надзором. В рамках приближения банковского регулирования к международным стандартам в 2011 году были введены повышенные требования к покрытию капиталом непрозрачных банковских операций и операций с повышенным риском.