
- •8.050105 «Банківська справа»
- •Плани індивідуальної роботи
- •Завдання 3. Оптимізація структури портфеля цінних паперів та оцінка інвестиційного ризику банку завдання індивідуальної роботи Завдання 1. Формування стратегії ризик-менеджменту банку «а»
- •Завдання 2. Оцінка фінансових ризиків банку на основі var – методології
- •Тема 3. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків
- •Тема 4. Управління фінансовими ризиками банку
- •Вихідні дані для здійснення розрахунків VaR за варіантами
- •Завдання 3. Оптимізація структури портфеля цінних паперів банку та оцінка інвестиційного ризику
- •Тема 4. Управління фінансовими ризиками банку
- •Тема 5. Методи регулювання ризиків банку
- •Ефективності цінних паперів у інвестиційному портфелі банку
- •Варіанти виконання завдання
- •Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи Завдання 1. Формування стратегії ризик-менеджменту банку «а»
- •Завдання 2. Оцінка фінансових ризиків банку на основі var – методології
- •Квантилі нормального розподілу
- •Розрахунок дохідності курсу євро за 10 днів
- •Правила побудови прогнозних значень курсів валюти
- •Прогнозні значення курсу євро
- •Завдання 3. Оптимізація структури портфеля цінних паперів банку та оцінка інвестиційного ризику
- •Приклад для умовного розрахунку
- •Розв’язання
- •Приклад обчислення показників прибутковості і ризикованості цінних паперів в інвестиційному портфелі банку
- •Характеристики прибутковості та ризикованості портфеля цінних паперів банку
- •Результати розрахунку прибутковості та ризикованості умовних варіантів портфеля цінних паперів банку
- •Результати розв’язку задачі оптимізації структури портфеля цінних паперів банку
- •Список рекомендованої літератури Основна література
- •Законодавчі та нормативні акти
- •Додаткова література
- •Курси валют у ретроспективі 250 робочих днів
Курси валют у ретроспективі 250 робочих днів
Дата |
EUR |
USD |
RUB |
GBP |
Дата |
EUR |
USD |
RUB |
GBP |
11.11.2009 |
11,95783 |
7,99 |
0,27802 |
13,307182 |
13.01.2010 |
11,58248 |
7,9984 |
0,27226 |
12,909589 |
12.11.2009 |
12,01727 |
7,9918 |
0,27845 |
13,309635 |
14.01.2010 |
11,65623 |
8,004 |
0,27003 |
13,029539 |
13.11.2009 |
11,93208 |
7,9963 |
0,27891 |
13,228469 |
15.01.2010 |
11,59228 |
8,0024 |
0,27191 |
13,017717 |
16.11.2009 |
11,88845 |
7,996 |
0,27731 |
13,339077 |
16.01.2010 |
11,59228 |
8,0024 |
0,27191 |
13,017717 |
17.11.2009 |
11,96197 |
7,9933 |
0,2788 |
13,367574 |
17.01.2010 |
11,59228 |
8,0024 |
0,27191 |
13,017717 |
18.11.2009 |
11,88557 |
7,9903 |
0,27863 |
13,411082 |
18.01.2010 |
11,50093 |
8,0012 |
0,27067 |
13,053657 |
19.11.2009 |
11,95199 |
7,9909 |
0,27827 |
13,43675 |
19.01.2010 |
11,49692 |
8,0012 |
0,27034 |
13,072114 |
20.11.2009 |
11,87554 |
7,99 |
0,27795 |
13,285828 |
20.01.2010 |
11,43105 |
8,0055 |
0,2712 |
13,074521 |
23.11.2009 |
11,83719 |
7,99 |
0,2769 |
13,164861 |
21.01.2010 |
11,31337 |
8,0055 |
0,2696 |
13,015845 |
24.11.2009 |
11,95943 |
7,99 |
0,27744 |
13,277193 |
22.01.2010 |
11,26526 |
8,01 |
0,26926 |
12,948579 |
25.11.2009 |
11,96023 |
7,99 |
0,27697 |
13,243529 |
25.01.2010 |
11,31987 |
8,0084 |
0,26923 |
12,917806 |
26.11.2009 |
12,04378 |
7,985 |
0,27734 |
13,336038 |
26.01.2010 |
11,33212 |
8,008 |
0,26609 |
12,917042 |
27.11.2009 |
12,02817 |
7,981 |
0,2764 |
13,203255 |
27.01.2010 |
11,27476 |
8,0048 |
0,26407 |
12,910524 |
30.11.2009 |
11,90591 |
7,9809 |
0,26765 |
13,096366 |
28.01.2010 |
11,26098 |
8,0024 |
0,26417 |
12,984696 |
01.12.2009 |
12,00007 |
7,9878 |
0,27479 |
13,164469 |
29.01.2010 |
11,20088 |
8,0012 |
0,26352 |
13,000093 |
02.12.2009 |
12,04292 |
7,9892 |
0,27382 |
13,23616 |
01.02.2010 |
11,1714 |
7,999 |
0,26286 |
12,891816 |
03.12.2009 |
12,05766 |
7,9905 |
0,275 |
13,3337 |
02.02.2010 |
11,12943 |
7,9993 |
0,26314 |
12,721525 |
04.12.2009 |
12,08088 |
7,99 |
0,27323 |
13,288104 |
03.02.2010 |
11,15016 |
8,0004 |
0,26506 |
12,761268 |
07.12.2009 |
12,03029 |
7,984 |
0,27344 |
13,296078 |
04.02.2010 |
11,18888 |
8,0012 |
0,2678 |
12,769776 |
08.12.2009 |
11,80594 |
7,984 |
0,27044 |
13,044518 |
05.02.2010 |
11,07926 |
8,0012 |
0,26666 |
12,689568 |
09.12.2009 |
11,7963 |
7,9845 |
0,26453 |
13,005844 |
08.02.2010 |
10,95335 |
8,0004 |
0,2626 |
12,543198 |
10.12.2009 |
11,79446 |
7,9865 |
0,25967 |
13,038319 |
09.02.2010 |
10,95012 |
8,0074 |
0,2624 |
12,49871 |
11.12.2009 |
11,76412 |
7,9865 |
0,26077 |
13,009084 |
10.02.2010 |
11,0208 |
8,0093 |
0,26369 |
12,517943 |
14.12.2009 |
11,78022 |
7,9828 |
0,26424 |
13,014658 |
11.02.2010 |
11,00574 |
8,01 |
0,26483 |
12,509366 |
15.12.2009 |
11,68919 |
7,9806 |
0,26559 |
12,97933 |
12.02.2010 |
10,98812 |
8,01 |
0,2659 |
12,522072 |
16.12.2009 |
11,59383 |
7,9732 |
0,26517 |
12,939543 |
15.02.2010 |
10,86099 |
8,0025 |
0,26534 |
12,496828 |
17.12.2009 |
11,60461 |
7,9702 |
0,26393 |
13,046952 |
16.02.2010 |
10,88832 |
8,002 |
0,26479 |
12,549932 |
18.12.2009 |
11,43137 |
7,97 |
0,26183 |
12,844959 |
17.02.2010 |
10,92248 |
8,0024 |
0,26571 |
12,547359 |
21.12.2009 |
11,42659 |
7,97 |
0,25945 |
12,882287 |
18.02.2010 |
10,98409 |
8,0024 |
0,26696 |
12,639924 |
22.12.2009 |
11,4513 |
7,97 |
0,26086 |
12,840655 |
19.02.2010 |
10,85319 |
7,9997 |
0,26565 |
12,469202 |
23.12.2009 |
11,37894 |
7,969 |
0,26176 |
12,741655 |
22.02.2010 |
10,8125 |
7,998 |
0,26526 |
12,31071 |
24.12.2009 |
11,37512 |
7,968 |
0,26124 |
12,713889 |
23.02.2010 |
10,88758 |
7,9903 |
0,26501 |
12,376472 |
25.12.2009 |
11,46945 |
7,966 |
0,26616 |
12,732512 |
24.02.2010 |
10,84802 |
7,99 |
0,265 |
12,324498 |
28.12.2009 |
11,46873 |
7,9655 |
0,27069 |
12,731713 |
25.02.2010 |
10,82405 |
7,99 |
0,26606 |
12,335103 |
29.12.2009 |
11,47358 |
7,965 |
0,26913 |
12,728201 |
26.02.2010 |
10,77771 |
7,99 |
0,26587 |
12,234886 |
30.12.2009 |
11,50094 |
7,9685 |
0,26696 |
12,740596 |
01.03.2010 |
10,84243 |
7,99 |
0,26599 |
12,145659 |
31.12.2009 |
11,44889 |
7,985 |
0,26402 |
12,664705 |
02.03.2010 |
10,8065 |
7,99 |
0,267 |
11,9185 |
04.01.2010 |
11,44889 |
7,985 |
0,26402 |
12,664705 |
03.03.2010 |
10,8181 |
7,985 |
0,266 |
11,9359 |
05.01.2010 |
11,44889 |
7,985 |
0,26402 |
12,664705 |
04.03.2010 |
10,891 |
7,984 |
0,268 |
12,0249 |
06.01.2010 |
11,53194 |
7,985 |
0,26453 |
12,80686 |
05.03.2010 |
10,9128 |
7,9842 |
0,268 |
12,0583 |
07.01.2010 |
11,53194 |
7,985 |
0,26453 |
12,80686 |
08.03.2010 |
10,9128 |
7,9842 |
0,268 |
12,0583 |
08.01.2010 |
11,53194 |
7,985 |
0,26453 |
12,80686 |
09.03.2010 |
10,8436 |
7,9838 |
0,268 |
12,0151 |
09.01.2010 |
11,53194 |
7,985 |
0,26453 |
12,80686 |
10.03.2010 |
10,8239 |
7,984 |
0,268 |
11,9416 |
10.01.2010 |
11,53194 |
7,985 |
0,26453 |
12,80686 |
11.03.2010 |
10,864 |
7,9824 |
0,269 |
11,9202 |
11.01.2010 |
11,45848 |
7,985 |
0,26453 |
12,751475 |
12.03.2010 |
10,8988 |
7,9804 |
0,27 |
11,9952 |
12.01.2010 |
11,6086 |
7,9905 |
0,27152 |
12,914227 |
15.03.2010 |
10,9817 |
7,978 |
0,271 |
12,0904 |
Продовження додатку А
Дата |
EUR |
USD |
RUB |
GBP |
Дата |
EUR |
USD |
RUB |
GBP |
16.03.2010 |
10,9321 |
7,9767 |
0,272 |
12,0067 |
28.05.2010 |
9,71221 |
7,9251 |
0,25665 |
11,476762 |
17.03.2010 |
10,9464 |
7,9767 |
0,271 |
12,0702 |
31.05.2010 |
9,814444 |
7,9251 |
0,25988 |
11,547084 |
18.03.2010 |
10,9718 |
7,976 |
0,273 |
12,2426 |
01.06.2010 |
9,753421 |
7,9251 |
0,25781 |
11,493137 |
22.03.2010 |
10,7845 |
7,9602 |
0,272 |
12,0564 |
02.06.2010 |
9,632959 |
7,9251 |
0,25507 |
11,540624 |
23.03.2010 |
10,7154 |
7,9544 |
0,271 |
11,9192 |
03.06.2010 |
9,683498 |
7,9256 |
0,25411 |
11,618571 |
24.03.2010 |
10,7477 |
7,9501 |
0,27 |
11,9353 |
04.06.2010 |
9,722758 |
7,9253 |
0,25653 |
11,634268 |
25.03.2010 |
10,5837 |
7,935 |
0,268 |
11,8307 |
07.06.2010 |
9,553088 |
7,9213 |
0,25496 |
11,545215 |
26.03.2010 |
10,5926 |
7,931 |
0,267 |
11,8433 |
08.06.2010 |
9,472724 |
7,921 |
0,24925 |
11,487659 |
29.03.2010 |
10,5889 |
7,93 |
0,269 |
11,7603 |
09.06.2010 |
9,457347 |
7,9194 |
0,25046 |
11,421228 |
30.03.2010 |
10,6758 |
7,925 |
0,267 |
11,8699 |
10.06.2010 |
9,509638 |
7,9181 |
0,24954 |
11,514273 |
31.03.2010 |
10,6845 |
7,925 |
0,27 |
11,9607 |
11.06.2010 |
9,535906 |
7,9169 |
0,25074 |
11,555873 |
01.04.2010 |
10,68211 |
7,925 |
0,26868 |
12,005066 |
14.06.2010 |
9,599491 |
7,9158 |
0,25172 |
11,575414 |
02.04.2010 |
10,67339 |
7,925 |
0,2692 |
12,062372 |
15.06.2010 |
9,694961 |
7,9149 |
0,25169 |
11,669428 |
06.04.2010 |
10,67339 |
7,925 |
0,27122 |
12,062372 |
16.06.2010 |
9,701226 |
7,9142 |
0,25157 |
11,660128 |
07.04.2010 |
10,61633 |
7,925 |
0,27102 |
12,031199 |
17.06.2010 |
9,714667 |
7,9129 |
0,25397 |
11,692444 |
08.04.2010 |
10,57088 |
7,9242 |
0,27051 |
12,028085 |
18.06.2010 |
9,7821 |
7,9124 |
0,25372 |
11,716493 |
09.04.2010 |
10,53881 |
7,9263 |
0,2696 |
12,044353 |
21.06.2010 |
9,788603 |
7,9119 |
0,25618 |
11,713058 |
12.04.2010 |
10,60883 |
7,9265 |
0,27031 |
12,166087 |
22.06.2010 |
9,802148 |
7,9107 |
0,25745 |
11,751766 |
13.04.2010 |
10,76815 |
7,9265 |
0,27387 |
12,20187 |
23.06.2010 |
9,696568 |
7,9104 |
0,25603 |
11,626581 |
14.04.2010 |
10,76629 |
7,9263 |
0,27304 |
12,217764 |
24.06.2010 |
9,706116 |
7,9098 |
0,25541 |
11,795012 |
15.04.2010 |
10,79166 |
7,9263 |
0,2729 |
12,243768 |
25.06.2010 |
9,698506 |
7,9094 |
0,25502 |
11,849122 |
16.04.2010 |
10,7347 |
7,9258 |
0,27396 |
12,235372 |
29.06.2010 |
9,721358 |
7,9074 |
0,25445 |
11,803494 |
19.04.2010 |
10,72757 |
7,9258 |
0,273 |
12,230727 |
30.06.2010 |
9,644959 |
7,907 |
0,25347 |
11,901479 |
20.04.2010 |
10,64607 |
7,9259 |
0,27146 |
12,090936 |
01.07.2010 |
9,700594 |
7,9053 |
0,253 |
11,866895 |
21.04.2010 |
10,68846 |
7,9256 |
0,272 |
12,194483 |
02.07.2010 |
9,749845 |
7,9087 |
0,25211 |
11,858962 |
22.04.2010 |
10,59944 |
7,926 |
0,27246 |
12,197284 |
05.07.2010 |
9,926095 |
7,9105 |
0,25359 |
12,028715 |
23.04.2010 |
10,57223 |
7,9258 |
0,27209 |
12,197548 |
06.07.2010 |
9,91152 |
7,9096 |
0,25423 |
11,977667 |
26.04.2010 |
10,55003 |
7,9258 |
0,27074 |
12,164225 |
07.07.2010 |
9,947976 |
7,9084 |
0,25419 |
11,992738 |
27.04.2010 |
10,55836 |
7,9261 |
0,27249 |
12,242994 |
08.07.2010 |
9,936978 |
7,9072 |
0,25431 |
11,944919 |
28.04.2010 |
10,53352 |
7,9259 |
0,27272 |
12,148689 |
09.07.2010 |
10,00874 |
7,9058 |
0,25546 |
11,977911 |
29.04.2010 |
10,49786 |
7,9259 |
0,26977 |
12,055414 |
12.07.2010 |
9,988032 |
7,9038 |
0,25666 |
11,947407 |
30.04.2010 |
10,50657 |
7,9259 |
0,27061 |
12,106439 |
13.07.2010 |
9,935903 |
7,9032 |
0,25591 |
11,880788 |
05.05.2010 |
10,55334 |
7,9259 |
0,27187 |
12,12609 |
14.07.2010 |
9,932275 |
7,9022 |
0,25611 |
11,940701 |
06.05.2010 |
10,24343 |
7,9259 |
0,26703 |
11,979223 |
15.07.2010 |
10,03753 |
7,9017 |
0,25874 |
12,031079 |
07.05.2010 |
10,08729 |
7,9259 |
0,26161 |
11,966656 |
16.07.2010 |
10,13515 |
7,9008 |
0,25852 |
12,128458 |
11.05.2010 |
10,10235 |
7,9259 |
0,25801 |
11,637984 |
19.07.2010 |
10,26974 |
7,8998 |
0,25934 |
12,148507 |
12.05.2010 |
10,06431 |
7,9259 |
0,26106 |
11,708129 |
20.07.2010 |
10,23512 |
7,8993 |
0,25837 |
12,065452 |
13.05.2010 |
10,0548 |
7,9259 |
0,26241 |
11,837529 |
21.07.2010 |
10,14419 |
7,898 |
0,25975 |
11,970253 |
14.05.2010 |
9,97633 |
7,9259 |
0,26544 |
11,695581 |
22.07.2010 |
10,12197 |
7,8973 |
0,25973 |
12,057859 |
17.05.2010 |
9,901034 |
7,9259 |
0,26369 |
11,551784 |
23.07.2010 |
10,14765 |
7,897 |
0,25874 |
12,040395 |
18.05.2010 |
9,787694 |
7,9259 |
0,25818 |
11,442242 |
26.07.2010 |
10,18347 |
7,896 |
0,25987 |
12,163726 |
19.05.2010 |
9,850309 |
7,9259 |
0,26077 |
11,467849 |
27.07.2010 |
10,20928 |
7,8952 |
0,26056 |
12,237678 |
20.05.2010 |
9,724834 |
7,9257 |
0,25821 |
11,333645 |
28.07.2010 |
10,28851 |
7,8942 |
0,26106 |
12,27453 |
21.05.2010 |
9,775558 |
7,9257 |
0,25773 |
11,309068 |
29.07.2010 |
10,25485 |
7,8932 |
0,26131 |
12,296715 |
25.05.2010 |
9,904497 |
7,9255 |
0,25519 |
11,379902 |
30.07.2010 |
10,31562 |
7,8932 |
0,26121 |
12,328939 |
26.05.2010 |
9,687339 |
7,9255 |
0,25217 |
11,369449 |
02.08.2010 |
10,28261 |
7,8927 |
0,26146 |
12,315977 |
27.05.2010 |
9,755375 |
7,9254 |
0,25277 |
11,4138 |
03.08.2010 |
10,31747 |
7,8922 |
0,26145 |
12,490887 |
Закінчення додатку А
Дата |
EUR |
USD |
RUB |
GBP |
Дата |
EUR |
USD |
RUB |
GBP |
04.08.2010 |
10,43348 |
7,8916 |
0,26333 |
12,573493 |
21.09.2010 |
10,35356 |
7,9192 |
0,25562 |
12,350665 |
05.08.2010 |
10,42099 |
7,8911 |
0,26484 |
12,579656 |
22.09.2010 |
10,38999 |
7,9192 |
0,25479 |
12,289302 |
06.08.2010 |
10,40336 |
7,8909 |
0,26423 |
12,544752 |
23.09.2010 |
10,58322 |
7,9192 |
0,2556 |
12,373692 |
09.08.2010 |
10,39613 |
7,8902 |
0,26449 |
12,523946 |
24.09.2010 |
10,54675 |
7,9162 |
0,25534 |
12,400651 |
10.08.2010 |
10,45662 |
7,89 |
0,2646 |
12,592265 |
27.09.2010 |
10,60809 |
7,9094 |
0,25557 |
12,429653 |
11.08.2010 |
10,36194 |
7,89 |
0,26279 |
12,406534 |
28.09.2010 |
10,66502 |
7,9135 |
0,25851 |
12,541185 |
12.08.2010 |
10,26962 |
7,89 |
0,26122 |
12,405924 |
29.09.2010 |
10,65157 |
7,9135 |
0,2586 |
12,533472 |
13.08.2010 |
10,09131 |
7,89 |
0,25912 |
12,297477 |
30.09.2010 |
10,77107 |
7,9135 |
0,26029 |
12,498335 |
16.08.2010 |
10,09841 |
7,89 |
0,25937 |
12,29714 |
01.10.2010 |
10,79557 |
7,91 |
0,25924 |
12,553716 |
17.08.2010 |
10,11613 |
7,8909 |
0,25855 |
12,320221 |
04.10.2010 |
10,85713 |
7,9099 |
0,25926 |
12,51398 |
18.08.2010 |
10,14654 |
7,89 |
0,2591 |
12,328724 |
05.10.2010 |
10,84052 |
7,9099 |
0,25938 |
12,523704 |
19.08.2010 |
10,16232 |
7,89 |
0,25932 |
12,343399 |
06.10.2010 |
10,89984 |
7,9099 |
0,25989 |
12,576257 |
20.08.2010 |
10,12799 |
7,8903 |
0,25901 |
12,342927 |
07.10.2010 |
10,95996 |
7,9099 |
0,26461 |
12,560116 |
21.08.2010 |
10,02936 |
7,8903 |
0,25861 |
12,244366 |
08.10.2010 |
11,05013 |
7,9099 |
0,26693 |
12,633774 |
25.08.2010 |
10,02898 |
7,89 |
0,2586 |
12,243901 |
11.10.2010 |
10,9742 |
7,9099 |
0,26447 |
12,540504 |
26.08.2010 |
9,951657 |
7,89 |
0,25537 |
12,158408 |
12.10.2010 |
11,02324 |
7,9099 |
0,26515 |
12,603746 |
27.08.2010 |
10,01478 |
7,89 |
0,25598 |
12,251241 |
13.10.2010 |
10,94177 |
7,9099 |
0,26299 |
12,524914 |
30.08.2010 |
10,02674 |
7,887 |
0,25693 |
12,218795 |
14.10.2010 |
11,04064 |
7,9099 |
0,26255 |
12,529095 |
31.08.2010 |
10,01535 |
7,8861 |
0,25718 |
12,266194 |
15.10.2010 |
11,1522 |
7,9088 |
0,26423 |
12,684485 |
01.09.2010 |
10,00034 |
7,8867 |
0,25551 |
12,124558 |
18.10.2010 |
11,14299 |
7,909 |
0,26255 |
12,698564 |
02.09.2010 |
10,09421 |
7,8861 |
0,25604 |
12,146331 |
19.10.2010 |
10,99396 |
7,9116 |
0,2592 |
12,568834 |
03.09.2010 |
10,1234 |
7,8978 |
0,25738 |
12,15659 |
20.10.2010 |
10,96469 |
7,9116 |
0,26012 |
12,451381 |
06.09.2010 |
10,14938 |
7,9082 |
0,25766 |
12,18121 |
21.10.2010 |
10,96627 |
7,9116 |
0,2569 |
12,433411 |
07.09.2010 |
10,18102 |
7,9082 |
0,25863 |
12,145561 |
22.10.2010 |
11,0889 |
7,9116 |
0,25742 |
12,456637 |
08.09.2010 |
10,07821 |
7,9082 |
0,25733 |
12,11906 |
25.10.2010 |
11,0243 |
7,9118 |
0,25942 |
12,424549 |
09.09.2010 |
10,04104 |
7,9082 |
0,25603 |
12,214636 |
26.10.2010 |
11,10077 |
7,9116 |
0,26175 |
12,437136 |
10.09.2010 |
10,05528 |
7,9082 |
0,25609 |
12,176406 |
27.10.2010 |
11,00662 |
7,9116 |
0,26025 |
12,552452 |
13.09.2010 |
10,06319 |
7,9082 |
0,25598 |
12,221502 |
28.10.2010 |
10,92038 |
7,9116 |
0,25882 |
12,518349 |
14.09.2010 |
10,12329 |
7,9082 |
0,25774 |
12,179123 |
29.10.2010 |
10,9631 |
7,9116 |
0,25789 |
12,595478 |
15.09.2010 |
10,17489 |
7,9182 |
0,25788 |
12,195717 |
01.11.2010 |
10,96227 |
7,911 |
0,257 |
12,620622 |
16.09.2010 |
10,28625 |
7,9192 |
0,25761 |
12,311489 |
|
|
|
|
|
17.09.2010 |
10,35673 |
7,9192 |
0,25527 |
12,370676 |
|
|
|
|
|
20.09.2010 |
10,34248 |
7,9192 |
0,25478 |
12,375083 |
|
|
|
|
|