1. Внутренняя и внешняя стратегия оценки риска.

Риск — это, по сути дела, оборотная сторона свободы предпринимательства. Какими бы ни были научные прогнозы и тщательно просчитанные последствия предпринимательской деятельности, практически невозможно учесть абсолютно все условия протекания производственных, коммерческих и финансовых операций. Поэтому предпринимательства без риска не бывает и наибольшую прибыль, как правило, приносят операции с повышенным риском. Проблема, таким образом, состоит не в том, чтобы искать дело без риска, с заведомо однозначным предвиденным результатом, избегать риска, а в том, чтобы предвидеть его и стремиться снизить до возможно более низкого уровня. Поэтому практика ведения дел в рыночных условиях вызывает у менеджеров острую необходимость квалифицированно оценивать риски в процессе принятия решений и эффективно снижать или компенсировать их негативные последствия. Прежде всего, определим исходное понятие «риск», имея в виду, что оно имеет несколько значений и, соответственно, различный смысл. Термин «риск» используется здесь не в смысле опасности. Риск— это потенциально существующая вероятность потери ресурсов или неполучения доходов, связанная с конкретной альтернативой управленческого решения. Иначе говоря, риск есть вероятность неблагоприятного исхода, т.е. того, что предприниматель или организация в результате неудачного решения понесет ущерб в виде дополнительных расходов или неполученных доходов.

Эмпирическая формула оценки риска:

R(размер риска)=3,12*(СВП)+lg(РП) СВП - субъективная вероятность проигрыша; РП – размер проигрыша.

Вероятность выигрыша, его размер не оказывают никакого влияния на оценку риска, люди воспринимают величину риска пессимистически. Основная формула оценки степени риска:

Ср=(РП*ВП)/(РВ*ВВ) Ср от 0 до 1: РВ – размер выигрыша; РП- размер проигрыша; ВВ- вероятность выигрыша; ВП – вероятность проигрыша. Оптимум Ср->min.

ВНУТРЕННЯЯ СТРАТЕГИЯ

Каждая ситуация рассматривается как единое целое с набором свойств:

1 тип Оценка глобальной привлекательности выбора g ситуации

1(РВ-РП) 2(ВВ-ВП) 3(ВВ-РВ) 4 (РВ-ВП) 5(ВП-РП) сравнение результатов и исходов для оценки глобальной привлекательности выбора решения.

2 тип Сравнение внутренних факторов (Ф) с определенными внешними критериями (К) и проверка (Ф и К) соответствия факторов этим критериям.

По каждому из видов стратегии анализ имеет внутренний по отношению к ситуации характер.

Фвнт = f (Ц, С, Ф, Р, Т) цели, структура, функции, ресурсы, время

К вн= f (К, П, Э, По, М) клиенты, поставщики, экономика, политика, маркетинг

ВНЕШНЯЯ СТРАТЕГИЯ

Сравнение аналогичных свойств нескольких ситуаций или сравнение аспектов действий (g)

Пример: g1=80%K 0.3 20% K 0.7

g2=60%K 0.6 40% K 0.4

K- инвестируемый капиталg1=80k*0.3+20k*0.7=24K+14K=38kCр=14К/24К=0,58

G2=60k*0.6+40k*0.4=36K+16K=52kCр=16К/36К=0,44

Ответ: вариант2 оптимальный, а 1 – удовлетворяющий или даже достаточно хороший.

2. Формализация статической и динамической ситуации с риском.

Риск как экономическая категория в российской науке является относительно новым понятием. Объясняется это тем, что в условиях централизованного директивного управления экономикой предполагалась детерминированность производственно-хозяйственных процессов. Считалось, что существует такое управленческое решение, которое приведет управляемый объект в нужное состояние, а задача аппарата управления сводилась лишь к его нахождению. И лишь с развитием предпринимательства и рыночных отношений ситуация коренным образом изменилась.

Риск — это, по сути дела, оборотная сторона свободы предпринимательства. Какими бы ни были научные прогнозы и тщательно просчитанные последствия предпринимательской деятельности, практически невозможно учесть абсолютно все условия протекания производственных, коммерческих и финансовых операций. Поэтому предпринимательства без риска не бывает и наибольшую прибыль, как правило, приносят операции с повышенным риском. Проблема, таким образом, состоит не в том, чтобы искать дело без риска, с заведомо однозначным предвиденным результатом, избегать риска, а в том, чтобы предвидеть его и стремиться снизить до возможно более низкого уровня. Поэтому практика ведения дел в рыночных условиях вызывает у менеджеров острую необходимость квалифицированно оценивать риски в процессе принятия решений и эффективно снижать или компенсировать их негативные последствия.

Прежде всего, определим исходное понятие «риск», имея в виду, что оно имеет несколько значений и, соответственно, различный смысл. Термин «риск» используется здесь не в смысле опасности. Риск — это потенциально существующая вероятность потери ресурсов или неполучения доходов, связанная с конкретной альтернативой управленческого решения.

Иначе говоря, риск есть вероятность неблагоприятного исхода, т.е. того, что предприниматель или организация в результате неудачного решения понесет ущерб в виде дополнительных расходов или неполученных доходов.

СТАТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ С РИСКОМ (ССР)

Комплексная характеристика ССР определяется как упорядоченная тройка основных элементов:

ССР=<(A, H, W)>

A=(al…an) – полный набор альтернатив (вариантов) решений;

H=(hl…hn)– полный набор гипотез о состоянии дел, определяющих последствия определенных альтернатив;

W=(wl…wn)-полный набор исходов (последствий, результатов) принятия решений;

Wij=(a_i , h_j) – исход альтернативы при осуществлении гипотезы.

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ С РИСКОМ (ДСР)

Комплексную характеристику ДСР можно представить с помощью упорядоченной четверки основных элементов.

ДСР =<(A, H, W, D)>

D – массив информации, выдаваемой различными источниками за время Т отнсительно полных наборов параметров A, H, W.