МинИстерство сельского хозяйства рф

ФГБОУ ВПО

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Статистика и экономический анализ

деятельности предприятий»

ПРАКТИКУМ ПО

ЭКОНОМЕТРИКЕ

ОРЕЛ – 2012г.

Авторы:

Методические указания разработаны старшим преподавателем кафедры «Статистика и экономический анализ деятельности предприятий», к.э.н. Медолазовым А.С..

Рецензенты:

д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Статистика и экономический анализ деятельности предприятий» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» Гуляева Т.И.

к.э.н., доцент зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» Проняева Л.И.

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» Калиничева Е.В.

к.э.н., доцент кафедры «Статистика и экономический анализ деятельности предприятий» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» Власова Т.А.

Учебное пособие рассмотрено и одобрено методической комиссией экономического факультета по специальности 080109.65 ФГОУ ВПО «ОрелГАУ» (протокол № от 2012г.); рекомендовано к изданию Методическим советом ФГОУ ВПО «ОрелГАУ» (протокол № от …….2012г)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

1. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

2. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИК С ПОМОЩЬЮ ППП MS Excel и Statistica 6.1

2. ПАРНАЯ РЕГРЕССИИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ

   1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

   2. ПОСТРОЕНИЕ ТИПОВОЙ МОДЕЛИ

   3. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ППП MS Excel и Statistica 6.1

   4. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБАРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1

3. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ

   1. Методические указания

   2. ПОСТРОЕНИЕ ТИПОВОЙ МОДЕЛИ

   3. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ППП MS Excel и Statistica 6.1

   4. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБАРАТОРНОЙ РАБОТЫ №2

4. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИКЕ

   1. Методические указания

4.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ: ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ УРАВНЕНИЯ ТРЕНДА

4.3. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ППП MS Excel

4.4.ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБАРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6. ПРИЛОЖЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СТАТИСТИК

Раздел 1

1.1.Условия применения корреляционно-регрессионного анализа

Одним из этапов построения эконометрической модели, является анализ исходных выборочных данных. Качество эконометрической модели (статистическая значимость, практическая ценность модели) во многом зависит от характеристик, которыми обладает выборочная совокупность. В зависимости от типа эконометрической модели к исходным данным выдвигаются специальные условия, выполнение которых является залогом успешности построения модели.

В эконометрике, при построении корреляционно-регрессионных моделей, должен быть выполнен ряд специальных условий:

- наличие данных по достаточно большой совокупности явлений. Это необходимо для эффективного взаимопогашения случайных отклонений от закономерного характера связи признаков (закон больших чисел). принято считать, что число наблюдений должно быть не менее, чем в 5-6 раз, а лучше – не менее, чем в 10 раз больше числа факторов;

- условие, обеспечивающее надежное выражение закономерности в средней величине. Это достаточная качественная однородность совокупности.

- необходимость подчинения распределения единиц совокупности по результативному и факторным признакам нормальному закону распределения.;

- факторные признаки должны иметь количественное (цифровое) выражение;

- отдельные наблюдения должны быть независимыми, т.е. результаты, полученные в отдельном наблюдении, не должны содержать информацию о последующих наблюдениях и не должны быть связанными с будущими.

Одной из главных проблем, с которой может столкнуться исследователь – это неоднородная интенсивность изучаемой совокупности и как следствие, неподчинение совокупности нормальному закону распределения.

Нормальный закон распределения характеризуется плотностью вероятности вида:

         

Кривая распределения по нормальному закону имеет симметричный холмообразный вид (рисунок 1.1). Максимальная ордината кривой, равная , соответствует точке ; по мере удаления от точки  плотность распределения падает, и при  кривая асимптотически приближается к оси абсцисс.

Рисунок 1.1 – Кривая нормального распределения

Выделим основные свойства кривой нормального распределения:

1. Кривая распределения симметрична относительно оси ординат, т.е

2. Относительная однородность изучаемой совокупности ( )

3. Выполнение «правила 3 сигм» (вариационный ряд признака укладывается в границы )

4. Отсутствие асимметрии признака ( )

5.Нормальный эксцесс кривой распределения ( )

Выполнение данных условий позволяет сделать вывод о нормальном распределении признака и однородности изучаемой совокупности, что в определенных случаях дает возможность использовать исходные данные для построения эконометрической модели.