3. Банківський рейтинг як інструмент демонстрації привабливості банку.

Для прийняття економічно обґрунтованих рішень щодо здійснення операцій з банками, тобто рішень, які відповідають обраному співвідношенню прибутковості і ризику, суб’єкти господарювання, фізичні особи та і самі банки потребують об’єктивної інформації про фінансовий стан своїх банків-партнерів. Тому інформацію висвітлюють публічні рейтинги, які присвоюються банкам рейтинговими агенціями і які відображають стан учасника ринку серед йому подібних за допомогою у певний спосіб обробленої інформації.

В ринковій економіці банківський рейтинг є важливим інструментом демонстрації інвестиційної привабливості банку через уміння його менеджменту професійно і прибутково працювати в такій ризикованій сфері, якою є фінансовий бізнес.

НБУ рекомендує при визначенні узагальнюючої оцінки фінансового стану банку використовувати загальновідому систему рейтингу банків, яка називається CAMEL відповідно до назви її компонентів:

«C» (Capital adequacy) – адекватність капіталу; оцінка капіталу банку з погляду його достатності для захисту інтересів вкладників;

«A» (Asset quality) – якість активів; можливість забезпечення повернення активів, а також вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку;

«M» (Management) – менеджмент; оцінка методів управління банківської установи з урахуванням ефективності її діяльності, порядку роботи, методів контролю і виконання встановлених законів і правил;

«E» (Earnings) – надходження або рентабельність; оцінка рентабельності банку з погляду достатності його доходів для перспектив розширення банківської діяльності;

«L» (Liquidity) – ліквідність; система визначає рівень ліквідності банку з погляду її достатності для виконання як звичайних, так і непередбачених зобов’язань.

Постановою Правління НБУ № 171 від 08.05.2002р. затверджено Положення про порядок визначення рейтингових оцінок, в якому поряд із зазначеними вище компонентами розглядається ще 6-й компонент – чутливість до ринкового ризику (S - Sensitiviti). Відповідно система дістала назву CAMELS.

4. Концентрація банківського сектору України.

Станом на 01.01.2012 до п’ятірки найбільших банків в Україні входили Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк «Аваль», та Укрсоцбанк. Зміна їх частки за основними показниками діяльності впродовж періоду, що аналізується, цілком відповідала динаміці індексу Херфіндаля-Хіршмана. Адже даний індекс чутливий до зміни частки показників великих інституційних установ. Загалом під час економічної кризи спостерігалося зростання значення індексів, які характеризували ступінь концентрації на ринку банківських послуг.

Розмір активів 34 зі 175 банків перевищував середнє значення активів банківського сектору (5,4 млрд.грн.). При цьому розмір їх активів становив 82,5% від активів усіх банків. Найбільший розмір показника зафіксовано у Приватбанку – 145,1 млрд. грн..

Економічне зростання сприяло активізації ринку депозитів та кредитів, при цьому рівень концентрації досить стійко зменшувався (2006-2008рр). Адже під час фази економічного зростання банки на високо конкурентному ринку намагалися залучити нових позичальників, на жаль, без належного оцінювання ризиків. Тобто конкуренція опосередковано зумовила втрату можливості та стимулів ефективно розподіляти фінансові ресурси.

Водночас на зміну рівня концентрації впливало не лише економічне зростання, оскільки підвищення темпів реального ВВП наприкінці 2009 р не сприяло активізації ринку депозитів та кредитів і одночасному зниженню рівня концентрації цих показників. Отже, зростання HHI під час кризи відбувалося, зокрема, через втрату довіри населення, а отже, і банківського сектора в цілому.

Динаміку концентрації кредитів та депозитів значною мірою визначали джерела банківського фінансування. У 2003-2005 рр підвищена концентрація депозитів зумовлювала зростання концентрації кредитів, оскільки ресурсна база банків формувалася переважно за рахунок залучених депозитів. Поступове економічне зростання в країні та полегшення можливості виходу великих банків України на зовнішні фінансові ринки сприяли зменшенню концентрації депозитів за рахунок того, що вклади почали перерозподілятися до тих банків, які не мали можливості отримати синдиковані кредити і пропонували порівняно вищі відсотки за депозитами. Наприкінці 2006-го – в середині 2008р, навпаки, ННІ за кредитами починає набувати більшого значення, ніж ННІ за депозитами, оскільки вартість кредитів, які надавалися банками, котрі мали доступ до зовнішніх кредитів, була значно нижчою. Ціновий фактор сприяв концентрації кредитів у обмеженого кола банків, які мали можливість знизити вартість кредитних вкладень.

Фактор довіри до банківської системи – най значущіший щодо впливу на її стабільність, і це спостерігається не лише у зміні індексів концентрації, а й у зміні процентних ставок. Усупереч класичному прояву негативних наслідків концентрації банківського сектору зростання рівня концентрації не вплинуло на підвищення рівня процентних ставок на ринку, оскільки ставки підвищувалися саме через втрату довіри до банківського сектору та невизначеність на фінансових ринках. Адже наприкінці 2011 р рівень процентних ставок за депозитами та кредитами повернувся на до кризовий рівень, хоча ННІ продовжував зростати. Враховуючи те, що з початком фінансової кризи кредитування фізичних осіб практично зійшло нанівець, основним напрямом вкладення коштів стало кредитування юридичних осіб.

Аналіз банківського сектору в розрізі груп банків – найбільш уживаний, проте пильної уваги потребує вивчення динаміки показників банків першої п’ятірки (CR5), а с особливо під час проявів кризових явищ. Але самі банки першої п’ятірки сприяли поверненню вкладів населення до банківського сектору України вже з ІІ кварталу (їх внесок був суттєвішим). Крім того, саме вони були єдиними, хто продовжував кредитувати осіб у І кварталі 2009р, коли інші банки згорнули кредитування.

Негативний фінансовий результат багатьох банків був зумовлений зростанням відрахувань у резерви через низьку якість активів. Це підтверджує думку про те, що під час фази економічного зростання банки на високо конкурентному ринку намагалися залучити нових позичальників без належного урахування ризиків.

Можемо зробити висновок, про відсутність зв’язку між зростанням рівня концентрації (ННІ) та підвищенням частки доходів банків.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення банківської конкуренції в умовах розвитку фінансового ринку.

2. Назвіть сильні та слабкі сторони банківського сектору з високим рівнем концентрації.

3. Правила для оцінки переваг окремого показника концентрації.

4. Охарактеризуйте основні показники діяльності перших п’яти банків у показниках банківського сектору.

5.Переваги та недоліки індикаторів стану ринкової структури.

6. Система рейтингу банків CAMEL.

7. Концентрація банківського сектору України.