Статистичні методи дослідження банківської діяльності
Спостереження
Завдання банківської статистики:
контроль за виконанням планових показників банку та додержання нормативів НБУ;
аналіз якості планування та нормування банківської діяльності;
своєчасне виявлення внутрішніх часткових диспропорцій у діяльності окремих банківських установ;
виявлення внутрішньобанківських резервів підвищення ефективності діяльності банку, зокрема зіставлення його показників з показниками провідних банківських установ;
забезпечення органів управління різних рівнів і державної статистики даними про банківську діяльність;
організація та проведення одноразових обстежень за допомогою вибіркового методу;
одержання та обробка інформації про діяльність вітчизняних і зарубіжних банківських установ; проведення порівняльного аналізу;
статистичне забезпечення маркетингу банківської діяльності;
характеристика результатів діяльності банку, зокрема із залучення та використання коштів;
пропаганда результатів статистичного дослідження банківської діяльності на ринку банківських послуг;
аналіз надійності банку з точки зору суб’єктів банківських послуг;
визначення та оцінка рейтингу банку.
2. Статистика ресурсів комерційних банків.
Брутто-кошти (БК) – це загальний обсяг коштів банку.
Іммобілізовані кошти (І) – це частина брутто-коштів, яка не може бути використана для вкладень з метою одержання прибутку.
Нетто-кошти (НК) – це частина брутто-коштів, яка може бути використана як кредитні ресурси: НК=БК-І
Для оцінки достатності власного капіталу банку використовується коефіцієнт співвідношення власного капіталу (ВК) і залучених коштів (ЗК):
Він показує, скільки власних коштів вистачить для забезпечення надійного зберігання коштів вкладників і кредиторів.
Порядок розрахунку коефіцієнта має недоліки: не враховується рівень ризикованості активних операцій, в які вкладаються банківські ресурси; не беруться до уваги специфіка і призначення складових елементів власного капіталу, а також залучених коштів.
Для поглибленої оцінки власного капіталу комерційного банку використовуються такі коефіцієнти:
;
;
.
А також
коефіцієнт
платоспроможності, що визначається як
співвідношення нормативного власного
капіталу (
)
і сумарних активів, зважених щодо
відповідності коефіцієнтів ризику (
):
.
Завдання статистичного аналізу кредитної діяльності:
організація статистичних обліку та звітності кредитних операцій;
розробка системи показників, які характеризують кредитні відносини;\
виявлення статистичних закономірностей розвитку кредитних відносин;
послідовне вдосконалення методики розробки та аналізу системи статистичних показників з урахуванням осягнень економічної науки.
Напрями управління активами
Керувати ризиком – означає чинити дії, спрямовані на підтримання такого його рівня, що відповідає поставленим на цей момент цілям управління.