Анализ инвестиционного портфеля
3.Инвестиционный портфель |
|
|
|
|
|
|
Об-ва, оцен.по справ.ст-ти |
|
|
|
|
|
|
Долговые |
|
|
|
|
|
|
|
50104 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
50105 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
50106 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
50107 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
50109 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
50110 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
50118 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Долевые |
|
182,053.00 |
0.91 |
10,935.00 |
0.06 |
0.06 |
|
50605 |
46,306.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
50606 |
135,747.00 |
0.68 |
10,935.00 |
0.06 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
Об-ва для продажи |
|
|
|
|
|
|
Долговые |
|
4,716,936.00 |
23.69 |
5,260,496.00 |
27.96 |
1.12 |
|
50205 |
1,422,760.00 |
7.15 |
626,382.00 |
3.33 |
0.44 |
|
50206 |
79,026.00 |
0.40 |
79,015.00 |
0.42 |
1.00 |
|
50207 |
353,759.00 |
1.78 |
616,373.00 |
3.28 |
1.74 |
|
50208 |
1,362,880.00 |
6.85 |
1,739,018.00 |
9.24 |
1.28 |
|
50210 |
63,739.00 |
0.32 |
33,254.00 |
0.18 |
0.52 |
|
50211 |
1,295,702.00 |
6.51 |
984,230.00 |
5.23 |
0.76 |
|
50218 |
132,800.00 |
0.67 |
1,153,183.00 |
6.13 |
8.68 |
|
50221 |
6,270.00 |
0.03 |
29,041.00 |
0.15 |
4.63 |
РВПС |
50219 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Долевые |
|
988.00 |
0.00 |
1,013.00 |
0.01 |
1.03 |
|
50705 |
597.00 |
0.00 |
597.00 |
0.00 |
1.00 |
|
50706 |
391.00 |
0.00 |
416.00 |
0.00 |
1.06 |
|
50707 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
50708 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
РВПС |
50719 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Об-ва до погашения |
|
|
|
|
|
|
Долговые |
|
|
|
|
|
|
|
50306 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
50308 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
РВПС |
50319 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Об-ва, не погаш.в срок |
|
|
|
|
|
0.00 |
Долговые |
50505 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
РВПС |
50507 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Прочее участие |
601,602-резервы |
1,028.00 |
0.01 |
1,027.00 |
0.01 |
1.00 |
Итого инвестиционные вложения |
|
4,899,977.00 |
24.61 |
5,272,444.00 |
28.02 |
1.08 |
Баланс-нетто |
|
19,908,448.00 |
|
18,814,359.00 |
|
0.95 |
Вертикальный анализ:
Итого инвестиционная портфель на первую дату составляет 24.61%, а на вторую 28.02%. Этим можно сказать, что банк активно проводит инвестиционную деятельность и это позволяет диверсифицировать его активы.
В рамках инвестиционной деятельности банк формирует портфель торговой ценной бумаги, которые в свою очередь делятся на ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости и ценные бумаги для перепродажи.
Для Альта - банка характерна долевые ценные бумаги, удельный вес которых равен 0.91% и 0.06%, что говорит о незначительной роли этих активов в деятельности банка. А вот долговые ценные бумаги занимали 23.69% на 1 января и 27.96% в апреле. Это долговые обязательства, имеющиеся для продажи и на первое число самую большую долю занимают долговые ценные бумаги РФ – 7.15%, а дальше идут прочие обязательства резидентов и нерезидентов – примерно 6-7%. На второе число уже долговые обязательства стали занимать непервое место – 3.33%, самый большой удельный вес составляет прочие, равные 9.24%. Также здесь появились долговые обязательства, переданные без прекращения признания, чьи доли равны 6.13%, хотя были 0.67%. С другой стороны, сохранилась позиция долговых обязательств нерезидентов.
В общем можно сказать, что ценные бумаги приобретенные для перепродажи носят спекулятивный характер, по этому риски по этим активам существуют и тем более т.к. уделный вес этой статьи достаточно значительна для банка.
Горизонтальный анализ:
На фоне сокращения деятельности Альфа – банка, наблюдается увеличение на 8% за первый квартал 2012 года. Долевые ценные бумаги уменьшились на 94%, в то время как долговые обязательства переданные без прекращения признания увеличились в 8 раз. Общий темп роста, характерная для долговых обязательств равен 1.12, т.е. увеличились на 12%. И при том почти все долговые обязательства для перепродажи увеличились, исключая долговых инструментов нерезидентов.
Также уаеличились долевые ценные бумаги для перепродажи на 3%.
Общая картина инвестиционной деятельности Альта – банка довольно положительна, и в принципе удельный вес данной статьи достаточно велик, чтобы сделать о том, как активно работает наш банк на рынке ценных бумаг.