Критерии эффективности портфеля

КОЭФФИЦИЕНТ	РАСШИФРОВКА
1. RVAR	1. Согласно этому коэффициенту лучшим является управление портфелем, обеспечивающим большую доходность на единицу риска портфеля
2. RVOL	2. Основан на сопоставлении среднегодовой доходности портфеля с минимально ожидаемой его доходностью на единицу риска
3. MAR	3. Минимальная приемлемая доходность портфеля
4. SR	4. Представляет собой превышение доходности портфеля над безрисковой доходностью на единицу риска
5. CR	5. Коэффициент Кальмара

Аббревиатура коэффициента	1	2	3	4	5
№ расшифровки

Вопросы по главе 8. Основы управления рисками

24. Этот вид риска обусловлен неоправданными действиями по распределению активов и обязательств предприятия:

• риск ликвидности;

• операционный риск;

• финансовый риск;

• процентный риск;

• риск бизнес-события;

• текущий риск.

25. На какие группы делятся риски по характеру последствий:

• внутренние и внешние;

• чистые и спекулятивные;

• критические и катастрофические;

• приводящие к потере дохода и создающие гражданскую ответственность;

• административные и социально-политические.

26. Показатель, характеризующий тенденцию изменчивости во времени для рыночной цены, доходности или любой другой финансовой величины:

• волантильность;

• дюрация;

• бета - коэффициент;

• скользящая средняя.

27. Данный способ управления риском не регламентируется нормативными актами, не влечет за собой никаких налоговых льгот и предполагает создание специального фонда под определенный риск:

• принятие риска;

• обеспечение риска;

• страхование риска;

• фондирование риска;

• продажа риска.

Вопросы по главе 9. Управление внеоборотными активами.

28. По формам залогового обеспечения кредита выделяют эти виды внеоборотных активов:

• собственные;

• материальные;

• движимые;

• недвижимые;

• нематериальные;

• арендуемые.

29. Информационными источниками анализа состава, структуры и динамики внеоборотных активов не являются:

• бухгалтерский баланс;

• форма № 5;

• годовой отчет;

• счета синтетического учета;

• карточки учета основных средств;

• инвентаризационные ведомости.

30. Стоимость аналогичных основных фондов в действующих условиях воспроизводства при сложившихся на данный момент уровне рыночных цен и уровне научно-технического развития:

• полная стоимость;

• рыночная стоимость;

• восстановительная стоимость;

• ликвидационная стоимость.

31. На какие виды делятся нематериальные активы по функциональным видам (по способу отражения в бухгалтерской отчетности):

• отчуждаемые;

• паевые;

• деловая репутация;

• собственные;

• идентифицируемые;

• текущие;

• объекты интеллектуальной собственности.

32. Вставьте в таблицу номера пропущенных слов:

Параметры сравнения	Операционный лизинг	Возвратный лизинг	Финансовый лизинг
1. Сущность сделки	Новое оборудование передается в (.....) пользование (.....)	Собственник имущества продает его лизинговой компании с (....) соглашением о лизинге своей бывшей (....)	По истечении (....) договора имущество переходит в собственность (.....)
2. Объект лизинга	(.....) товары наиболее высокого спроса с высоким темпом морального старения	Новое или подержанное имущество (.....)	Дорогостоящие предметы, которые приобретаются с предварительного согласия (......)
3. Переход права собственности	По окончании договора (.....) имеет право (.....) срок договора, (.....) оборудование, купить оборудование у (....)	По истечении договора (.....) вновь приобретает право на имущество	Право владения имуществом передается (....) по истечении (....) действия договора
4. Срок договора	Срок аренды (.....) срока полезной работы оборудования	Срок (....) по согласованию сторон	Срок аренды охватывает (.....) срока службы имущества

Варианты ответов:

1. одновременным

2. лизингодатель (я,ю)

3. кратковременное

4. продлить

5. меньше

6. инвестиционные

7. лизингополучатель (ю,я)

8. срока

9. любой

10. собственности

11. более половины

Вопросы по главе 13. Управление оборотными активами.

33. К оборотным активам относятся:

• готовая продукция;

• задолженность покупателей;

• задолженность поставщикам;

• сырье, материалы;

• вложения в ценные бумаги на 6 мес.;

• денежные средства;

• вложения в ценные бумаги на 6 лет;

• полуфабрикаты.

34. При применении этой стратегии финансирования оборотных активов вся постоянная часть оборотных активов и часть переменной части будут финансироваться за счет долгосрочных займов и собственных средств:

• умеренная стратегия;

• консервативная стратегия;

• агрессивная стратегия.

Вопрос по главе 15. Управление дебиторской задолженностью.

35. Данный принцип эффективного управления дебиторской задолженностью (ДЗ) означает, что при управлении ДЗ необходимо использовать только те методы и инструменты, которые в большей степени соответствуют поставленным целям и задачам:

• принцип информационной доступности;

• принцип единства и взаимодействия;

• принцип непрерывности;

• принцип гибкости.

Вопрос по главе 16. Управление денежными активами.

36. Автор этой модели определения оптимального остатка денежных средств предполагает, что для определения этого остатка целесообразно использовать модель оптимальной партии заказа (EOQ):

• М.Миллер;

• Д.Орр;

• У.Баумоль.

37. Эта модель оценки потребности в денежных активах предполагает обязательное воздействие на фактический остаток денежных средств при достижении им одного из пределов с целью приведения его к оптимальной величине:

• Миллера - Орра;

• Баумоля;

• Стоуна.

38. Этот метод эффективного управления остатком денежных средств позволяет на определенный период увеличить остаток денежных средств и соответственно обеспечить необходимый уровень платежеспособности предприятия:

• метод замедления денежных платежей;

• метод сбалансированности;

• метод ускорения денежных поступлений;

• метод замедления денежных платежей.

Вопросы по главе 24. Управление стоимостью компании.

39. Совокупная стоимость всех (обыкновенных и привилегированных) акций компании, выпущенных ею в обращение по рыночным курсам - это:

• фундаментальная стоимость компании;

• рыночная капитализация;

• вмененная стоимость компании;

• инвестиционная стоимость.

40. Автор подхода к стоимостному управлению компанией, который основан на сбалансированности прибыли, активов и роста. Согласно этому подходу, для заданного темпа роста потоки денежных средств от основной деятельности должны находиться в равновесии:

• Дамодарана;

• Коупленд;

• Коллер;

• Портер;

• Муррин;

• Уолш.

Приложение 1

Образец титульного листа для выполнения контрольной работы

АОУ ВПО ЛО "Государственный институт экономики, финансов, права и технологий"

Заочный факультет

Кафедра финансов и банковского дела