7. Понятие и виды рисков в банковской деятельности

Банк. риск – возмож. потери банком части своих ресурсов, недополуч. доходов или произвед. доп. расходов в результате осущ-ния банк. деят-ти. С точки зрения конкрет. банка в зависимости от нахождения источника риска выделяют: внешние и внутренние банк. риски.

Внешние:

1) Природные риски;

2) Страховые риски – возмож. изменение правовой, политич., эконом. и соц. среды в стране;

2.1) Государственные – риск страны, резидентом которой яв-тся банк;

2.2) Риски прочих стран.

3) Риски банковской системы;

4) Рыночные риски – процент. риски, валютные риски, фондовые риски и т.д.

Внутренние:

1) Клиентские риски – риск финансово устойчивого заемщика, риск утраты обеспеч. кредита (залог, перевод правового титула, гарантии, поручительство, гарантийный депозит, страхование риска не возврата кредита, риск несвоевременного исполнения обязательств перед банком, риск досрочного, в т.ч. единовременного, снятия ср-тв).

2) Риск фин. Надежности банка.

3) Операционные риски: риски персонала, риски технических систем.

4) Риск по банковским сделкам – риски, возникшие в процессе осущ. пассив. и актив. банк. операций.

5) Репутацион. риски.

Управл. рисками может осущ. как самим ком. банком, так и нет.

Со стороны ком. банка:

1. Систематич. анализ фин. состояния со стороны кредитополуч-ля.

2. Применение принципа разделения рисков, проведение политики диверсификации.

3. Осущ. кредитования на консорциальной основе.

4. Применение различн. методов установ. %-ых ставок (плавающих, фиксированных).

5. Страх. вкладов и кредитов.

6. Использ. различн. способов обеспеч. испол-ния обяз-тв по кредиту перед банком.

Методы, примен. со стороны Нац. банка РБ:

1. Установ. экон. нормативов.

2. Опред. порядка формир. резервов на покрытие убытков по активам, подверж. кредит. риску.

3. Формир. фонда обязат. резервов.

4. Лицензир. банк. деят-ти.

5. Установ. Ставки рефинансирования.

8.М-ды упр.банк.рисками. Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это необходимо для его выживания. Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы: прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение; фин-ние рисков, экономическое стимулирование их уменьшения; ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками; координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.

Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками - предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация. Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют содержание так называемого «регулирования рисков».

Cледует, однако, помнить, что никакое, даже самое совершенное управление рисками полностью не избавляет от убытков и потерь, что должно уберечь управляющих банками от самоуспокоенности. Разработка новых, более гибких и совершенных моделей и методов управления рисками должна продолжаться постоянно.