18. Методы количественного и качественного анализа рисков

Задачи качественного анализа

1. Виды риска

2. Факторы, влияющие на уровень риска:

o Внешние факторы

 политическая и экономическая ситуация

 законодательно-правовая основа предпринимательской деятельности

 налоговая система

 Конкуренция

 стихийные бедствия и др

o Внутренние факторы

 экономическая стратегия фирмы

 степень использования ресурсов

 Квалификация работников

 качество менеджмента и др.

3. Потенциальные области риска.

Методы качественного анализа

• Метод использования аналогов

• Методы экспертных оценок :

 Мeтoды кoллeктивнoй paбoты экcпepтнoй гpyппы:

• Мeтoд "мoзгoвoй aтaки"

• Мeтoд "cцeнapиeв

• Мeтoд "cyдa

• Мeтoд "coвeщaний

• "Дeлoвыe игpы"

 Мeтoды пoлyчeния индивидyaльнoгo мнeния члeнoв экcпepтнoй гpyппы:

• Мeтoд "Дeльфи"

• Метод анкетного опроса

• Метод интервью

• Метод уместности затрат.

Критерии количественной оценки рисков:

• Вероятность

• Затраты

• Время

Методы количественного анализа рисков:

• Статистический

Суть - изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на данном предприятии за определенный промежуток времени, устанавливается величина и частота получения определенного р езультата и на основе этого составляется прогноз на будущее.

до 10 % - слабая колеблемость;

от 10% до 25 % - умеренная;

свыше 25 % - высокая

• метод оценки вероятности ожидаемого ущерба:

Основан на том, что степень риска определяется как произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб произойдет. Наилучшим является решение с минимальным размером рассчитанного показателя

А и В – ущерб при принятии различных решений;

р1 и р2 – степень вероятности получения ущерба

• метод минимизации затрат

расходы, необходимые для осуществления данного решения = возможный ущерб, понесенный вследствие осуществления этого решения:

Потери, вызванные неточностью и неэффективностью управления или «риск действия» (Rд). + Потери, вызванные неточностью изучаемой модели (объекта), или так называемый «риск изучения» (Rи) =Средние потери в настоящем и будущем(R)

• метод использования дерева решений

• математический метод

• оценка риска на основе анализа финансовых показателей деятельности предприятия

19. Основные теории предпринимательских рисков.

Предпринимательский риск - «деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах»

Функции риска:

1. Регулирующая функция рисков имеет два аспекта — негативный и позитивный.

Негативный аспект – принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к волюнтариз-му, крайним проявлением которого является авантюризм. Действие негативного аспекта регулирующей функции риска выступает в ка¬честве дестабилизирующего фактора в хозяйственной практике.

Позитивный аспект выполняет роль свое¬образного катализатора при принятии экономических решений. Практически этот аспект проявляется в деятельности инновацион¬ных банков, инвестиционных фондов, особенно венчурных (риско¬вых) фирм классического западного типа.

2. Защитная функция риска также имеет два аспекта: историко-генетический и социально-правовой.

Генетический аспект объективно свя¬зан с тем, что для страхования рисков отдельные индивидуумы и хозяйственные организации вынуждены создавать средства защиты от негативных явлений, стихийных бедствий и т.д. в форме страхо¬вых (резервных) фондов, фондов риска, финансовых резервов пред¬приятий.

Социально-правовой аспект состоит в необходимости обеспечения права на хо¬зяйственный риск и закрепления его в законодательном порядке как категории правомерности экономического риска.

3. Инновационная

4. Аналитическая:

Качественный анализ и количественный.

Задачи качественного анализа:

1. Определить Виды рисков.

2. Определить факторы, влияющие на уровень риска:

Внешняя:

Политическая и экономическая ситуация, законодательная основа предприятия, налоговая система, конкуренция, стихийные бедствия и т..д

Внутренняя:

Экономическая стратегия фирмы, степень использования ресурсов, квалификация сотрубников, качества менеджера и.т.д.

3. Определить потенциальные область риска.

Методы качественного анализа:

Метод использование аналогов, метод экспертных оценок, метод уместности затрат.

Методы количественного анализа рисков:

Статистический, м. оценки ожидаемого ущерба, м. использовании дерева решений, Мат. Метод, оценка рисков на основе фин. Показателях.

В общем виде можно выделить два основных определения сущ¬ности экономического риска:

1. Риск – возможный ущерб (финансовый, материаль¬ный и иные потери) от реализации принятого решения.

2. Риск – возможная удача, получения дохода или прибыли от реализации решения.

В целом эти определения базируются на классической и неоклассической теории рисков.

Необходимо различать более широкое понятие общего риска и частное понятие экономического (предпринимательского) риска.

Экономический риск проявляется при принятии хозяйственных ре¬шений в условиях неопределенности и представляет совокупность экономических, политических, экологических, моральных и других последствий, которые могут произойти в результате осуществления этого решения.

Для раскрытия содержания экономического риска обычно ис¬пользуют термины «ситуация риска» и «осознание риска». Каждый индивидуум в процессе хозяйственной деятельности сталкивается с ситуациями, которые не имеют однозначного решения. Необходи¬мость принятия одного из нескольких решений в неопределенной обстановке обозначается понятием «ситуация риска». Если индиви¬дуум при этом понимает, что он столкнулся с ситуацией риска, то факт такого понимания обозначает понятие осознания риска.

Понятие экономического риска включает не только наличие рис¬ковой ситуации и ее осознание, но и принятие решения на основе количественного и качественного анализа риска. Таким образом, сущность предпринимательского риска предполагает принятие ре¬шений, отвечающих критериям оценки риска.

Таким образом, предпри¬нимательский риск может трактоваться как деятельности субъек¬тов хозяйственной жизни, связанной с преодолением неопределен¬ности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результа¬та, неудачи и отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых аль¬тернативах.