4. Принципы спецификации эконометрических моделей.

принципы спецификации:

• 1й- универсальный принцип метода математического моделирования.

Спецификация возникает в результате трансляции на мат язык взаимосвязей исходных данных экон задачи (экзогенных) и ее искомых неизвестных (эндогенных переменных). При этом закономерности ЭКТ стараются описывать лин алгебраическими функциями.

• Число уравнений, входящих в спецификацию модели, в точности должно совпадать с количеством эндогенных переменных, включаемых в модель.

Модель, возникающая на этапе спецификации, имеет, как правило, структурную форму, отражающую заложенные в модель эконом утверждения. В такой форме эндогенные переменные, как правило, не выражены явно через экзогенные.

При помощи алгебраических преобразований модель преобразуется к приведенной форме, в которой эндогенные переменные представляются в виде функций от экзогенных переменных. В частном случае структурная и приведенная формы совпадают.

Пример структурная форма – модель спроса и предложения нормального ценного блага: (система) Эндогенные - спрос, предложение, цена. Экзогенная – х (доход).

y_d=a₀ + a₁p + a₂x

y_s=b₀ + b₁p

y_d=y_s

a₁ < 0, a₂ >0, b₁ >0

• Датирование переменных

Переменные модели называются датированными, если обозначена их зависимость от t.

С учетом датирования модель принимает вид динамической модели из одновременных линейных уравнений. Теперь переменные делятся на текущие и лаговые эндогенные и текущие и лаговые экзогенные. Экзогенные (все) и лаговые эндогенные называются предопределенными.

Не во всех ситуациях целесообразно датировать переменные. Если экономические

утверждения, на которых базируется спецификация модели, отражают статические взаимосвязи переменных, то надобности в датировании нет. Значения таких переменных называют пространственными данными.

Пример:

y^d_t=a₀ + a₁p_t + a₂x_t

y^s_t =b₀ + b₁p_t-1

y^d_t = y^s_t

a₁ < 0, a₂ >0, b₁ >0

• Отражение в модели неучтенных факторов

На модель также оказывают влияние другие факторы, не учтенные в уравнении регрессии. Они являются неидентифицированными, однако их отсутствие не избавляет от их влияния на текущие эндогенные переменные, что может привести к искажению получаемых результатов. Влияние неучтенных факторов отражают путем включения случайных переменных, которые рассеяны вокруг нуля. Их называют случайными возмущениями или остатками.

Пример:

y^d_t=a₀ + a₁p_t + a₂x_t + u_t

y^s_t =b₀ + b₁p_t-1 + v_t

y^d_t = y^s_t

a₁ < 0, a₂ >0, b₁ >0

5. Отражение в модели влияния неучтённых факторов. Б.42-44

Существуют неидентифицированные факторы, не включенные в спецификацию модели, однако оказывающие влияние.

Влияние неучтенных факторов в спецификации модели отражают путем включения в нее случайных переменных, значение которых рассеяно вокруг нуля. Эти переменные – случайные возмущения или остатки. Включение их в модель – 4й принцип спецификации.

Пример:

Рассеянные вокруг нуля случайные переменные u_t и v_t отражают влияние на текущие эндогенные переменные неучтенных факторов.

Расположенная в правой части первого уравнения линейная функция двух переменных – функция регрессии. Случайный остаток зависит не только от неучтенных факторов, но и от выбранной модели функции регрессии.

u_t = Наблюдаемое значение – расчетное значение.

Спецификация в матричном виде:

u_t – вектор случайных возмущений.

В приведенной форме:

ԑ_t – вектор случайных возмущений приведенной формы.