20. Формы представления и измерения рисков: Картографирование рисков.

Картографирование рисков после идентификации и оценки риска в т.ч. ранжирование, их принято для наглядности изображать на графиках, это называется карта рисков. Такие карты могут создаваться как для всей организации, тогда надо агрегировать, но также могут создаваться для отдельных цехов, отделов.

Необходимо отметить на карте толерантность, которая зависит от размера организации, ее финансового состояния и отношения ЛПР к риску. Принято выделять в цвете 2-3 зоны.

• Зеленая зона – риски незначительные,

• Желтая - терпимые риски,

• Красная – тяжелые риски.

Карту принято делить на квадраты.

На рынке ценных бумаг оперируют 2-умя терминами:

• Ущерб – доход

• СКО – средний квадрат отклонения СКО (= )

Если распределение вероятности случайного числа близко к нормальному, то чем меньше дисперсия, тем больше вероятность каких то значений. Если дисперсия =0, то будет 1 значение с вероятностью 1

В основе отклонений к риску применяется принцип Морковицы:

1. При одинаковых средних величинах предпочтительно бумаги, которые СКО меньше (дисп пеньше)

2. Если СКО одинаковые нужно покупать бумаги, у которых средняя величина меньше дисперсии, колеблимость больше.

21. Многомерность рискового пространства и методы ее уменьшения.

Причины многомерности:

1) Наличие чистых и спекулятивных R. Их приходится идентифицировать и упр-ть ими отдельно. Чистые R больше реализуются в процессе операц д-ти, а спекулятивные чаще связаны со стратегич действиями (заключение новых договоров, выпуск новой пр-ции)

2) В процессе предпринимат д-ти R очень много, причем чем крупнее орг-я, тем R больше. В крупных орг-ях тысячи R.

Методы уменьшения многомерности:

• Какие-то риски или в общем случае показатели, величинами которых мы можем пренебречь, просто убираются, не рассматривая.

• Получаем интегральные показатели риска

=

При переходе к интегральным показателям риска необходимо предварительно проверить, имеют ли риски одинаковое значение, и, если они не имеют его, им необходимо присвоить веса в зависимости от их уровня.

Все риски необходимо классифицировать:

1. Тяжелые

2. Средние

3. Небольшие

Исходя из тяжести риска, можно составить следующую таблицу:

Оценки	Эффективность бизнеса	Финансы	Требование надзорных органов	Имидж	И т.д.
Тяжелый	Остановка бизнеса	Потери более заданного порога	Отзыв лицензии	Стойкое отвращение потребителей
Средние	Прерывание производства, короткая остановка	Потери в заданном пороге	Штрафы	Статьи в СМИ
Небольшие	Незначительное снижение эффективности бизнеса	Потери меньше заданного порога	Замечание/ предупреждение	Слухи

Поэтому сопоставляя риски, ЛПР или собственник должен знать, что он хочет от бизнеса: то ли долговременно развивать бизнес, тогда самые важные риски – одни, то ли другое: быстро навариться – тогда важны другие риски. Всё это неформально.