Зоны риска

ЗОНЫ РИСКА - Качественная характеристика степени риска в зависимости от вероятности его возникновения.(Управление организацией: Энциклопедический словарь.-М., 2001) Для определения зоны риска обычно используется кривая Лоренца. Как правило, выделяют следующие зоны риска: зоны допустимого риска (возникновение рисковой ситуации не приводит к существенному ухудшению финансового положения компании); зона умеренного риска (убытки от возникновения рисковой ситуации покрываются прибылью других областей деятельности); зона высокого риска (в результате возникновения рисковой ситуации ухудшается финансовое положение компании); зона недопустимого риска (рисковая ситуация приводит к неплатежеспособности или банкротству предприятия). В противоположность зоне риска выделяют безрисковую зону, где вероятность наступления рисковой ситуации ничтожна. Безрисковая зона является характеристикой шанса.(Управление организацией: Энциклопедический словарь.-М., 2001) См. также: Идентификация рисков

32

Вариационный ряд – это ряд чисел, расположенных в определенной последовательности и характеризующих какой-либо признак по его величине.

Синонимом тенденции в эконометрике является тренд. Одним из наиболее популярных способов моделирования тенденции временного ряда является нахождение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени. Этот способ называется аналитическим выравниванием временного ряда.

Зависимость показателя от времени может принимать разные формы, поэтому находят различные функции: линейную, гиперболу, экспоненту, степенную функцию, полиномы различных степеней. Временной ряд исследуют аналогично линейной регрессии.

Параметры любого тренда можно определить обычным методом наименьших квадратов, используя в качестве фактора время t = 1, 2,..., n, а в качестве зависимой переменной используют уровни временного ряда. Для нелинейных трендов сначала проводят процедуру линеаризации.

К числу наиболее распространенных способов определения типа тенденции относят качественный анализ изучаемого ряда, построение и анализ графика зависимости уровней ряда от времени, расчет основных показателей динамики. В этих же целях можно часто используют и коэффициенты автокорреляции уровней временного ряда.

Линейный тренд

Тип тенденции определяют путем сравнения коэффициентов автокорреляции первого порядка. Если временной ряд имеет линейный тренд, то его соседние уровни yt и yt-1 тесно коррелируют. В таком случае коэффициент автокорреляции первого порядка уровней исходного ряда должен быть максимальный. Если временной ряд содержит нелинейную тенденцию, то чем сильнее выделена нелинейная тенденция во временном ряду, тем в большей степени будут различаться значения указанных коэффициентов.

Выбор наилучшего уравнения в случае, если ряд содержит нелинейную тенденцию, можно осуществить перебором основных видов тренда, расчета по каждому уравнению коэффициента корреляции и выбора уравнения тренда с максимальным значением коэффициента.

Параметры тренда

Наиболее простую интерпретацию имеют параметры экспоненциального и линейного трендов. Параметры линейного тренда интерпретируют так: а - исходный уровень временного ряда в момент времени t = 0; b — средний за период абсолютный прирост уровней рада.

Параметры экспоненциального тренда имеют такую интерпретацию. Параметр а — это исходный уровень временного ряда в момент времени t = 0. Величина exp(b) — это средний в расчете на единицу времени коэффициент роста уровней ряда.

По аналогии с линейной моделью расчетные значения уровней рада по экспоненциальному тренду можно определить путем подстановки в уравнение тренда значений времени t = 1,2,..., n, либо в соответствии с интерпретацией параметров экспоненциального тренда: каждый последующий уровень такого ряда есть произведение предыдущего уровня на соответствующий коэффициент роста

При наличии неявной нелинейной тенденции нужно дополнять описанные выше методы выбора лучшего уравнения тренда качественным анализом динамики изучаемого показателя, для того, чтобы избежать ошибок спецификации при выборе вида тренда. Качественный анализ предполагает изучение проблем возможного наличия в исследуемом ряду поворотных точек и изменения темпов прироста, начиная с определенного момента времени под влиянием ряда факторов, и т. д. В том случае если уравнение тренда выбрано неправильно при больших значениях t, результаты прогнозирования динамики временного ряда с использованием исследуемого уравнения будут недостоверными по причине ошибки спецификации.

Иллюстрация возможного появления ошибки спецификации приведем на рисунке

Если оптимальной формой тренда является парабола, в то время как на самом деле имеет место линейная тенденция, то при больших t парабола и линейная функция естественно будут по разному описывать тенденцию в уровнях ряда.

33

Задачи оптимизации ресурсов:

1. Определить ресурсы необходимые и достаточные для реализации этапов стратегии. Установить их значимость.

2. Понять факторы производительности, установить критерии решений и алгоритмы функционирования каждого ресурса.

3. Оценить источники ресурсов и финансирования.

4. Измерить количественные, качественные и стоимостные параметры, показатели результативности и эффективности.

5. Разработать систему ресурсов (синергетическое взаимодействие).

6. Установить системы организации и управления ресурсами.

Проектирование системы ресурсов бизнеса состоит в разработке ресурсной стратегии и тактики управления ресурсами, то есть модели функционирования ресурсов в конкретной бизнес-системе.

Ресурсная стратегия определяет, какие и сколько ресурсов необходимо для производства и продажи товара.

В ресурсной стратегии устанавливается:

- Структура (перечень и состав) необходимых и достаточных стратегических ресурсов.

- Количество и качество ресурсов – сколько и каких ресурсов, необходимо для стратегических объемов, их влияние на критические факторы успеха и показатели эффективности.

- Возможные источники ресурсов. Риски по ресурсам. Источники финансирования ресурсов.

- Стоимость ресурсов необходимых для реализации поставленных целей.

- Маржинальный доход по реализации стратегии.

- Критерии решений по ресурсам и факторы результативности и эффективности.

Тактика управления ресурсами определяет, какие ресурсы необходимы для управления деятельностью по реализации стратегии.

В ресурсной тактике устанавливается:

- Структура (перечень и состав) необходимых и достаточных ресурсов для управления реализацией стратегии.

- Соединение, взаимодействие, взаимовлияние ресурсов в системе.

- Количество и качество ресурсов – сколько и каких ресурсов, необходимо для управления деятельностью. Источники ресурсов. Риски по ресурсам.

- Оптимизация использования ресурсов.

- Программа сохранения и развития качества ресурсов для результативности, эффективности деятельности, удержания и наращивания конкурентных преимуществ.

- Эффективность реализации стратегии.

Подробнее смотри статью «Модель управления ресурсами».

Факторы, влияющие на производительность ресурсов (количество х цену):

- Наличие необходимых и достаточных ресурсов для реализации стратегии. Отсутствие лишних ресурсов.

- Мощность ресурса – сколько продуктов.

- Качество ресурсов должно обеспечивать качество продукта и развитие бизнеса.

- Синергия и сбалансированность ресурсов.

- Риски в ресурсах и риски утраты необходимых и достаточных ресурсов.

Объекты: ресурсы, система ресурсов.

Оптимизация осуществляется в направлениях:

- Необходимости ресурсов для дохода и деятельности, развития бизнеса (будущих доходов).

- Производительность ресурсов.

- Качества ресурсов, необходимых для получения дохода и прибыли.

- Количества и стоимости необходимых ресурсов.

Оптимизация ресурсов производится на основании:

- Модели и стратегии бизнеса.

- Организации бизнеса.

- Технологий бизнес-процессов: производства, продажи товара, управления деятельностью.

- Теории по управлению бизнесом и ресурсами.

- Системы управления реализацией стратегии.

- Структуры и классификации ресурсов.

- Компетенций разработчиков.

Технология оптимизации производительности системы ресурсов:

1. Инжиниринг бизнес-процессов (Приложение №2) по модели бизнеса. Смотри статью «Модель организации бизнеса».

2. Проектирование схемы бизнеса: проекты инфраструктуры, рабочих мест, технологий.

3. Организационное структурирование на основании тактики управления. Смотри статьи «Организационное структурирование бизнеса», «Модель организации». Установление организационных центров управления (ЦУ).

4. Делегирование задач, прав, ответственности по формированию и использованию активов в ЦУ организацией. Смотри статьи «Организационное структурирование бизнеса», «Проектирование организационной структуры бизнеса».

5. Формализация в документах технологий бизнес-процессов, правил и порядка принятия решений, параметров расходов, оценочных критериев и показателей результативности и эффективности. Смотри статью «Система корпоративных стандартов».

6. Разработка системы функционального управления реализацией стратегии.

7. Анализ модели бизнеса. Определение ресурсов, необходимых для осуществления бизнес-процессов: перечень, структура, классификация. (Смотри статью «Модель управления ресурсами»).

8. Проектирование модели функционирования каждого ресурса (приложение №3 к статье). Результат: маркетинг, факторы на результативность бизнес-процессов, качественные ориентиры, критерии решений, способы привлечения, показатели использования и другие. (Смотри статью «Модель управления ресурсами»).

9. Разработка системы ресурсов: зависимость, сопряжение потребности ресурсов в разных бизнес-процессах, инновации, передовые приемы и методы соединения и взаимодействия ресурсов. Технология приводится в приложении №4 к статье.

10. Определение источников ресурсов (возможностей по привлечению достаточных ресурсов) и финансирования их привлечения. Критерии выбора источников, сравнительный анализ условий поставки (Приложение №5). Критерии оценки способов финансирования. Оценка издержек по финансированию. (Смотри статью «Модель управления ресурсами»).

11. Расчет плановых потребностей в ресурсах для реализации стратегии: количественные и стоимостные параметры. Методы расчета: математические, экономические, формулы расчета. Методы управления: BSG, Lean production и другие. (Смотри статью «Три опоры бизнеса»).

12. Результат – ресурсная стратегия и ресурсная тактика. Определение маржинального дохода и прибыли по реализации стратегии бизнеса на основе выбранной ресурсной стратегии и тактики. Установление модели управления ресурсами, показателей результативности и эффективности, как ориентиров для оперативного управления и оптимизации затрат ресурсов (приложение № 6). (Смотри статью «Модель управления ресурсами»).

35