- •1. Понятие банковского менеджмента.
- •2. Функции банковского менеджмента.
- •3. Сущность, содержание и виды мисменеджмента.
- •Технический
- •4. Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке.
- •5. Классификация банковских рисков.
- •6. Система управления банковскими рисками.
- •7. Модель декомпозиционного анализа пнк.
- •8. Вертикальный и горизонтальный анализ основных показателей деятельности банка.
- •9. Факторный анализ прибыли на капитал.
- •10. Рейтинговая система анализа camels.
- •11.Система camels: методика определения рейтинга банка
- •13. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
- •14. Модель дисбаланса (gap).
- •15. Правила управления дисбалансом (gap).
- •16. Классификация ситуаций по gap.
- •17. Модель длительности.
- •18. Управление рыночной стоимостью капитала с помощью временного разрыва (dgap).
- •19. Сравнительная характеристика моделей gap и dgap.
- •20. Трансфертное ценообразование в банке.
- •21.Основные подходы к управлению ресурсами банка.
- •22.Структура управлению банковскими ресурсами. (2 в 1)
- •I. Управление собственными средствами:
- •III. Недепозитные операции:
- •23.Управление собственным капиталом банка.
- •24.Управление собственными и заемными ресурсами.
- •25. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.
- •27. Основные подходы к управлению ликвидностью
- •29. Оперативное управление (оу) ликвидностью.
- •30. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.
- •31. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
- •32. Факторы кредитного риска.
- •33. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
- •34. Методы дифференциации ссудозаемщиков.
- •35.Диверсификация кредитных вложений банка.
- •36.Методы управления кредитным риском.
- •37.Регулирование открытой валютной позиции банка
- •38.Хеджирование валютных рисков
- •39.Использованиесделок своп для хеджирования валютных рисков
- •40.Использование форвардов, фьючерсов и опционов для хеджирования валютных рисков (3 в 1)
31. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
32. Факторы кредитного риска.
Факторы, определяющие кредитный риск банка
Со стороны банка |
Со стороны клиента |
|
|
Рискообразующие факторы при кредитовании:
Со стороны банка:
степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.е. имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью концентрации клиентов банка в определенных отраслях или географических зонах, особенно подверженных конъюнктурным изменениям;
удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих специфические трудности;
концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;
внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов;
удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов;
принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесценению.
Со стороны заемщика:
вид предоставляемого кредита;
срок кредита;
виды обеспечения;
специфика кредитора, вид банка;
направление использования;
сумма и способ предоставления.
Структура рискообразующих факторов по сферам их возникновения и уровню влияния
Внешние, макроэкономические |
Внутренние, микроэкономические |
|
|
Совокупность факторов, влияющих на качество отдельно выдаваемой ссуды, включает в себя следующее:
Назначение ссуды.
Вид кредита.
Размер кредита
Срок кредита
Порядок погашения
Отраслевая принадлежность.
Форма собственности
Размер заемщика
Кредитоспособность
Степень взаимоотношений банка с клиентом
Степень информированности банка о клиенте.
Способы обеспечения