2. Прогнозирование внешней экономической обстановки.

Заключается в периодической разработке сценариев развития внешней среды предприятия, в прогнозировании поведения возможных партнеров или действий конкурентов, изменений в секторах и сегментах рынка.

3. Активный целенаправленный маркетинг.

Он подразумевает использование маркетинговых инструментов для интенсивного формирования спроса на продукцию предприятия.

• Рекламные акции Позиционирование товара Дифференциация продукции Фокусирование на определенные группы потребителей.

4. Мониторинг социально – экономической и нормативно – правовой среды Интенсивное формирование спроса на свою продукцию.

Используются методы:

• Сегментация рынка и оценка его емкости;

• Организация рекламной компании;

• Анализ поведения конкурентов;

• Выработка конкурентных стратегий.

5. Создание системы резервов.

При использовании этого метода на предприятии создаются страховые запасы сырья, материалов, денежных средств, создаются планы их мобилизации в условиях кризиса. В некоторых случаях создание резервных фондов является обязательным.

6. Привлечение внешних ресурсов.

• В случае когда фирма не в состоянии покрыть все потери внутренних ресурсов, часть из них можно покрыть с использованием кредитных ресурсов. Однако в данном случае доступность кредитных ресурсов имеет существенные ограничения. И главное из них — перспектива будущей прибыльности.

Для снижения внутренних предпринимательских рисков предприятие должно проверять потенциальных партнеров по бизнесу и тщательно подбирать кадры.

13. Методы моделирования рисковых ситуаций

• параметрический метод;

• моделирование по историческим данным;

• метод Монте-Карло;

• анализ сценариев.

1. Параметрический метод

Он исходит из предположения о нормальном распределении вероятностей рассматриваемых факторов риска и требует в процессе построения модели расчёта VAR только оценки параметров этого распределения. После такой оценки, основанной на результатах статистического исследования, вычисление показателя VAR осуществляется путем умножения полученных стандартных отклонений на соответствующий избранному доверительному уровню расчетный коэффициент (система таких коэффициентов для каждого доверительного уровня определена математическим путём и представлена в виде определенной таблицы вычислений). При определении на основе этого метода VAR для определённого портфеля финансовых инструментов необходимо дополнительно исследовать характер корреляционных связей между отдельными инструментами. Хотя этот метод и является наиболее простым, ареал его использования очень ограничен, так как в реальной практике параметрическое распределение вероятностей факторов финансового риска встречается довольно редко.

2. Моделирование по историческим данным

Метод исторического моделирования (historical simulation) основан на использовании исторических данных по изменениям факторов рыночного риска для получения распределения будущих колебаний стоимости портфеля. На основе данных по изменениям факторов риска и их текущих значений происходит полное переоценивание портфеля, и для каждого сценария вычисляется гипотетическое значение прибыли или убытка портфеля. После чего строится эмпирическое распределение вероятностей доходности портфеля и по нему определяется величина VaR с заданной вероятностью.

Недостатки метода исторического моделирования:

• Некорректность результатов в случае, если базовый период не был репрезентативным.

• Невозможность использования прогнозных значений волатильностей и корреляций. Неприменимость при значительном изменении положения на рынках.