Учебно-методический комплекс

по дисциплине «Страховая статистика»

для студентов 4 курса отделения «Статистика»

1. Структура лекционных занятий

1.1 Социально-экономическая сущность страхования и задачи его статистического изучения

1. Понятие о страховании.

2. Понятие и виды страховых рисков.

3. Основные понятия в страховании (самостоятельно).

4. Предмет, метод и задачи страховой статистики.

5. Источники данных страховой статистики.

2. Основы и задачи актуарных расчетов.

   1. Понятие и задачи актуарных расчетов.

   2. Структура страховой премии и принцип расчета страховых тарифов.

   3. Особенности расчета страховых тарифов в различных видах страхования.

3. Основы построения тарифов по страхованию жизни.

3.1 Задачи статистики и классификация личного страхования.

3.2 Особенности построения тарифов по страхованию жизни.

3.3 Система показателей тарифных ставок в личном страховании.

4. Статистика имущественного страхования.

4.1 Экономическое назначение и виды имущественного страхования. Франшизы.

4.2 Анализ убыточности страховых сумм.

4.3 Методика расчета тарифов в случае стабильности уровня убыточности. Способы определения рисковой надбавки.

4.4 Методика расчета тарифов при наличии выраженной тенденции.

5. Статистическое изучение страхования от несчастных случаев и медицинских расходов.

5.1 Принципы и организация страхования от несчастных случаев.

5.2 Основы актуарных расчетов при страховании от несчастных случаев.

5.3 Страхование медицинских расходов.

7. Статистический анализ страховых операций и финансового положения страховщика

7.1 Показатели развития страхования.

7.2 Показатели услуг страховых организаций.

7.3 Анализ хозяйственной деятельности страховой компании.

7.4 Особенности оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний.

2. Методические указания для проведения лабораторно-практических и семинарских занятий

2.1 Примеры решение типовых задач Задача 1.

Страхователю 40 лет, а по условию договора страховщик обязан выплатить ему 1 руб. при дожитии до 45 лет. Определить сумму единовременного взноса, который застрахованный должен уплатить при заключении договора, используя коммутационные числа (см. приложение 3).

Решение.

Единовременная тарифная ставка на дожитие рассчитывается по формуле:

₅Е₄₀ = D₄₅/D₄₀ = 10143/13222 = 0,767 или 77 копеек с 1 рубля страховой суммы.

Задача 2.

Определите для лица в возрасте 42 лет единовременную нетто-ставку со 100 рублей страховой суммы (по приложению 2) на дожитие сроком на 3 года, используя дисконтный множитель по ставке 3%(приложение 6).

Решение.

для мужчин

₃Е₄₂ = l₄₂₊₃ * V³ / l₄₂ * S = 80253*0,9151/83223*100 = 88,24 рубля со 100 рублей страховой суммы,

для женщин

₃Е₄₂ = l₄₂₊₃ * V³ / l₄₂ * S = 92986*0,9151/93934*100 = 90,60 рубля со 100

где V³ = 0,9151 по приложению 6.

Задача 3.

Определите единовременную и годичную нетто-ставки на случай смерти для лица в возрасте 40 лет сроком на 2 года, используя коммутационные числа (приложение 3).

Решение.

Единовременная:

₂А₄₀ = (М₄₀ – М₄₂)/D₄₀ = (3040-2952)/13222 = 0,00666 или 0,667 рублей со 100 рублей страховой суммы.

годичная:

₂P₄₀ = (M₄₀-M₄₂)/(N₄₁-N₄₃) = (3040-2952)/(200577-176121)= 0,0036 или 0,36 рублей со 100 рублей страховой суммы.

Задача 4.

Страховая компания страхует абитуриентов, ставших студентами 1 курса ВУЗа «к окончанию обучения». Срок страхования – 5 лет. После окончания действия договора выпускникам выплачивается сумма 1500 усл.ден.ед. Средний возраст страхуемых 19 лет. Страховой взнос выплачивается единовременно пренумерандо. Инвестиционный доход равен 5% годовых.

Ожидаемая структура расходов страховщика: аквизиционные расходы - 4_0/00 (40 коп. со 100 рублей страховой суммы); инкассовые расходы – 3% от суммы страховых премий; ликвидационные расходы - 3_0/00 от страховой суммы; управленческие расходы - 10_0/00 от страховой суммы; плановая прибыль - 5_0/00 от страховой суммы.

Используя данные таблицы смертности (приложение 2) и дисконтирующих множителей (приложение 6), рассчитать единовременные нетто- и брутто-ставку и брутто-взнос.

Решение.

Единовременная нетто-ставка на дожитие на 5 лет для лица в возрасте 19 лет:

для мужчин

₅Е₁₉ =l₂₄*V⁵/l₁₉ = 94449*0,7835/96417=0,768 или 76,8 рублей со 100 рублей страховой суммы.

где V⁵ при ставке 5% по данным таблицы дисконтирующих множителей (приложение 6) равен 0,7835.

Единовременная брутто-ставка:

U = [U`+  + ( + )* ]/(1-f),

где

U`=76,8 - нетто-ставка

 = 0,003- единовременные расходы страховщика ( ликвидационные расходы),

 = 0,004+0,01=0,014 - ежегодные расходы страховщика (аквизационные и управленческие расходы),

 = 0,005 - ежегодная планируемая прибыль,

f = 0,03 - ежегодные расходы, задаваемые по отношению к брутто-ставке (инкассовые расходы),

– коэффициент рассрочки,

n – время действия договора страхования.

Коэффициент рассрочки платежей для единовременного взноса пренумерандо:

_|5a`₁₉ = (N₁₉ – N₂₄)/D₁₉ = (723498-549681):38326=4,54

Брутто-ставка:

т.е. 88,38 рублей со 100 рублей страховой суммы.