44. Оценка рисков

Риск в основном оценивают вероятностной характеристикой (безразмерной величиной от 0 до 1), но могут использовать и частоту реализации риска. Частота реализации — это число случаев возможного проявления опасности за определённый период времени. Например, в год, тогда единицы измерения могут быть такими — 1/год или чел/год и т. д.

R= П/О1+О2*100 №1 (форм.1)

R=П/3*100 №2 (форм.2)

R= П/Д*100 №3 (форм.3)

Риск характеризуется на качественном и количественном уровнях: в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое или материально-вещественное) или стоимостное выражение. Риск (R) может быть рассчитан и в относительных выражениях.

№1 –отношение величины возможных потерь (П) к сумме основных (О1) и оборотных средств (О2)

№2 – отношение возможных потерь к общим затратам ресурсов

№3 – отношение потерь к возможным доходам (Д)

Оценка рисков по подходу зеркальна оценки эффективности.

Эффективность – соотношение выхода в систему с ее входом.

Риск определяет соотношение 2 полярных результатов: отрицательного (полный срыв запланированного), положительного (достижение запланированного). Риск оценивается дискретно, либо как соотношение пары чисел (1:9) либо как процент вероятного исхода.

45. Уровни рисков.

В зависимости от вероятностей потерь и влияния на финансовое положение предприятия различают след. уровни рисков:

НВ – наиболее вероятные

Д – допустимые

К1 – критические

К2 – катастрофические

Рискованная ситуация складывается из частных рисков отдельных ее операций. В этом случае оценка частного риска представляет собой нормативную ставку (минимальную), скорректированную на снижение или увеличение фактического риска.

R ì=rì±

Оценка комплексного риска состоит из частных рисков:

R={R1

Допустимый риск влечет потерю прибыли. Критический – потерю выручки (полной стоимости проданного товара). Катастрофический – гибель предприятия из за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков могут быть и психологические особенности руководителя, которые по отношению к риску могут быть в диапазоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (действие за пределами оправданного риска)

47. Использование теории вероятности и математической статистики в разработке управленческих решений.

Статистические методы основываются на собирании  и  обработке статистических материалов. Характерной особенностью этих методов есть учеты случайных влияний  и отклонений. Статистические методы включают методы  теории  вероятностей  и  математической   статистики . В управлении широко используют следующие из этой группы методов: метод платежной матрицы, метод «дерева  решений », корреляционно-регрессионный анализ; дисперсный анализ; факторный анализ; кластерный анализ; методы статистического контроля качества  и  надежности и прочие.

Методы математического программирования. Математическое программирование – это раздел математики, который содержит теорию  и  методы решения условных экстремальных задач с несколькими сменными. В задачах математического программирования необходимо выбрать значение переменных (т.е. параметров управления) так, чтобы обеспечить максимум (или минимум) целевой функции за определенных ограничений. Наиболее широко методы математического программирования применяются в сферах планирования номенклатуры и  ассортименты изделий; определении маршрутов изготовления изделий; минимизации отходов производства; регулировании запасов; календарном планировании производства и  т.п.

Методы  теории  статистических решений используются, когда неопределенность ситуации обусловлена объективными обстоятельствами, которые или неизвестные, или носят случайный характер.