- •1. История развития. Этапы становления.
- •2.Определение (предмет) эконометрики.
- •3. Эконометрический метод и этапы эк-го исследования.
- •4. Измерения в эк-ке.
- •5. Парная регрессия и корреляция. Способы задания уравнения парной регрессии.
- •6. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров.
- •7. Оценка существенности пар-ов регрессии. Смысл и оценка пар-ов.
- •8. Корреляция и детерминация для линейной регрессии.
- •9. Прогноз по линейному ур-ию регрессии.
- •10. Средняя ошибка аппроксимации
- •11. Нелин.Регрессиия. Классы нелин.Регрессий. Нелин.Регрессия отн-но вкл-ых в анализ объясняющих пер-ых и по оцениваемым пар-ам.
- •2) Нелин.Рег-ия по оцениваемому коэф-ту.
- •12. Корреляция и детерминация для нелинейной регрессии (дисперс-й ан-з)
- •13. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.
- •1. Выдвигаем нулевую гипотезу:
- •2. Наблюдаемое значение f-критерия Фишера (Fнабл) определяется по формуле:
- •3. Fтабл (α, k1, k2)
- •4. Сравниваем наблюдаемое и табличное значения. Делаем вывод:
- •15. Оценка адекватности модели
- •16. Множественная регрессия (спецификация модели).
- •17. Проблема мультиколленеарности.
- •18. Отбор факторов при построении множественной регрессии
- •20. Множественная корреляция
- •21. Частные уравнения регрессии
- •22. Частные коэффициенты корреляции
- •23. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
- •24. Частный f-критерий Фишера ( ) для уравнения множественной регрессии
- •26. Фиктивные переменные во множественной регрессии.
- •27, 28. Предпосылки мнк: гомоскедастичность, гетероскедастичность, автокорреляция остатков.
- •29. Метод наименьших квадратов. Обобщенный мнк.
- •I. Модель в натуральном и стандартизованном масштабе:
- •Множественная модель в натуральном масштабе (общий вид) запишется так:
- •Модель множественной регрессии в стандартизованном масштабе.
- •Мнк для модели в общем виде:
- •Мнк для модели в стандартизованном масштабе:
- •30. Общие понятия и необходимость использования систем эконометр-их уравнений. Формы и составляющие систем эконометрич-х уравнений.
- •31. Формы и составляющие систем эконометрич-х уравнений
- •32. Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие идентифицируемости
- •33. Методы оценки параметров систем уравнений: косвенный, двушаговый и трехшаговый методы.
- •34. Основные элементы временного ряда.
- •35. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его струк-ры.
- •36. Моделирование тенденции временного ряда
- •37. Моделирование сезонных и циклич колебаний
- •38.Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
- •39. Методы исключения тенденции.
- •2 Основных метода:
- •1)Метод отклонения от тренда.
- •2)Метод последовательных разностей.
- •40. Динамические эконометрические модели
- •1.Харак-ка и интерпретация параметров модели с распределенным лагом.
- •Медианный шаг
- •41.Харак-ка модели с распределенным лагом.
- •Медианный шаг
- •42. Метод Койка и Лаги Алмон
1. История развития. Этапы становления.
Направление исследования, к. в XX в. встали называть эконометрикой, берет свое начало от англ. Экономиста Вильяма Петти, с к. связывают научное направление, наз. «политич. арифметикой»
Предпосылками развития эк-ки стали работы по методу наименьших квадратов Гаусса, целью к-х были методики, связанные с минимизацией при различ-х исследованиях.
В пер. половине XX в. были начаты работы по теоретич. моделированию структуры потребностей и их эмпирической оценки.
В 1930 г. было начато макроэкономическое моделирование, к. получило развитие в теоретич. работах Кейнса и в разработке СНС США и в др. странах. Было создано эконометрическое общество.
В 1933 г. был выпущен журнал «Эконометрика»
В период с 1940-1970 гг. были сделаны важные разработки по эк-ке и ее применению. Она была расширена по многим направлениям:
А) метода анализа временных рядов
Б) модели дискретного выбора
В) модели фиктивных переменных
Г) анализ данных и прогноз и т. д.
В 1985 г. в Кембридже проходил всемирных конгресс эко-кого общества, в 1988 — в Канберре, на кот. было выработано соглашение о единой методике эконометрич. исследований. В соответствии с ним эк-кий анализ должен проходить сверху вниз, т. е. начинать следует с большей модели, включ.-й множество переменных, к. затем тестируются на значимость для данной модели. Итогом развития эк-ки стало присуждение Нобелевской премии 2000 г в области эконометрики американским экономистом Хекману и Значит. вклад в развитие прикладной матем. статистики являющейся основой эк-ки, внесли отечеств. Ученые Марков, Ляпунов, Чебышев, Слуцкий.
2.Определение (предмет) эконометрики.
Термин «эк-ка» был сформирован от 2ух слов экономика и метрика и введен Рагнаром Фришем в 1926 году.
Эк-ка объединяет в себе 3 эконом.дискиплины:
1.эконом.теория
2. математико-эконом.стат-ка
3. матем.экономика
Эк-ка создалась для эконом.исследований, в кот.есть возможность строить эконометр.модели, оценивать их пар-ры, проверять гипотезы о св-ах эк.показателей и формах их связей.
Эконометр.модель – это зависимость эконом.пер-ых, выраженных в мат.формуле.
Эконом.переменные – это набор кол-ых хар-ик, описывающих деят-ть эк-го объекта на макроуровне - экономика страны в целом, на микроуровне – отдельные регионы.
Эк-ка – это научная дисциплина, кот.даёт количеств.выражение известных качеств.явлений.
Основ.цели эк-ки:
1. построение эконометр.модели
2. пргноз построенной модели, хар-ий состояние её развития.
3. Эконометрический метод и этапы эк-го исследования.
Этапы эк-го исследования:
1. Постановочный – на нем опр-ся:
* конечные цели моделирования (в кач-ве цели обычно рассм-ся предположение о возможном развитии эк.пер-ых 3 различных условия;
* набор факторов и показателей
2. Априорный – проводится анализ сущности изучаемого объекта
3. Информационный – осущ-ся сбор необходимой стат.инф-ии, опр-ся состав зависимых и независимых пер-ых, форм-ся ограничение модели.
4. Спецификация – в мат.форме выражается обнаружение связи и соотношения.
5. Параметризация – опр-ся пар-ры, коэф-ты выбранной завис-ти.
6. Идентификация – осущ-ся стат.анализ модели и оценивается её пар-ры.
7. Верификация – производится проверка адекватности построенной модели. На этом этапе м.б. усовер-на форма модели, уточнен состав пер-ых.