Регрессионный анализ
Это метод установления аналитического выражения стохастической зависимости между исследуемыми признаками.
Уравнение регрессии показывает как среднем изменяется Y при изменении любого их X
Если независимая переменная X одна – имеем простой регрессионный анализ. Если независимых переменных 2 и более – то это многофакторный анализ.
В ходе регрессионного анализа решаются 2 основные задачи:
Построение уравнения регрессии (нахождение вида зависимости между результативным показателем и независимыми факторами).
Оценка значимости полученного уравнения, т.е. определение того, насколько выбранные факторные признаки объясняют вариацию признака Y.
Регрессионный анализ в отличие от корреляционного дает формализованное выражение связи, а не просто определяет наличие корреляции.
Корреляционный анализ изучает любую взаимосвязь факторов, а регрессионный только одностороннюю зависимость, т.е. такую связь, которая показывает, каким образом изменение факторных признаков влияет на признак результативный.
В регрессионном анализе используются только линейные модели.
Для нахождения параметров уравнения наиболее часто используется метод наименьших квадратов.
Дисперсионный анализ
Метод, позволяющий подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что 2 выборки данных относятся к одной генеральной совокупности.
Применительно к анализу деятельности предприятия дисперсионный анализ позволяет определить к одной и той же совокупности данных или нет относятся группы разных наблюдений. (существенны ли различия между группами)
Дисперсионный анализ часто используется совместно с методами группировки и его задача в этом случае состоит в оценке существенности различий между группами. Для того определяют групповые дисперсии, а затем по статистическим критериям Стьюдента-Фишера проверяют значимость различий между группами.
Кластерный анализ
Один из методов многомерного анализа, предназначенный для группировки (кластеризации) совокупности, элементы которой характеризуются многими признаками. Значение каждого и признаков служат координатами каждой единицы изучаемой совокупности в многомерном пространстве признаков.
Каждое наблюдение, характеризующееся значениями нескольких показателей, можно представить как точку в пространстве этих показателей, значения которых рассматриваются как координаты в многомерном пространстве.
Различия между кластерами должны быть более существенными, чем между наблюдениями, отнесенными к одному кластеру.
Эвристические методы в экономике
Получили широкое распространение в изучении коммерческой деятельности из-за высокой степени неопределенности движущих факторов деятельности. К ним относятся поисково-оценочные методы, которые позволяют получить решение творческой задачи в условиях неполноты или недостоверности исходных данных.
Эвристические методы можно разделить на 2 класса: поисковые и оценочные
Поисковые (3 группы)
Методы психологической активизации мышления Пример: мозговой штурм. Коллективный метод поиска изобретательных решений и новых бизнес-идей, основанный на разделении участников на критиков и генераторов, а также разделение процесса генерации и критики идей во времени.
Методы систематизированного поиска Пример: функциональный анализ. Разновидность анализа, предполагающая рассмотрение объекта как комплекса выполняемых им функций. Он исходит из предпосылки, что в анализируемом объекте полезным функциям всегда сопутствуют вредные и нейтральные функции. Он позволяет абстрагироваться от конкретного исполнения объекта и сосредоточить внимание на его функциях. Поиск альтернативных вариантов реализаций функций осуществляется с целью снижения затрат и повышения уровня выполнения функции.
Методы направленного поиска Пример: метод сценариев. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Эта теория появилась в 60х годах в СССР и ее автором был Г.С. Альшубер. Основным инструментом теории ТРИЗ является АРИЗ Представляет собой ряд последовательных логических шагов, целью которых является выявление и разрешение противоречий, существующих в технической системе и препятствующих ее совершенствованию.
Оценочные
Среди оценочных методов широкое применение получил метод экспертных оценок. Метод экспертных оценок – метод организации работы со специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов. Мнения высказываются частично в количественной форме, а частично в качественной. Основой этого метода является опрос специалистов, который может быть индивидуальным, коллективным, очным, заочным, анонимным и т.п. Организаторы опроса определяют объект и цели экспертизы, подбирают экспертов, проверяют их компетентность, анализируют и обобщают результаты экспертизы.
Основными разновидностями метода экспертных оценок являются:
Синектический метод предполагает использование при интегрировании идей аналогий из других областей знаний или фантастических представлений.
Метод «дерева целей» В этом методе использование иерархической структуры решения проблемы путем разделения общей цели на подцели. Входит в систему методов ситуационного анализа и используется в тех случаях, когда прогнозируемая ситуация может быть структурирована таким образом, что выделяются ключевые моменты, в которых нужно либо принимать решения с определенной вероятностью, либо так же с определенной вероятностью наступает некоторое событие. Именно для формализованного описания таких ситуаций используется метод построения «дерева решений». Вершина дерева целей представляет собой достижение цели, а ветви – это связи между ними. Экспертам предлагается оценить структуру модели в целом и дать предложения по ее совершенствованию. Результаты анонимного анкетирования обобщаются и доводятся до экспертов, что позволяет им корректировать свои суждения на основе полученной информации.
Метод «паттерна» Используется в планировании посредством количественной оценки технических данных. Начальная проблема подразделяется на ряд подпроблем, задач и элементов, которые выстраиваются в «дерево решений». Оценки отдельных экспертов подвергаются открытому обсуждению, в результате чего извлекается польза от делового общения, хотя при этом не исключаются отрицательные последствия конформизма.
Метод Дельфи Разработан американской компанией РЭНД. Суть метода состоит в том, чтобы с помощью серии последовательных действий добиться консенсуса при нахождении правильного решения. Базовым принципом является использование мнений независимых экспертов. Анализ методом Дельфи проводится в несколько этапов. Результаты обрабатываются статистическими методами. На первом этапе выявляются преобладающие суждения экспертов и проводится работа по сближению их точек зрения. На втором этапе всех экспертов знакомят с доводами тех, чьи суждения резко отличаются из общего русла На третьем этапе все эксперты могут менять свое мнение после знакомства. Повторяется та же процедура.
Ситуационный метод анализа анализ многомерных ситуаций и явлений. Например, анализ бухгалтерской финансовой отчетности. К ситуационному анализу примыкает метод анализа посредством построения сценариев.
Метод построения сценариев метод предполагает последовательность действий в условиях определенности, в условиях неопределенности или риска и в условиях конфликта. Проводится с 1м специалистом-аналитиком, либо с привлечением группы специалистов. Наибольший интерес с позиции прогнозирования представляет алгоритмизация действий в условиях неопределенности. Здесь применяется вероятностный подход, предполагающий прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей, т.е. разработка определенных сценариев развития событий.
При этом используютс следующие варианты:
Известные типовые ситуации – известная вероятность появления событий
Предыдущее распределение вероятностей
Субъективные оценки, сделанные аналитиками самостоятельно, либо с привлечением группы экспертов
Пример:
пусть имеется 2 объекта инвестирования
с одинаковой прогнозной суммой требуемых
капитальных вложений. Величина
планируемого дохода в млн рублей в
каждом случае не определена и распределена
Информационная база