33. Якщо дисперсія залишків є сталою для кожного спостереження, то це явище називають гомоскедастичність.

34. Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження, то це явище називають гетероскедастичність.

35. В якому випадку існує гетероскедастичність?

якщо дисперсія залишків при побудові економетричної моделі змінюється для кожного спостереження або груп спостережень.

36. Як виявити гетероскедастичність?

Для визначення гетероскедастичності вдаються до таких чотирьох критеріїв:

1) критерій μ;

2) параметричний тест Гольдфельда-Квандта;

3) непараметричний тест Гольдфельда-Квандта;

4) тест Глейсера

37. До чого призводить наявність гетероскедастичності?

Зміщення оцінок параметрів моделі

38. Яким способом можна виключити гетероскедастичность?

узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена).

39. Якщо економетрична модель будується наоснові часових рядів, то спостерігається явище, яке називають

 автокореляцією залишків.

40.  В якому випадку існує автокореляція?

Якщо дисперсія залишків стала, але спостерігається їх коваріація.

41. Як виявити автокореляцію?

Для перевірки наявності автокореляції залишків можна застосувати 4 методи:

1. Критерій Дарбіна-Уотсона;

2. Критерій фон Неймона;

3. Нециклічний коефіцієнт автокореляції;

4. Циклічний коефіцієнт автокореляції.

42. До чого призводить наявність автокореляції?

Неефективні оцінки параметрів моделі.

43. Яким способом можна здійснити оцінку параметрів з автокорельованими залишками?

а) Ейткена;

б) перетворення вихідної інформації;

44. Чому дорівнює ступінь вільності для статистики Стьюдента при тестуванні значимості параметрів рівняння шостифакторної регресії, побудованої на основі даних 25 спостережень?

k = n – m – 1 = 25 – 6 – 1 = 18.

n – кількість спостережень.

m – скільки факторів у моделі.

45. Для чого можна застосовувати алгоритм Фаррара-Глобера?

Виявлення мультиколінеарності

46. Для чого можна застосовувати критерій фон Неймана?

Для перевірки наявності автокореляції залишків.

47. Для чого можна застосовувати метод головних компонентів?

Для усунення мультиколінеарності.

48. Для чого можна застосовувати критерій μ?

Для виявлення гетероскедастичності.

49. Для чого можна застосовувати критерій Дарбіна-Вотсона?

Для перевірки наявності автокореляції залишків регресійної моделі.

50. Для чого можна застосовувати параметричний тест Гольдфельда-Квандта?

для визначення гетероскедастичності

51. Для чого можна застосовувати тест Глейсера?

для виявленнягетероскедастичностізалишківмоделірегресії.

52. Які вимоги накладаються на застосування кореляційно-регресійного аналізу?

1) необхідність достатньо великої сукупності спостережень;

2) забезпечення однорідної сукупності спостережень;

3) наявність нормального закону розподілення сукупності вивчаємих оди-

ниць

9