Питання для підготовки до іспиту з економетрики

1. Які бувають економіко-математичної моделі за способом обліку змінювання процесу за часом? 3

2. Які бувають економіко-математичної моделі за способом опису? 3

3. Випадкову величину називають неперервною, якщо ………. 3

4. Випадкову величину називають дискретною, якщо ……….. 3

5. Що називають специфікацією економетричної моделі? 3

6. Яким терміном в економетриці називають незалежну змінну? 3

7. Яким терміном в економетриці називають залежну змінну? 3

8. Перелічить етапи економетричного моделювання в порядку їх виконання 3

9. Який вигляд має лінійне рівняння регресії, квазілінійне рівняння регресії, нелінійне рівняннярегресії? 4

10. Назвіть рівняння регресії: 4

11. Що таке діаграма розподілу? 4

12. Що таке лінійна регресія? 4

13. Що таке ≪нахил≫ у рівнянні парної лінійної регресії? 4

14. Якщо нахил у рівнянні парної лінійної регресії значимо відрізняється від нуля, то що це означає? 5

15. Що таке ≪перетин≫ у рівнянні парної лінійної регресії? 5

16. Що таке коефіцієнт детермінації? 5

17. Коефіцієнт детермінації вимірює …………… 5

18. За якою формулою визначається коефіцієнт детермінації? 5

19. Як називаються наступні характеристики вибірок: 5

20. Вважають, що між величинами х та уіснує щільний зв'язок, якщо коефіцієнт кореляції приймаєзначення ……………. 5

21. Вважають, що між величинами х та уіснує слабкий зв'язок, якщо коефіцієнт кореляції приймаєзначення ……………. 6

22. Якої із двох моделей, що описують функціонування однієї економічної системи й адекватні закритерієм Фішера, слід надавати перевагу? 6

23. Який вигляд може мати виробнича функція Кобба-Дугласа? 6

24. Що характеризує параметр у степені в рівнянні множинної степеневої регресії?

25. Що називають коефіцієнтом еластичності обсягу виробництва від витрат праці? 6

26. Які значення може приймати коефіцієнт еластичності обсягу виробництва від витрат праці? 6

27. Що називають граничною продуктивністю? 6

28. Якщо між факторами існує лінійна залежність, то це явище називають …… 6

29. Як визнати, що присутня мультиколінеарність? 7

30. Як виявити мультиколінеарність? 7

31. До чого призводить наявність мультиколінеарності? 7

32. Як можна виключити мультиколінеарность? 7

33. Якщо дисперсія залишків є сталою для кожного спостереження, то це явище називають ………….. 7

34. Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження, то це явище називають …….. 7

35. В якому випадку існує гетероскедастичність? 7

36. Як виявити гетероскедастичність? 7

37. До чого призводить наявність гетероскедастичності? 7

38. Яким способом можна виключити гетероскедастичность? 7

39. Якщо економетрична модель будується наоснові часових рядів, то спостерігається явище, якеназивають …………… 8

40. В якому випадку існує автокореляція? 8

41. Як виявити автокореляцію? 8

42. До чого призводить наявність автокореляції? 8

43. Яким способом можна здійснити оцінку параметрів з автокорельованими залишками? 8

44. Чому дорівнює ступінь вільності для статистики Стьюдента при тестуванні значимостіпараметрів рівняння шостифакторної регресії, побудованої на основі даних 25 спостережень? 8

45. Для чого можна застосовувати алгоритм Фаррара-Глобера? 8

46. Для чого можна застосовувати критерій фон Неймана? 8

47. Для чого можна застосовувати метод головних компонентів? 9

48. Для чого можна застосовувати критерій μ? 9

49. Для чого можна застосовувати критерій Дарбіна-Вотсона? 9

50. Для чого можна застосовувати параметричний тест Гольдфельда-Квандта? 9

51. Для чого можна застосовувати тест Глейсера? 9

52. Які вимоги накладаються на застосування кореляційно-регресійного аналізу? 9

Задачі для підготовки до іспиту з економетрики

• Лінійна регресія. Згідно з даними статистичного спостереження встановити аналітичнузалежність між обсягом випущеної продукції та вартістю виробничих фондів. Оцінити їїякість за допомогою МАРЕ. Оцінити тісноту зв’язку між фактором та результатом. Побудувати графіки емпіричної та теоретичної залежності. (Лаб.1)

1. Які бувають економіко-математичної моделі за способом обліку змінювання процесу за часом?

статичні

динамічні

2. Які бувають економіко-математичної моделі за способом опису?

Аналітичні

економетричні (статистичні)

змішані

3. Випадкову величину називають неперервною, якщо ….

Значення випадкової величини цілком заповнює деякий проміжок.

4. Випадкову величину називають дискретною, якщо ….

Значення можна занумерувати.

5. Що називають специфікацією економетричної моделі?

Специфікація моделі — це аналітична форма економетричної моделі, вибір вигляду функції.

6. Яким терміном в економетриці називають незалежну змінну?

Х - незалежна змінна (фактор), вхідний показник, результат.

7. Яким терміном в економетриці називають залежну змінну?

Y - залежна змінна (показник),пояснююча змінна, результат.

8. Перелічить етапи економетричного моделювання в порядку їх виконання

Етап 1. Постановка задачі.

Етап 2. Специфікація моделі, яка полягає у встановлені функції, що викори-

стовуються для побудови моделі з ймовірними характеристиками.

Етап 3. Формування вхідної інформації згідно з метою дослідження.

Етап 4. Оцінка параметрів моделі регресії за допомогою 1МНК.

Етап 5. Перевірка передумов виконання вимог до моделі; у разі порушення

розглянутих вимог треба змінити специфікацію або застосувати інші ме-

тоди оцінювання параметрів.

Етап 6. Проведення аналізу достовірності моделі та прогнозу за побудованою

моделлю.