
- •Оглавление
- •1.Деньги, основные свойства, функции денег.
- •2.Бреттон-Вудская и Ямайская денежные системы.
- •Бреттонвудская система
- •Ямайская система
- •3.Методы регулирования денежной массы.
- •4.Типы рынков
- •Типы рынков
- •Рынок товаров
- •Рынок капиталов (фондовый) – акции (заводы, средства производства)
- •Финансовый рынок
- •5.Взаимодействие рынков. Банки, как участники рыночной деятельности
- •6.Равновесная процентная ставка, идеальный банк.
- •7.Понятие банковских рисков.
- •8.Функциональная модель банка.
- •9.Структура банковской системы России.
- •10.Основные регуляторы (ставка рефинансирования и обязательные ставки на банк. Кор. Счетов)
- •11.Платежные системы. Схема расчетов между клиентами двух коммерческих банков.
- •Инструменты безналичных платежей и правила их применения
- •Платежное поручение
- •Аккредитив
- •Платежи по инкассо
- •Платежное требование
- •Вексель.
- •12.Понятие клиринга, оптимизация расчетных схем.
- •13.Платежные системы на пластиковых картах, локальные и международные smart-карты. Платежные системы с магнитной полосой
- •Классификация пластиковых карт.
- •Общая схема работы карточных платежных систем.
- •Участниками платежной системы являются:
- •Жизненный цикл пластиковой карты на примере кредитной:
- •Основные бизнес-процессы по пластиковой карточке
- •Заключение договора и выдача пластиковой карты.
- •Процесс активизации карточки
- •Работа с карточкой. Покупка товара по карточке.
- •Матрицы разрешений.
- •Информационно-расчетная схема работы платежной системы.
- •Расчетная схема (кредитная).
- •Отказ от платежа.
- •Smart – карты.
- •14.Система международных финансовых расчетов swift. Категории финансовых сообщений, аппараты, элементы системы. Разделение зон ответственности.
- •Преимущества и недостатки сети
- •Сообщения swift
- •15.Понятие кредитной истории, кредитная линия, схемы кредитов.
- •16.Трастовая, страховая, инвестиционная, лизинговая функция банка.
- •Экономическая основа лизинга
- •17.Понятие фундаментального, технического анализа.
- •Технический анализ - аксиомы (постулаты)
- •Движения рынка учитывают все.
- •Цены двигаются направленно.
- •История повторяется.
- •18.Представление ценового рынка в процентной форме. Диверсификация риска портфеля.
- •19.Методы технического анализа
- •Методы технического анализа делятся на ряд категорий:
- •Графические методы технического анализа.
- •Методы которые используют простые или сложные цифровые фильтры и математическую аппроксимацию.
- •Теории Циклов.
- •Виды графиков: Тиковый график, график баров, график японских свечей.
- •Тиковый график (Tick chart)
- •Линейный график (Line Chart)
- •График баров (Bar chart)
- •Японские свечи (Japanese candlesticks)
- •20.Система Smart City
- •21.Структура банковской системы.
- •22.Биржа, организационные моменты, инструменты работы на бирже.
- •23.Цб, функции.
- •24.Портфельный анализ (формулы рисков).
- •25.Автоматизированные клиент-серверные банковские системы. Система клиент-банк.
- •26.Методы снижения рисков, хеджирование, форвардные, фьючерсные контракты.
- •27.Контрольная функция цб.
- •28.Функциональная модель коммерческого банка, организация, платежная функция.
- •Лицензирование.
- •Функции банка.
- •29.Схема клиринга и оптимизация корреспондентских связей.
- •30.Абс «Гефест», назначение, используемая субд, основные функции.
- •31.Понятие эмиссии, эквайринга в пластиковых карточках.
- •32.Система «ОнлайнБрокер». Назначение, основные функции, доступные торговые площадки.
- •33.Процессинг как поддержка взаимодействия участников платежных систем.
- •34.Особенности внедрения и сопровождения бс. Обучающие программы.
- •35.Авторизационный цикл.
- •36.Материально-денежные потоки, транзакции с помощью пластиковой карточки.
- •37.Технология и работа платежных систем, основные участники платежных систем.
- •38.Способы хранения информации на карточке, методы защиты.
- •39.Карточки с магнитной полосой, стандарты iso 7810, iso 7812.
- •40.Вопросы безопасности эксплуатации банковских систем, распределение зон ответственности.
- •41.Карточки с микропроцессором, iso 7816.
- •42.Методы и стандарты шифрования.
- •43.Брокерская, инвестиционная функция банка, риски (банковские, финансовые, биржевые).
22.Биржа, организационные моменты, инструменты работы на бирже.
Биржа - организационно оформленный и регулярно функционирующий рынок, на котором происходит торговля массовыми товарами, имеющими устойчивые и четкие качественные параметры, или осуществляются систематические операции по купле-продаже ценных бумаг, золота, валюты.
По принципу организации различают биржи публичноправовые и биржи частноправовые.
Биржа публичноправовая - форма организации биржи, при которой биржевые сделки могут совершать не только члены биржи, но и предприниматели, не являющиеся членами публичноправовой биржи, осуществляющие операции на основе приобретенных ими разовых билетов. Деятельность публичноправовой биржи находится под контролем государства и регулируется специальными законодательствами.
Биржи, имеющие публичноправовой характер, распространены в меньшей степени, чем биржи частноправовые.
Биржа частноправовая - форма организации биржи, при которой доступ к биржевой торговле открыт только для узкого круга лиц, являющихся членами биржи. Частноправовая биржа организуется в форме акционерного общества, уставный капитал которого делится не на акции, а на биржевые сертификаты. Владельцы таких сертификатов не получают дивидендов, но становятся членами биржи, т.е. автоматически получают биржевое место с правом торговать в операционном зале. Места на частноправовой бирже могут быть объектом купли-продажи. Члены биржи выполняют функции профессиональных посредников - брокеров - при осуществлении на бирже торговых операций и получают от своих клиентов комиссионное вознаграждение. Не члены биржи могут заключать сделки только через брокеров, давая им поручения на совершение биржевых операций. Доходы, получаемые частноправовой биржей как акционерным обществом, идут на обеспечение ее собственного функционирования: благоустройство помещений, создание современных систем связи, ведение исследовательской работы и т.д.
Под финансовыми активами подразумеваются валюты, драгоценные металлы, нефть, акции.
Инструменты работы на бирже :
Форвард
- это сделка, в которой покупатель и продавец договариваются о поставке актива (обычно товара) определенного качества и в определенном количестве на определенную будущую дату. Цена может оговариваться заранее или в момент поставки.
Форвард с открытой датой — форвардный контракт, по которому не определена дата расчетов (дата исполнения).
Форвардная цена актива — текущая цена форвардных контрактов на соответствующий актив.
Фью́черс
— производный финансовый инструмент — стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены актива, и несут обязательства перед биржей вплоть до его исполнения.
Как только стороны заключают сделку, участники биржи могут получить информацию об уплаченной цене. Прозрачность цен — одно из главных отличий фьючерсных контрактов от форвардных контрактов, цены на которые являются конфиденциальными.
Опцио́н
— договор, по которому покупатель получает право (но не обязанность) совершить покупку или продажу по заранее оговорённой цене.
За полученное право выбора покупатель опциона выплачивает продавцу определенное вознаграждение, называемое премией. Продавец опциона должен исполнить свои контрактные обязательства, если покупатель (держатель) опциона решает исполнить опционный контракт. Покупатель может продать/купить базисный актив опционного контракта только по той цене, которая в контракте зафиксирована и называется ценой исполнения.
Опцион колл предоставляет покупателю опциона право купить базисный актив у продавца опциона по цене исполнения в установленные сроки или отказаться от этой покупки/
Опцион пут (put option) – дает право покупателю опциона продать базисный актив по цене исполнения в установленные сроки продавцу опциона или отказаться от его продажи. С помощью опционов инвестор может также страховаться от роста или падения цены конкретного интересующего его актива.
Своп (англ. swap)
— производный финансовый инструмент, соглашение, позволяющее временно обменять одни активы или обязательства на другие активы или обязательства. Используется для улучшения структуры активов и обязательств, снижения рисков, получения прибыли.
Иными словами, своп — внебиржевая сделка между двумя сторонами, одна из которых обязуется произвести платеж другой. Вторая сторона обычно также обязуется произвести одновременный платеж в пользу первой стороны. Размеры платежей сторон рассчитываются по разным формулам, выплаты осуществляются в будущие даты по оговоренному графику (простой своп).
Валютно-процентный своп — это соглашение между сторонами, согласно которому одна сторона осуществляет платежи в одной валюте, а вторая сторона — в другой в согласованные даты до истечения срока соглашения.
Процентный своп — это соглашение между сторонами об осуществлении серии платежей друг другу в согласованные даты до истечения срока соглашения. Размер процентных платежей каждой из сторон вычисляется на основе разных формул, исходя из условной основной суммы соглашения.
Товарный своп — это соглашение между сторонами, согласно которому
по меньшей мере одна серия платежей определяется ценой товара или товарным индексом.
Фондовый своп — это соглашение между двумя сторонами, по которому
одна сторона выплачивает процентный доход на основе фондового индекса по установленным датам в течение периода действия соглашения. Другая сторона осуществляет платежи по фиксированной или плавающей ставке или на основе
другого фондового индекса.