1.2 Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов.

Экономико-математическая модель становится эконометрической, и при ее построении и оценке используются эконометрические методы, если ставятся следующие задачи:

а) получения с помощью этой модели количественных результатов на основе статистических данных;

б) ко­личественной проверки гипотез, выдвигаемых экономической теори­ей.

Эконометрические модели применяются для изучения социаль­но-экономических процессов и на макро- и на микроуровнях. Ис­пользование эконометрических методов является необходимым этапом создания количественной модели экономического объекта, независимо от того, для каких целей или в рамках какой дисципли­ны – исследования операций или, скажем, финансовой математики, модель строится (в результате, возникло даже такое понятие, как фи­нансовая эконометрика).

В эконометрике рассматриваются в основном параметрические мо­дели, т.е. структура модели (функциональные зависимости между эко­номическими переменными) задается с точностью до параметров. Оп­ределение вида функциональных зависимостей называется специфика­цией модели. Спецификация модели является ключевым этапом построения любой эконометрической модели. В зависимости от уровня знаний об объекте условно можно выде­лить два наиболее общих класса моделей:

1) поведенческие (behavioural models);

2) феноменологические (phenomenological models).

Поведенческие модели строятся только на основе наблюдений за по­ведением объекта (данных «вход-выход») и приближенно описывают (аппроксимируют) наблюдаемое поведение без какой-либо априорной информации о внутренней структуре объекта (внутренних взаимосвя­зях между переменными). Структура и количество параметров устанав­ливаются в процессе построения модели. Параметры таких моделей могут не иметь какого-либо экономического смысла.

Одна из основных задач эконометрики – разработка методов построе­ния поведенческих моделей.

Феноменологические модели (модели, основанные на знаниях) – это записанные в виде математических соотношений экономические зако­ны, выпеченные па основе экономической теории. Такие модели могут включать уравнения (дифференциальные или разностные), описываю­щие динамику процесса, статические балансовые соотношения (усло­вия равновесия) и т. п., которые следуют из положений экономической теории. Как правило, структура уравнений подобных моделей соответ­ствует гипотезам экономической теории, а количество параметров за­ранее определено и ясен их экономический смысл.

Задача эконометрики при построении феноменологических моделей – подгонка модели (ее параметров) к установленному набору реальных данных, которые получены в результате наблюдения за изучаемым объектом.

Таким образом, построение эконометрической модели позволяет оценить степень достоверности гипотез, выдвигаемых экономической теорией, проверить их на практике. Это, в свою очередь, помогает вы­работать и обосновать рекомендации для проведения экономической политики, спрогнозировать последствия принятия тех или иных эко­номических решений.

В настоящее время Эконометрика располагает огромным разнообразием типов моделей – от больших макроэкономических моделей, включающих несколько сот уравнений, а иногда и тысяч, до малых коинтеграционных моделей, предназначенных для решения специфических проблем.

Модели основываются на экономической теории или на эмпирических данных. Модели должны быть «настолько простыми, насколько это возможно, но не проще» отмечал А. Эйнштейн. В большинстве случаев экономические законы выражаются в относительно простой математической форме. Рассмотрим, например, функцию потребления:

; (1)

где - потребление некоторого пищевого продукта на душу населения в некотором году,

- реальный доход на душу населения в этом же году, а

- индекс цен на этот продукт, скорректированный (дефлированный) на общий индекс стоимости жизни;

и - константы.

Это уравнение описывает (в среднем) поведение потребителя по отношению к покупке данного пищевого продукта в зависимости от относительного уровня цен на продукты и реального душевого дохода.

Закон поведения будет определён, как только мы найдём значения коэффициентов и . Соответственно задача эконометрики – определить (оценить) эти коэффициенты из подходящего набора наблюдений. Но не единственная задача. Можно задать много других вопросов, также относящихся к эконометрике:

1. нет ли переменных, которые следовало дополнительно включить в уравнение (например, цены на непродовольственные товары);

2. не следует ли исключить из уравнения некоторые переменные;

3. насколько корректно изменены наши данные?

4. верно ли, что модель линейна? Верна ли эта экономическая теория?

5. является ли модель полной? (т. е. учитываем спрос и не рассматриваем предложение);

6. достаточно ли изучать макроэкономическое уравнение или необходимо изучать индивидуальные (микро) данные?

Приведённая выше модель является статической. Возможно, более подходящей была динамическая модель, т.е. можно предположить, что прошлогодний доход может влиять на текущий уровень потребления и его также необходимо включить в уравнение.

Эконометрика рассматривает все эти вопросы.