Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

Кафедра «Финансы и менеджмент»

Гучек Н.Е. доцент, к.т.н.

Конспект лекций

по дисциплине

ЭКОНОМЕТРИКА

Направление подготовки: 080100 «Экономика»

Cпециальность подготовки: 080107 «Налоги и налогообложение»

Форма обучения: очная

Тула 2011 г.

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Финансы и менеджмент» факультета Э и М

Протокол № 1 от 30 августа 2011 г.

Зав. кафедрой _________________Е.А. Федорова

Содержание

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 1

Направление подготовки: 080100 «Экономика» 1

1. Предмет и задачи курса. 5

1.1 Определение эконометрики. Взаимосвязь с другими науками. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. 6

1.2 Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов. 10

2. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. 13

2.1. Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию. 13

2.2.Спецификация переменных в уравнение регрессии. Ошибки спецификации. 17

3. Парная и множественная регрессия. 19

3.1.Понятие о функциональной, статистической и корреляционных связях. Основные задачи корреляционно-регрессионного анализа. 19

3.2. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения 24

регрессии. 24

3.3 Линейная модель парной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойство оценок МНК. 27

3.4.Ковариация. Коэффициент ковариации. Показатели качества регрессии: линейный коэффициент регрессии, коэффициент детерминации. 37

3.5.Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии. Дисперсионный анализ. Критерии Фишера и Стьюдента. 38

3.6. Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов. 46

3.7. Стандартизированные коэффициенты регрессии, их интерпретация. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка надежности показателей корреляции. 58

3.8. Оценка качества модели множественной регрессии: F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента. Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности. 77

Глава 4. Предпосылки метода наименьших квадратов 82

4.1. Исследование остатков величин регрессии. 83

4.2. Проблема гетероскедастичности. Её экономические причины и методы выявления. 86

4.3. Обобщенный метод наименьших квадратов. (ОМНК). 98