
Тема: Раздел 2
Задание № 8756
В классической регрессионной модели, записанной в матричной форме, b имеет размерность
Ответ:
1. n*n
2. m*m
3. любой размерности
Задание № 12344
При построении эконометрических моделей множественная регрессия используется в случае, если число ______ в модели больше или равно двум.
Ответ:
1. случайных факторов
2. зависимых и независимых переменных
3. независимых переменных
4. зависимых переменных
Задание № 12345
Линейные эконометрические модели описывают линейные взаимосвязи между …
Ответ:
1. зависимой переменной и случайными факторами
2. независимыми переменными и случайными факторами
3. зависимой и независимыми переменными
4. независимой и зависимыми переменными
Задание № 12346
Регрессионная модель с одним факторным признаком называется ...
Ответ:
1. рекурсивной
2. стандартизированной
3. парной
4. множественной
Задание № 12347
Эконометрическая модель предполагает _______ характер связи между переменными
Ответ:
1. стохастический (вероятностный)
2. строго случайный
3. несущественный
4. строго детерминированный
Задание № 12348
Эконометрические модели относятся к классу ______ экономико-математических моделей
Ответ:
1. оптимизационных
2. описательных
3. стохастических
4. детерминированных
Задание № 12349
Если в линейной множественной регрессии более, чем две независимые переменные связаны между собой достаточно тесной линейной зависимостью, тогда имеет место ____ факторов.
Ответ:
1. гомоскедастичность
2. автокорреляция
3. мультиколлинеарность
4. коллинеарность
Задание № 12351
Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент ____ между ними по модулю ____ 0,7.
Ответ:
1. корреляции … меньше
2. детерминации … меньше
3. корреляции … больше
4. детерминации … больше
Задание № 12353
Мультиколлинеарность - это линейная связь между…
Ответ:
1. объясняющими и зависимой переменными
2. одной объясняющей и зависимой переменными
3. соседними случайными отклонениями
4. объясняющими переменными
Задание № 12355
Функциональная (строгая) или достаточно тесная (нестрогая) линейная зависимость между объясняющими переменными называется…
Ответ:
1. несмещенностью
2. мультиколлинеарностью
3. гетероскедастичностью
4. автокорреляцией
Задание № 12357
Укажите правильный вариант ответа относительно числа зависимых переменных, включаемых в уравнение регрессии:
Ответ:
1. несколько переменных
2. количество зависимых переменных равно количеству независимых
3. только одна переменная
4. в парной регрессии одна зависимая переменная, во множественной - несколько зависимых переменных
Задание № 12359
Частное уравнение регрессии характеризует…
Ответ:
1. силу воздействия фактора на результат при положительных значениях других факторов
2. наличие или отсутствие мультиколлинеарности факторов
3. изолированное влияние фактора на результат при средних значениях других факторов
4. изолированное влияние фактора на результат при нулевых значениях других факторов
Задание № 12361
В эконометрическую модель множественной регрессии необходимо включить факторы, оказывающие ________ влияние на исследуемый показатель.
Ответ:
1. случайное
2. детерминированное
3. существенное
4. несущественное
Задание № 12362
В эконометрической модели среднее изменение результата при изменении фактора на 1 ед. измерения характеризуется с помощью коэффициента …
Ответ:
1. детерминации
2. автокорреляции
3. регрессии
4. корреляции
Задание № 12363
Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн. р.) получено уравнение у = 0,003х + 1200 + е. При изменении объема производства на 1 млн. р. доход в среднем изменится на …
Ответ:
1. 1200 р.
2. 1200 млн. р.
3. 0,003 р.
4. 0,003 млн. р.
Задание № 12364
В стандартизованном уравнении свободный член …
Ответ:
1. равен коэффициенту множественной корреляции
2. равен коэффициенту множественной детерминации
3. отсутствует
4. равен 1
Задание № 12365
В уравнении регрессии Y = a+bx+е зависимая переменная обозначается буквой …
Ответ:
1. a
2. b
3. Y
4. x
Задание № 12366
В уравнении регрессии Y = a+bx+е независимая переменная обозначается буквой …
Ответ:
1. a
2. b
3. x
4. Y
Задание № 12367
В линейном уравнении множественной регрессии величина у является
Ответ:
1. постоянной величиной
2. случайной величиной
3. зависимой переменной
4. независимой переменной
Задание № 12368
В
линейном уравнении парной регрессии
коэффициентом регрессии является
значение…
Ответ:
1. параметра a
2. параметра b
3. переменной х
4.
величины
Задание № 12372
В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются …
Ответ:
1.
стандартизованные параметры
2. исходные переменные y, x1, x2,…,xp
3.
средние значения исходных переменных
4.
стандартизованные
переменные
Задание № 12373
В
стандартизованном уравнении
стандартизованным
коэффициентом является …
Ответ:
1.
2.
3.
4.
Задание № 12374
В линейной модели множественной регрессии рассматриваются только ____ функции регрессии
Ответ:
1. линейные
2. степенные
3. квадратичные
4. показательные
Задание № 12375
Название метода «метод наименьших квадратов» подразумевает, что сумма квадратов отклонений значений результирующего признака от теоретических должна быть …
Ответ:
1. меньше средней ошибки аппроксимации
2. меньше уровня значимости, принятого при проверке статистических гипотез
3. минимальной
4. равной нулю
Задание № 12376
Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить методом…
Ответ:
1. скользящего среднего
2. максимального правдоподобия
3. определителей
4. первых разностей
Задание № 12377
Метод наименьших квадратов применяется для оценки …
Ответ:
1. параметров уравнений регрессии, внутренне нелинейных
2. существенности параметров уравнений регрессии
3. параметров линейных уравнений регрессии
4. качества линейных уравнений регрессии
Задание № 12378
Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является метод наименьших …
Ответ:
1. моментов
2. разностей
3. квадратов
4. модулей
Задание № 12379
Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале…
Ответ:
1. от -2 до 2
2. от 0 до 100
3. от -1 до 1
4. от 0 до 1
Задание № 12380
Коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9. Следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объяснённая линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна …
Ответ:
1. 0,1%
2. 10%
3. 19%
4. 90%
Задание № 12381
Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
Ответ:
1. регрессии
2. существенности
3. корреляции
4. эластичности
Задание № 12382
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
Ответ:
1. вычисления коэффициента парной линейной корреляции
2. диагностики гомоскедастичности остатков
3. определения тесноты связи между результатом и совокупностью факторов в случае множественной линейной зависимости
4. определения значимости оценок параметров регрессии
Задание № 12383
Коэффициент множественной детерминации равен 0,49. Это означает, что …
Ответ:
1. 0,49 % вариации результата объясняется факторами, включенными в уравнение множественной регрессии, а 0,51 % - прочими причинами
2. 0,51 % вариации результата объясняется факторами, включенными в уравнение множественной регрессии, а 0,49 % - прочими причинами
3. 49 % вариации результата объясняется факторами, включенными в уравнение множественной регрессии, а 51 % - прочими причинами
4. 51 % вариации результата объясняется факторами, включенными в уравнение множественной регрессии, а 49 % - прочими причинами
Задание № 12385
Качество подбора уравнения оценивает коэффициент …
Ответ:
1. эластичности
2. регрессии
3. корреляции
4. детерминации
Задание № 12386
Максимальная величина отношения объясненной и остаточной дисперсий, которая может иметь место при случайном расхождении их при данном уровне значимости, является …
Ответ:
1. коэффициентом детерминации
2. коэффициентом корреляции
3.
табличным
значением
- критерия
4.
табличным значением
- критерия
Задание № 12387
Значение F-критерия Фишера зависит только от …
Ответ:
1. количества переменных
2. количества наблюдений
3. вида уравнения и числа степеней свободы
4. вида уравнения регрессии
Задание № 12388
В эконометрике для проверки статистической значимости уравнения в целом используют …
Ответ:
1. коэффициент Стьюдента
2. метод наименьших квадратов
3. F-критерий
4. t-статистику
Задание № 12391
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию …
Ответ:
1. Дарбина-Уотсона
2. Ингла-Грэнджера (Энгеля-Грангера)
3. Стьюдента
4. Гольдфельда-Квандта
Задание № 12393
В случае использования критерия Стьюдента, параметр регрессии признается существенным, если фактические значения соответствующего -критерия …
Ответ:
1. равны его критическому значению
2. больше нуля
3. больше, чем его критические значения
4. меньше, чем его критические значения
Задание № 12394
При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается нулевая гипотеза о …
Ответ:
1. равенстве факторной и остаточной дисперсий
2. статистической значимости построенного уравнения регрессии
3. равенстве нулю этого коэффициента регрессии и несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
4. отличии от нуля этого коэффициента регрессии и существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
Задание № 12396
Для оценки статистической значимости (существенности) параметров регрессии обычно служит статистика…
Ответ:
1. нормального распределения
2. стандартного нормального распределения
3. Стьюдента
4. Фишера
Задание № 12397
Проводится оценка существенности параметров линейного уравнения множественной регрессии. Расчет фактического значения - критерия выполняют как …
Ответ:
1.
стандартная ошибка коэффициента
регрессии
оценка параметра
2. стандартная ошибка коэффициента регрессии + оценка параметра
3. оценка параметра / стандартная ошибка коэффициента регрессии
4. стандартная ошибка коэффициента регрессии / оценка параметра
Задание № 12399
Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости …
Ответ:
1. множественного коэффициента регрессии
2. случайной величины
3. построенного уравнения в целом
4. каждого коэффициента регрессии
Задание № 12400
Для
уравнения регрессии
выдвигается нулевая статистическая
гипотеза о том, что b=0,
которая используется для проверки
существенности …
Ответ:
1. параметра a
2. переменной y
3. величины e
4. параметра b
Задание № 12403
При оценке существенности -го фактора проверялась существенность соответствующего параметра , где взято по таблицам -распределения Стьюдента. В этом случае …
Ответ:
1.
для
-ого
фактора строится частное уравнение
регрессии
2. в уравнение регрессии необходимо включить фиктивную переменную
3. -й фактор в уравнении регрессии признается несущественным
4. -й фактор в уравнении регрессии признается существенным
Задание № 12404
Эконометрической моделью, приводимой к линейной регрессионной модели при логарифмировании и соответствующей подстановке, является ...
Ответ:
1.
2.
3.
4.
Задание № 12405
Классическая парная регрессионная эконометрическая модель является _______ по параметрам и ________ по переменным.
Ответ:
1. линейной … нелинейной
2. нелинейной … нелинейной
3. линейной … линейной
4. нелинейной … линейной
Тема: Раздел 3
Задание № 25980
Средний (обобщающий) коэффициент эластичности рассчитывается для среднего значения фактора по формуле …
Ответ:
1.
2.
3.
4.
Задание № 25981
Коэффициент эластичности равен (-1,5). Это означает, что с _____ в среднем на 1,5 %.
Ответ:
1. уменьшением результата на один процент значение фактора уменьшается
2. увеличением фактора на один процент значение результата увеличивается
3. увеличением фактора на один процент значение результата уменьшается
4. увеличением результата на один процент значение фактора увеличивается
Задание № 25982
Пусть - наблюдаемые значения зависимой переменной, а - ее расчетные значения. В принятых обозначениях формула для расчета средней ошибки аппроксимации модели может быть определена по формуле …
Ответ:
1.
2.
3.
4.
Задание № 25983
Значение индекса корреляции находится в пределах …
Ответ:
1.
2.
3.
4.
Задание № 25984
Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой …
Ответ:
1. расчетное значение критерия Фишера
2. ошибку аппроксимации
3. ошибку корреляции
4. средний показатель эластичности
Задание № 25985
Средняя ошибка аппроксимации модели служит для…
Ответ:
1. расчета средних ошибок параметров регрессии
2. оценки параметров регрессии
3. определения среднего значения расчетных значений зависимой переменной
4. оценки качества модели
Задание № 25986
Выражение
позволяет вычислить значение …
Ответ:
1. коэффициента эластичности
2. индекса корреляции
3. средней ошибки аппроксимации
4. F-критерия Фишера
Задание № 25987
Средний (обобщающий) коэффициент эластичности показывает …
Ответ:
1. на сколько единиц изменится результат относительно своего среднего уровня при увеличении фактора на единицу
2. во сколько раз коэффициент корреляции больше коэффициента детерминации
3. долю дисперсии, объяснённой регрессией в общей дисперсии результата
4. на сколько процентов изменится результат относительно своего среднего уровня при увеличении фактора на один процент от среднего уровня фактора
Задание № 25988
Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании …
Ответ:
1. связей между экономическими показателями
2. макроэкономических показателей
3. взаимосвязей случайных факторов
4. сложных экономических систем
Задание № 25989
Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …
Ответ:
1. детерминации
2. аппроксимации
3. регрессии
4. корреляции
Задание № 25990
В правой части системы независимых уравнений находится …
Ответ:
1. совокупность зависимых и независимых переменных
2. совокупность зависимых переменных и случайных факторов
3. совокупность независимых переменных и случайных факторов
4. одна зависимая переменная
Задание № 25991
Левая часть системы взаимозависимых уравнений представлена вектором …
Ответ:
1. зависимых переменных и случайных величин
2. зависимых независимых переменных