Тема 7. Кредитный Скоринг

Оценка кредитной заявки физического лица»

• Характер и цели, на которые затребован кредит

• Уровень дохода

• Наличие средств на депозитных счетах

• Стабильность занятости и места жительства

• История. структура кредитов (пирамидизация кредитов)

методика CAMPARI предполагает анализ:

• Характер.

• Способности (управлять персональными финансами ).

• Маржа (процентной ставки, комиссионных).

• Цель (кредита).

• Размер кредита

• Выплаты (ее вероятности).

• Страхование (обеспечение).

• Оценка кредиггнон заявки физического лица»

• / Характер и цели, на которые затребован кредит / Уровень дохода

• Наличие средств на депозитных счетах ^ Стабильность занятости и мес

Лекция 12.11.12

Признаки, сигнализирующие о трудностях, возникших у заемщика:

S Необычные или неожиданные вдержки в

предоставлении финансовых отчетов и платежей, или в контактах с банковским персоналом;

S Любые внезапные изменения в бухгалтерских методах учета (например: расчет амортизации, выплаты по пенсионным планам, оценка запасов, налогообложение- метод отнесения на расходы).

S Реструктурирование долга, невыплата дивидендов или изменения в оценке кредитоспособности.

' Неблагоприятные изменение цены акций на бирже.

Убытки в течение одного года и более. особенно в Части дохода на активы (ROA). дохода на капитал (ROE) или прибыль до выплаты налогов и процентов по заемным средствам

Неблогоприятные изменении в структуре.

Отк.юнение фактических продаж от прогнозируемых на момент выдачи кредита.

Неожиданные или необъасненные изменения в движении ден. средств на расчетном счете

Индикаторы слабых или проблемных кредитов (используются при проверке кредитного портфеля регулирующими органами):

^ Нерегулярные платежи или платежи с задержками*.

^ Частые изменения в условиях кредитования;

^ Плохие условия пролонгирования кредита

(незначительное снижение суммы основного долга в момент пролонгации):

^ Ставки по кредиту выше среднерыночных (возможная компенсация кредитора за высоко рискованные кредиты);

Необычные формы дебиторской задолженности или запасов 'заемщика:

' Рост соотношения долг капитал;

^ Потеря документов (особенно финансовой отчетности);

/ Низкокачественное обеспечение;

Надежда на переоценку активов для увеличения чистой стоимости активов заемщика;

/ Отсутствие отчета о текущем и прогнозируемом денежном потоке;

У Планы заемщика использовать разовые источники для погашения кредита (продажа здания или оборудования).

Индикаторы неадекватной или неудовлетворительной кредитной политики:

Плохая система оценки рисков:

О ре доставление кредитов в расчете на возможные будлтцие события (например, слияния):

Предоставление кредитов в связи с обещанием заемщика разместить депозит:

Отсутствие плана погашения кредита:

Неполные кредитные досье:

Кредиты инсайдерам:

Стремление сохранить клиентов любой ценой:

Предоставление кредитов для спекулятивных покупок:

Отсутствие чувствительности к изменяющейся экономической среде.\

Банковская система РФ.

Двухуровневая система центральный банк и коммерческие банки

Коммерческие банки и их деятельность

Понятие банковской системе

ФЗ № 395-1 «о банках и банковской деятельности»

Кредитная организация - юр. Лицо, которое для извлечение прибыли как основной цели своей дейтельности на основании специального разрешения ( лицензией ЦБ) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные ФЗ №395-1.

Банк – кредитная организации, которая имеет право осуществлять следущие операции: привлечение вкладов, размещение указанных средств от своего имени на счет на условиях платности возвратности срочности. Открытие и ведение банковских счетов физ и юр лиц.

Функции банка:

1. Аккумуляция (привлечение) ден. Средств в депозиты

2. Их размещение ( инветиционная функция)

3. Расчетно-кассовое обслуживание

Ресурсы КБ – средства имеющие в распоряжении банка которые могут быть использованы для осуществления активных операций.

Структура ресурсов зависит от:

1. Специализации и универсанализации банка

2. Особености операций

3. Состояние рынка судных капиталов

Виды банков

По типу собственности

• Государственные банки

• Частные банки

• Смешанной ( с долей гос. Участия)

По правовому аспекту

• Коммерческий

• Эмиссионный

По характеру выполняемых операций

• Универсальный

• Специализированный

По сфере обслуживания

• Региональный местный (Богородский, Химик)

• Межрегиональные (Саров банк)

• Национальный (Сбербанк)

• Международный (ВТБ)

По обслуживаемым отраслям

• Многоотраслевые

• отраслевые

По числу филиалов:

• Безфилиальные

• Многофилиальные

По масштабам деятельности

• Малые

• Средние

• Крупные

• Банковские консорциум

• Межбанковский объединения

Лекция 19.11.12

Принципы деятельности коммерческих банков

• Работа в пределах реально имеющихся ресурсов

• Экономическая самостоятельность подразумевающая и экономическую отвестеность банка за результаты своей деятельности

• Взаимоотноения КБ со своими клиентами строятся как обычные рыночные отношения КБ исходит из рыночных критериев прибыльности, риска ликвидности

• Регулирование деятельности КБ может осуществлятся косвенными экономическими (а не админастративными)

Банковские операции

1. Привлечение денежных средств физ и юр лиц во вклады (до востребования и на определенный срок)

2. Размещение указанных в пункте 1 привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3. Открытие и веление банковских счетов физических и юридических лиц.

4. Осуществление расчетов по поручению:

5. Им касса п. и я денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц:

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах:

7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов:

8. Выдача банковских гарантий

9. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).