Порядок оценивания линейной эконометрической модели из изолированного уравнения в Excel. Смысл выходной статистической информации функции линейн.
У нас построена линейная эконометрическая модель с изолированными переменными:
Порядок оценивания модели состоит в следующем:
Ввести исходные данные или открыть из существующего файла, содержащего анализируемые данные;
Выделить область пустых ячеек 5*2 (5 строк, 2 столбца) для вывода результатов регрессионной статистики или область 1*2 – для получения только оценок коэффициентов регрессии;
Активизировать Мастер функций любым из способов:
В главном меню выбрать Вставка/Функция
На панели инструментов Стандартная щелкнуть на кнопке Вставка функции;
В окне Категория выбрать Статистические, в окне Функция – ЛИНЕЙН, щелкнуть ОК;
Заполнить аргументы функции:
Известные значения y – диапазон, содержащий данные результативного признака;
Известные значения x – диапазон, содержащий данные факторов независимого признака;
Константа – логическое значение, которое указывает на наличие или на отсутствие свободного члена в уравнении. Если Константа =1, то свободный член рассчитывается обычным образом, если Константа=0, то свободный член равен 0;
Статистика – логическое значение, которое указывает, выводить дополнительную информацию или нет. Если статистика =1, то дополнительная информация выводится, если Статистика =0, то выводятся только оценки параметров уравнения. Щелкнуть ОК.
В левой верхней ячейке выделенной области появится первый элемент итоговой таблицы. Чтобы раскрыть всю таблицу, нажмите на клавишу <F2>, а затем на комбинацию клавиш <CTRL>+<SHIFT>+<ENTER>.
Дополнительная регрессионная статистика будет выводиться в порядке, указанном в следующей схеме:
Значение коэффициента a2 |
Значение коэффициента a1 |
Значение коэффициента a0 |
Среднеквадратич отклонение a2 |
Среднеквадратич отклонение a1 |
Среднеквадратич Отклонение a0 |
Коэффициент Детерминации R2 |
Среднеквадратич отклонение u |
Н/Д |
F-статистика |
Число степеней свободы |
Н/Д |
Регрессионная сумма квадратов |
Остаточная сумма квадратов |
Н/Д |
Случайная переменная и закон её распределения. Нормальный закон распределения и его параметры.
Переменная величина называется случайной, если свои возможные значения она принимает в рез-те некоторого опыта, и до его завершения не возможно предсказать какое точно значение она примет.
З-н
распределения дискретной случайной
переменной- функция
скалярного аргумента q
с областью определения
,
характеризующая возможность появления
в опыте значений q
случайной переменной x.
З-н
распределения дискретной случайной
переменной называется вероятностной
функцией, значение которой равны
вероятностям появления в опыте возможного
значения сл. переменной:
Нормальный закон распределения случайной величины имеет вид(НормРаспр, НормОбр):
параметры: математеческое ожидание m и среднее квадратическое отклонение - сигма.