130.Частный f-критерий:

оценивает статистическую значимость присутствия каждого из факторов в уравнении.(возм. вариант ответа)

131.Эффективность оценки параметра регрессии, полученной по мнк, означает:

В первую очередь, отметим, что для линейных моделей МНК-оценки являются линейными оценками, как это следует из вышеприведённой формулы. Для несмещенностиМНК-оценок необходимо и достаточно выполнения важнейшего условия регрессионного анализа: условное по факторам математическое ожидание случайной ошибки должно быть равно нулю. Данное условие, в частности, выполнено, если

1. математическое ожидание случайных ошибок равно нулю, и

2. факторы и случайные ошибки — независимые случайные величины.

Линейная модель, удовлетворяющая таким условиям, называется классической. МНК-оценки для классической линейной регрессии являются несмещёнными,состоятельными и наиболее эффективными оценками в классе всех линейных несмещённых оценок

132.Состоятельность оценки параметра регрессии, полученной по мнк, означает:

Состоятельность оценок характеризует увеличение их точности с увеличением выборки.

Указанные критерии должны учитываться при разных способах оценивания. МНК строит оценки регрессии на основе минимизации суммы квадратов остатков. Поэтому очень важно исследовать поведение остаточных величин регрессии .

134.Фиктивные переменные – это:

Фиктивная переменая — качественная переменная, принимающая значения 0 и 1, включаемая в эконометрическую модель для учёта влияния качественных признаков и событий на объясняемую переменную. При этом фиктивные переменные позволяют учесть влияние не только качественных признаков принимающих два, но и несколько возможных значения. В этом случае добавляются несколько фиктивных переменных. Фиктивная переменная может быть также индикатором принадлежности наблюдения к некоторой подвыборке. Последнее можно использовать для обнаружения структурных изменений.

135.При наличии гетероскедастичности следует применять:

Поскольку МНК-оценки параметров моделей остаются несмещёнными состоятельными даже при гетероскедастичности, то при достаточном количестве наблюдений возможно применение обычного МНК. Однако, для более точных и правильных статистических выводов необходимо использовать стандартные ошибки в форме Уайта. Одним из вариантов улучшения ситуации является использование обобщенного (взвешенного) МНК.

136.Если качественный фактор имеет три градации, то необходимое число фиктивных переменных:

общее количество фиктивных переменных должно быть на единицу меньше количества возможных значений качественного признака,. Исходя из этого число фиктивных переменных равно 2

137.Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили: система взаимозависимых уравнений или система экономических уровнений

138.Эндогенные переменные – это:

это переменные, которые непосредственно входят в модель, являясь объектов изучения Это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе, и (которые определяются внутри системы)

139.Приложение МОБР Excel обеспечивает 

вычисления обратной матрицы

140.Приложение МОПРЕД Excel обеспечивает

возвращает определитель матрицы

141.Приложение МУМНОЖ Excel обеспечивает

умножение матриц

142.Результат вычислений приложения МОПРЕД хранится

(матрица хранится в массиве).

143.Приложение МУМНОЖ Excel результат хранит

в массивев виде матрицы

144.Результат работы приложение МОПРЕД Excel выводится

в массивев виде матрицы(вроде то)

145.Для того, что бы вывести результат работы приложения МУМНОЖ,МОПРЕД, ЛИНЕЙН необходимо

выделить массив для матрицы нажать комбинацию клавиш….(короче самый длинный вариант ответа)

146.Для того, что бы установить абсолютную адресацию необходимо

нажать на клавишу F4 

148.Формула Крамера позволяет находить корни системы линейных уравнений, если

определить матрицы системы не равен 0

149.Произведение обратной матрицы на вектор свободных членов

значение неизвестных..или решение системы

150.В нормальной системе линейной 2-х факторной множественной регрессии в качестве неизвестных выступают

результативные признаки

151.Назовите приложения Excel позволяющих осуществить корреляционно-регресионных анализ эконометрических данных

СРЗНАЧ, ДИСП, КОВАР, КОРРЕЛ, ЛИНЕЙН

152.Назовите приложения Excel позволяющих найти коэффициенты линейной регрессии эконометрических данных

ЛИНЕЙН,СРЗНАЧ

153.Назовите приложения Excel позволяющих найти значение расчетного критерия Фишера

ЛИНЕЙН

154.Назовите приложения Excel позволяющих найти значение расчетного t критерия СТЬЮДЕНТА

ДИСП (дисперсия)

155.Назовите приложение Excel позволяющих найти значение табличного t критерия СТЬЮДЕНТА

СТЬЮДРАСПОБР

156.Назовите приложение Excel позволяющих найти значение табличного критерия ФИШЕРА

FРАСПОБР

157.Как найти значение Fкрит

в таблице значений критерия Фишера, С помощью FРАСПОБР

159.В таблице значений критерия Фишера значение критерия находится на пересечении координат

1 строки и 2 столбца

f1 - число степеней свободы большей дисперсии, f2 - число степеней свободы меньшей дисперсии,альфа и p

161.Регрессия- есть приложение

инструментов для анализа данных

162.Коррел есть

взаимосвязь двух или нескольких величин, при которой изменения одной или нескольких из них приводят к изменению другой или других

163.Фиктивные переменные позволяют отразить в модели

Эффекты сдвига и наклона в результате воздействия качественных факторов на зависимую переменную

позволяют отразить в модели неординородность

164.Необходимость использования

Необходимости проверки однородности наблюдений(более точного результата)

166.Влияние качественного фактора выражают в виде

фиктивной (искусственной) переменной, любое вещественное значение

167.Что описывается во временном ряду с позиций эконометрики

моменты времени

Различные тенденции, характеризующие изменение наблюдаемых экономических показателей

168.Временные ряды могут быть

как однонаправленными, так и циклическими.

169.На какое число экономических показателей можно разложить временной ряд

на 4.

170.Что такое тренд?

длительная тенденция изменения показателя, определяющая общую тенденцию развития

171.Что такое "сезонная" компонента временного ряда?

регулярные колебания втечении небольшого периода времени ( квартал, месяц, день..)

172.Что такое циклическая компонента временного

рядаколебания повторяющиеся втечение более длительного периода

173.Что такое аномальный уровень?

Аномальный уровень – отдельное значение уровня ряда, которое не отвечает возможностям экономической системы и которое, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значения основных

характеристик ряда, в том числе и на трендовую модель

174.Назовите количество аномальный уровней временного ряда?

2

174.Ошибками первого рода аномальных уровней временного ряда называются

ошибки первого рода – ошибки технического порядка,ошибки агрегирования, передачи информации …С учётом этого ошибку первого рода часто называют ложной тревогой, ложным срабатыванием или ложноположительным срабатыванием

175.Назовите какие существуют методы выявления аномальных уровней?

Графический метод и Методы математической статистики выявление одного выброса (критерий Граббса, критерий на основе расстояния Махаланобиса и др.) выявление нескольких выбросов (критерий Ирвина, критерий Титьена-Мура и др.)

176.Выберите комбинацию методов выявления наличия тренда?

1графический; 2 матстатистика; 3 созерцательный; 4 аналитический;

1.Графический метод 2.Методы математической статистики Метод проверки разности средних уровней (для рядов с монотонной тенденцией) • Метод Фостера-Стьюарта • Фазочастотный критерий знаков первой разности (критерий Валлиса-Мура) • Метод серий Критерий Кокса-Стюарта и др.

177.Назовите свойства случайной компоненты характерной для временного ряда?

случайностью колебаний уровней • постоянством дисперсии (гомоскедастичностью) • равенством нулю математического ожидания • независимостью значений уровней, т.е. отсутствием существенной автокорреляции

178.Какие типы данных встречаются в эконометрических измерениях?

1)Пространственные 2) временные ряды3)панельные данные

179.Пространственные переменные это

К пространственным данным относится совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени.

180.Временные данные это

автокорреляция. Под временными данными понимается совокупность экономической информации, характеризующей один и тот же объект,

но за разные периоды времени

181.Какие данные относятся временному ряду?

1)Тренд, Сезонность, Цикличность.

2)систематическая и случайная составляющие

182.Какие данные относятся пространственным переменным?

Формы: Эйлерова и Лангранжа… изотропной транзитивной модели

183.В модели временного ряда результативный признак является

функцией переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени

184.К моделям временных переменных относятся

Трендовые модели и Динамические модели

185.Модели системы одновременных уравнений описывают

Системы одновременных уравнений наиболее полно описывают экономический объект, содержащий множество взаимосвязанных эндогенных ( формирующихся внутри функционирования объекта) и экзогенных ( задаваемых извне) переменных. 

186.Какие виды переменных в эконометрических моделях называются экзогенными

экзогенные или независимые переменные (х), значения которых задаются извне. В определённой степени экзогенные переменные поддаются управлению;

187.Какие виды переменных в эконометрических моделях называются эндогенными

эндогенные или зависимые переменные (у), значения которых определяются внутри модели;

188.Какие виды переменных в эконометрических моделях называются лаговыми

лаговые переменные – это экзогенные или эндогенные переменные, которые относятся к предыдущим моментам времени и находятся в эконометрической модели одновременно с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, xt-1 – это лаговая экзогенная переменная, а yt-1 – это лаговая эндогенная переменная;

189.Какие виды переменных в эконометрических моделях называются предопределенными

предопределённые или объясняющие переменные – это лаговые (xt-1) и текущие (х) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (yt-1).

190.В парной регрессии коэффициент корреляции вычисляется отношением:

ковариации Х,У к дисперсии Х.

191.Линейная зависимость факторов между собой называется:

Мультиколлинеарностью

192.Для определения числовых значений параметров регрессии применяется

метод наименьших квадратов (МНК)

193.Ошибка аппроксимации - это:

отношение отклонений к фактическим У

194.Если в модели обнаружена гетероскедастичность, то такая модель:

Неудовлетворительная

195.Если в модели обнаружена гомоскедастичность, то такая модель:

применима для дальнейших исследований

196.Чем ближе к 0 определитель матрицы межфакторной корреляции, тем

сильнее мультиколлинеарность

197.Чем ближе к 1 определитель матрицы межфакторной корреляции, тем:

слабее мультиколлинеарность

198.В регрессионных моделях количественными переменными являются те переменные, которые:

имеют единицу измерения

199.В регрессионных моделях качественными переменными являются те переменные, которые:

не имеет единицу измерения

200.Для оценки мультиколлинеарности факторов может использоваться:

определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами

201.Если определитель матрицы межфакторной корреляции близок к 1, то:

факторы между собой независимы

202.Зависимость между результативным признаком У и факторными признаками X_1, Х_2, Х _{3, … ,} Х _п - это:

множественная регрессия

203.Динамические ряды – это ряды, в которых представлены

совокупность значений анализируемого показателя в последовательные промежутки времени

Задание 4

Модель у=3+6х+е описывает зависимость потребления материалов у от объема выпуска продукции х по 10 наблюдениям. Известно, что сумма квадратов отклонений равна 36 , тогда стандартная ошибка регрессии равна:

Задание 5

Определить У прогноз для модели У=0,5+6Х при прогнозном значении Х, составляющем 50% от среднего уровня (Хср=10)

30,5

Задание 6

Была получена зависимость у=30+0,8х, где у - себестоимость продукции (тыс.тг.), х- трудоемкость единицы продукции (чел.-час). Какой экономический смысл имеет уравнение регрессии?

с ростом х на1чел.- час. у повышается на 0,8 тыс.тенге

Задание 7

Была получена зависимость у=30-0,8х, где у - себестоимость продукции (тыс.тг.), х- выпуск продукции (тыс.ед.). Какой экономический смысл имеет уравнение регрессии?

с ростом х на 1 тыс.ед. у понижается на 0,8 тыс.тенге

Задание 8

Модель у=6х+е описывает зависимость потребления материалов у от объема выпуска продукции х по 10 наблюдениям. Известно, что сумма квадратов отклонений равна 36 , тогда стандартная ошибка регрессии равна:

4/3;

Задание 9

Модель у = 2+5х+е описывает зависимость потребления материалов у от объема выпуска продукции х по 10 наблюдениям. Известно, что коэффициент детерминации равен 0,81 , тогда коэффициент корреляции равен:

0,9

Задание 10

Выполнить прогноз У=1,5+5Х при прогнозном значении Х, составляющим 150% от среднего уровня (Хср=16):

121,5

Задание 11

Найти прогнозное значение У=2,5+3Х при условии, что Х увеличится в среднем на 10% (Хср=40, Уср=30):

134,5

Задание 12

Если для линейной парной регрессии коэффициент детерминации равен 0,7, то коэффициент корреляции равен:

A