Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара»

Статуев А.А.

Эконометрика

Учебное пособие.

Арзамас 2008

УДК 330 (075.8)

ББК 65.01 я 73

С 78

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара»

Рецензенты: Рецензенты: д.т.н., профессор Арзамасского политехнического института Н.П. Ямпурин, заведующий кафедрой математического анализа Арзамасского государственного педагогического института, к.физ-мат. наук, доцент Л.В. Широков

Статуев А.А.

C 78 Эконометрика. Учебное пособие. – Арзамас: АГПИ, 2008. – 128 с.

В данном пособии в сжатом виде излагаются основные теоретические сведения, даются основные понятия, модели и методы эконометрики, приведены примеры решения задач.

Учебне пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «прикладная информатика». Материалы, содержащиеся в данном пособии, могут быть использованы в преподавании одноимённой дисциплины учебного плана по другим специальностям.

УДК 330(075.8)

ББК 65.01 я 73

©Статуев А.А., 2008.

©Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, 2008.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………..4

1. Элементы теории вероятностей и математической статистики…………….5

2. Эконометрика и эконометрическое моделирование………………………..11

3. Парная регрессия и корреляция……………………………………………...17

3.1 Линейная модель парной регрессии и корреляции…………………21

3.2 Нелинейные модели парной регрессии и корреляции……………...28

4. Множественная регрессия и корреляция……………………………………39

4.1 Спецификация модели………………………………………………..39

4.2 Метод наименьших квадратов (МНК)………………………………43

4.3 Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками……………………………………………………………...60

4.4 Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)……………...65

4.5 Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)…………………………………………………………...71

5. Временные ряды………………………………………………………………82

5.1 Автокорреляция уровней временного ряда…………………………83

5.2 Моделирование тенденции временного ряда……………………….88

5.3 Моделирование сезонных колебаний………………………………..89

5.4 Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона…………97

6. Системы эконометрических уравнений……………………………………100

6.1 Структурная и приведенная формы модели……………………….101

6.2 Проблема идентификации…………………………………………..104

6.3 Методы оценки параметров структурной формы модели………...108

Приложение 1. Примеры решения типовых задач…………………………...111

Приложение 2. Тестовые задания……………………………………………..114

Приложение 3. Вопросы к экзамену…………………………………………..122

Приложение 4. Математико-статистические таблицы……………………....123

Литература……………………………………………………………………...126

Введение

В последнее время специалисты, обладающие знаниями и навыками проведения прикладного экономического анализа с использованием доступных математических и программных средств, пользуются спросом на рынке труда. Одной из центральных дисциплин в подготовке таких специалистов является дисциплина "Эконометрика".

Эконометрика является областью знаний, которая охватывает вопросы применения статистических методов к теоретическим моделям, описывающим реальные экономические процессы.

Очевидно, что с помощью моделей можно получить много информации об экономических процессах, объяснить те или иные явления или процессы, но никогда не удастся получить всю информацию и однозначно определить истинный механизм экономического процесса или явления.

И даже в тех случаях, когда достаточно адекватная исходным данным эконометрическая модель построена и вопрос только в использовании ее для объяснения экономической ситуации или принятия решения, следует весьма осторожно подходить к выводам и рекомендациям, следующим из модельных оценок.

Эконометрический анализ, как правило, проводят с помощью ПЭВМ. В последние несколько лет сформировался обширный набор из пакетов прикладных программ, позволяющих автоматизировать процессы такого анализа. К наиболее распространенным относятся пакеты SAS, SPSS, Stata, Eviews и др. Имеются простейшие опции для проведения эконометрического анализа в Excel.

В настоящем пособии даются основные понятия, модели и методы эконометрики, рассматриваются примеры решения задач.

Для работы с предлагаемым изданием необходимы базовые знания некоторых разделов следующих учебных дисциплин: высшая математика, теория вероятностей, математическая статистика, общая теория статистики.